次第になりました。
このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。
<<以下の書込みは絶対お断りです。>>
誹謗中傷、自作自演と揶揄して楽しむカキコ
前スレ
ttp://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1285119806/l50
＞基路伯は838に返答できずに逃げてるな
＞847 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/02/01(火) 09:12:10 ID:SFmaRqeT
＞オレは逃げてない、昨日は一日出かけてた。
＞返答する内容が煮詰まらない状態でレスるは相手に失礼だから昨日はロムってた。
わろた
コテ間違えてる
一分足＝基路伯を白状しちゃったねwww
初心者がひっかかったら大変だからな
俺はそれを含めてネタスレとして見させてもらってる
相変わらずカーブフィッティングしてるんですか？
一分足打法で株を狙い撃ち
あれはすごかったね！
今でも変わってないのかな。
一分足は呂伯の架空のキャラだから実践できない
一分足に説教とかしてた人もいたけどそれも完全無視
なぜなら一分足＝呂伯で架空の存在だから当然だわ
じゃなんで、ロハクに対する質問投げ掛けに、１分足が答えてるのよ？ｗ
いい大人が格好悪いぞｗ
948 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/02/22(火) 21:50:21.72 ID:UnrIiL45 [2/2]
ロハクはオレに対して丁寧なアドバイスを書き込んでくれた恩師の一人、オレに
向けての書込みだからレスする事は当然の事だろ。
950 名前：山師さん[sage] 投稿日：2011/02/22(火) 22:33:11.33 ID:hMfAKCRB
ちょっと無理があるわ。
もう少し面白い妄想なり証拠なりで展開してくれや。
そうでないと頭のわｒ(ry
948の説明に納得する人なんていないだろ
それなのに950で納得できないなら頭がわるいとまで言っている
自演の汚い人間一分足＝呂伯
黒でも白と言い張る汚い人間一分足＝呂伯
:||:: ￣￣￣￣￣￣￣∨￣￣ _ｍ ドッカン ☆
:||:: ＿＿＿ ＝＝＝＝＝＝） ）)＿＿＿＿＿ ／ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
:|| | | |￣.ﾐ∧_∧ | | ────┐||:: ∧＿∧ ＜ おらっ！人間のクズ 出てこい！！
:|| |ぁゎゎ. | |＿..（ ） | | .＿＿＿ │||:: （´Д｀ ） ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
:|| |エ)・); .| |＿「 ⌒￣ ,|.. |_... ..|｜||:: / 「 ＼
:|| |⊂ﾉ; | |＿| ,/ ￣ . ￣￣￣ │||:: | | /＼ ＼
:||: ￣￣￣ ￣| .| :||│ ;, │||; へ//| ｜ | . |
:||:: :; ; ,, :| :.| ||│ (＼／,.へ ＼| | （r ）
:||:: :; 冫、. . | .i .|:||◎ニニニニ＼／ ＼ | ￣ 逃げるな！！卑怯者
:||.:,,''; ` .. . :: . | ∧. |:||│::::/ │||::.:. .Y ./
:||:;;;: : | | | |.||│ 冫、 ;;;,,│||:;;;. | .|
:||:;;;: / / / /::||│ ` .,;;;,,.│||:;;;. | .|
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:::;三三;;;;;三三:::;;;;;;; :::::;;;;;::;;;;;;;;;;::::;; :::::;;;;;:::::;;;;;;;;;;::::;; :::::;;;;;:::;;;;;;;;;;::::;;;;;::三三三
あるときは一分足でオバカ
またあるときは基路伯で役立たず
そのまたあるときは名無しで汚い擁護
その実体は路伯
・路伯、一分足はシステムトレード・売買ストラテジーを追放される
・路伯、一分足は自演がばれて株板からも追放なにる
・逃げるように投資一般にスレを建てる←現在ここ
14＝15=逃亡中殺人犯
こと路伯==一分足が申しております
短期は完全な丁半だからジリ貧になるってのに。
粘着には無視あるのみ
呂伯＝一分足
根っからのクズだな
やはり、売り上げと時価総額だ。
PSR = 時価総額 / 売り上げ
時価係数 = 1 / PSR = 売り上げ / 時価総額
もちろん、これに経営の状態と環境についての考察も加える必要がある。過去5年間の現金同等物、株主資本、
売り上げのそれぞれについて、次のように3つのトレンド指数を計算する。
トレンド指数 = 傾き / (標準偏差 / 2 + 平均額 * 長期金利)
トレンド指数を組み込んで、業務係数を計算する。
業務係数 = (1 + トレンド指数の平均) * (純利益5年間合計 / 売上5年間合計 + 1) ^ 5
最後に、財務係数を計算する。ここでは流動部分の重要性を固定部分の2倍と考える。
財務係数 = (現金同等物 + 株主資本) / (現金同等物 + 株主資本 + 流動負債 + 負債総額)
総合係数 = 時価係数 * 業務係数 * 財務係数
理論株価 = 株価 * 総合係数
あとは、市場全体が急落したときに、ある程度流動性のある銘柄を総合係数の高い順に買い入れ、市場全体が
回復したら売り抜けていくことになる。
長期狙いなら、理論株価まで待つことになるだろう。
今日は何回オナニーしたの？
やりすぎるとバカになるよ
総合しない個別の係数それぞれの方がリターンとの高そう。
うむ。例えば、財務係数を計算からはずしちゃうと、リターンはずっと大きくなる。しかし、リスクも増大してしまうのだ。
つまり、の方法論で指向しているのはリターンというより(リターン / リスク)といえる。
実は、業務係数の中にも標準偏差と金利を織り込んで、リスク部分を計算しているのだ。
日経を毎日寄り売り引け買い戻し、日経を引け買い寄り売り
するんだよ
一分足
くだらないことはどうでもいい
今度は女子高校生バージョンで書いてくれ
自覚しなければならないのかなと考える。
例えば町内のクラブで趣味で将棋をやっている素人が羽生名人に百回、千回
極端な事いえば一万回挑戦して一勝でもあげれるか？
それがシストレにおいて聖杯を目指す事なのでは？
傾きの定義と計算式は？
うむ、いいこと言うね。
一分足はちょうど羽生から一勝をあげようと挑戦し続けてるんだよ。
それも囲碁でね。
羽生なんかに勝てなくても儲かればいいだけなのに。
一分足
くだらないことはどうでもいい
今度は女子高校生バージョンで書いてくれ
自分が儲けられるモノを作れる事が名人に勝利する様なものと例えてる。
今のオレが該当する「休むも相場」組にももう一つのトレードを強いられてる。
そのトレードは貴重な時間をどれだけ消費せずに済むかだ。2年以上も開発
を続ければ時間のロスは並々ならぬ量ではないな。
「休むも相場」組から篩い落とされれば「退くも相場」」..
つまり、自分が聖杯を目指しているってわかってるんだ。
だったら、その結果もわかってるよね？
「聖杯は存在しない」
だから勝てない。見つからない。
儲けたいなら聖杯を目指しちゃダメだって。いいかげんみんなのアドバイスを聞き入れたら？
なんという傲慢な人だろう。
一分足はロハクの作った架空の存在だって言ってるだろ
アドバイスとか説教とか無駄だから
架空の存在なんだから聞くわけないだろ
yに財務諸表の数字を、xに(1, 2, 3, 4, 5)を取り、単回帰を傾きとしている。
>「休むも相場」組から篩い落とされれば「退くも相場」」.
「退くも相場」の期限はいつですか？
①一生
②親が死ぬまで
③ニートが続けられなくなるまで
④今年中
⑤その他（ ）
の質問には答えは返ってこないだろう
なぜ期限を決められないのかを考えれば正体が見えるだろう
thanks!
いるよねぇー分かりにくく論じて、さも成功しているように見せかける手法
こんなカリスマでも現実は年利37％だったっけ？
高校の基礎的な数学の範囲を超える話ではないと思う。が分かりにくいならば、気の毒なことだ。
分かりにくい事を誰にでも分かりやすく書ける人が才能がある
と先人は申しておりました
システムでも、市場そのものの動きを無視するのは無謀だ。
マルクスの労働価値説と小フィッシャーのPSR分析は論理的につなげることができる。マルクスの理論に沿えば、
商品化される前の資源には価値がない。売り上げは無価値であった資源の存在予測から始まる労働の積み重ねの
合計だ。つまり、マクロで大まかには、GDPが付加価値の合計であり、株式市場の包括的な指数はGDPを
生み出す装置としての会社群に付けられた価格の変化を表している。
だから、日経平均[円]をGDP[兆円]で割った値が、長期的な割安基準の推定に使えることになる。
1989年の日経平均最高値38915.87円で、日経平均/GDPは95.56[円/兆円]をつけた。株価/GDPがそのピークの
1/5になるとバフェットは割安と判断するらしいので、1989年のデータから算出される日経平均の割安基準は
7,783.17円になる。
その後、GDPとともに割安基準は変化し、2000年のデータによる9,510.72円に到達したのは2001年のことである。
日経平均はずるずると2003年4月の7,603.76円まで下げたが、この頃、PER、PBR、配当利回りの判定ですべてにおいて
上位にあった割安優良株の95%くらいが2001年から2003年の間で倍に成長した。日経平均の
9,510.72円→7,603.76円は厳しい下げだったようにも見えるが、常識的な個別株狙いは成功している。
さて、7603.76 * 5 ^ 0.5 = 17002.52である。これが1つの売り抜け基準だったいえるだろう。日経平均は2006年にその
基準を超えた。9510.72円→17002.52円に約5年かかっているため、利益率にして+12.32%/年だ。銘柄選びに
工夫がなくても取れた利率としては悪くない。
銘柄選びの工夫、循環物色の分析などを加えれば、利益率はまだまだ上がる。
よく読め
大したことは全然書いていない
財務データで煙に巻いてるだけ
キモはこれ
＞あとは、市場全体が急落したときに、ある程度流動性のある銘柄を総合係数の高い順に買い入れ、市場全体が回復したら売り抜けていくことになる。
好業績銘柄を適当に買って、株価が半値になっても損切らず塩漬けてるだけ
10年でも100年でも塩漬けだ
市場全体が回復しなかった日経平均38000時なら一撃で死ねる投資法だよ
急落って1万円？7000円？あいまいにも程がある
理論株価が財務データのみで計算できるのなら、みずほでも新日鉄でも計算式をつけて披露してもらいたいものだ
正当性があるならノーベル賞でも取れるはずだよ
急落の判定については、過去のスレでも様々な手法を紹介してきたから、過去スレを読んでもらうのが良いだろう。一応、
でも方法の1つに簡単に触れているが、循環物色の分析はに含まれていない。
だよね。
例えば長期のストキャスティクスで銘柄選定しても同じぐらい取れる気がする。
新日鉄については、
時価係数 = 1.78
業務係数 = 0.98
財務係数 = 0.30
総合係数 = 0.52
となった。現在の株価は理論株価を大幅に上回っており、魅力に乏しい。
結果じゃなくて途中の計算の過程を晒さないと意味ないだろがカス
株価が理論株価を大幅に上下すること自体で、その理論に意味がないことが証明されたことに気付け
新日鉄が理論株価を大幅に上回っているならなぜ空売りしない？
逆に理論株価を大幅に下回っている銘柄ならなぜ急落を待つ必要がある？
理論株価を信用できないからだろ
意味がない理論をわざわざ書くなボケ
大体、決算を含めた業績修正が年何回あるのか知ってるのか？
年一回の企業なら理論株価は1年間は動かないということだ
その間にどれだけ株価が動いても塩漬けだ
手法で相場経験のない初心者がモロバレだわ
因数
多く使って最適化するのはバカの証だ
くだらないこと書くぐらいだったら自演の言い訳ぐらい考えたらどうよ一分足
いちいち口汚く罵るわイチャモンつけるわ妄想語るわ
それに比べて路伯さんは終始冷静で紳士的な対応
粘着に対しても別にバカにしたり罵倒したりしてないのに
なんでそこまで恨みもない他人に噛み付けるのか理解不能だわ
その通り
結局中身がないものを、大袈裟に表現しているに過ぎず
カルトの教祖さまと同じ手法
分かるか？
あくまでも年３割しか利益出せないんだぞ
>因数
>多く使って最適化するのはバカの証だ
いいとこ突いてるが、因数-> 引数（ひきすう）だな
ああ、多分、「理論株価」の定義を俺が説明していないことが問題なのだろう。
ここでの理論株価はいわば買い方にっての安全水準、バフェットのいうところの「法外な安値」を意味する。
新日鉄の理論株価は288 * 0.52 = 150円弱ということになる。
もちろん、新日鉄の株価推移が示しているように、実際の株価が理論株価の5倍くらいまで膨れ上がることはわかる。
では全体についても時にそういうことが起こることについて言及している。が、それは買い方にとって
不都合ではないのだよ。
空売りしない理由は、空売りが非効率だからだ。
100円で買った株が200円になれば、ポジションに対して100%のリターンになる。一方、200円で空売りした株が
100円になっても、ポジションに対して50%のリターンにしかならない。
俺は特定の銘柄には執着しないのだ。理論株価よりもはるかに上をうろうろしている株があっても、理論株価よりはるかに
下に沈んでいる他の銘柄を見つけるのに苦労しない現状では、わざわざ効率の悪い空売りをする必要はない。
空売りが明らかに得策となるのは、2007年の夏のように、理論株価より低い銘柄がほとんどない状況に限られる。
いや、それで何でそこまで悪しざまに罵倒しなくちゃならないことになるのか
さっぱりわからん
異論を唱えたり、反論したり、或いは批判したり、というならわかるが
粘着さんがやってるのは、他人が見ても不愉快になるような口汚い「罵倒」「面罵」であって
常識的な「議論」や「話し合い」ではないよね
第三者の立場から見て、「冷静で理知的なコテ」と「狂犬みたいにやたら噛み付く粘着」
という構図にしか見えない
周りからは「怒りっぽくて、品位のない人だな」「関わり合いになりたくないな」としか思われないと思うよ
そして路伯さんがそれとはまた好対照だから、より一層その対比が際立つわな
他人に置き換えて考えてみたらいい
路上で訳のわからんイチャモンつけて絡んでるヤカラみたいなおっさんと
激せず、丁寧に応対する一般人
どっちがまともに見えると思う？
「うわー…」と思いません？
>100円で買った株が200円になれば、ポジションに対して100%のリターンになる。一方、200円で空売りした株が
>100円になっても、ポジションに対して50%のリターンにしかならない。
本気でそう思ってるのか？机上の空論だな。
まずポジションをそろえろﾖ。ほんとに売買したことあるんか？
よくわからんが、何か 口汚い「罵倒」「面罵」 がにあるか？
それは私に対するレスだろう？
言っているのは路伯さんに対する今までの貴方のレスのことね
まぁ、あれだ、トレーダーは心の中の何かと戦っていることが多い。つかみどころのないその何かの代替物として、
システムトレードでは主流から外れた長期志向、ファンダメンタル重視の俺が叩かれるのはむしろ当然なのかもしれない。
俺をアホだと信じることができれば、短期志向、テクニカル重視のトレーダーは自らがやっていることについての確信を
強めることができるのであろう。
もっとも、俺のトレードそのものは短期、それも数時間で終わることも少なくない。長期、ファンダメンタルなことを
考えるのは、短期や中期のトレードの効率を上げるためなのだ。
お前が叩かれるのは基路伯＝一分足だからだろ
>トレーダーは心の中の何かと戦っていることが多い
一分足っていうキチガイキャラで自演してるやつよりマシだわ
そうだったの？
あなたたちってまとめられても困る
ロハクに突っ込む理由のひとつに、具体的事例をひとつも挙げないことがあるんじゃないか
空論ばかりで実が無い
一分足じゃないが、プロスペクティブに公表できないんだろ。
７２０３ 今日から○○円でエントリー なんて、かけないんだから。
よっぽど狛犬さんのほうがカリスマだわ
因みに、チミ 一分足じゃないよねぇ～ロハクを庇いすぎじゃなぃ？
もしそうだったらお久しぶりです
一分足やロハクをみて和もうというスレで、お前の態度はナンセンス極まりなくて迷惑だから、どっかいけよ
お前こそ
とはいえ、対数取れば対称な確率分布してるかっつーと、不思議とそーでもないよね。
？？
「あなたたち」？
一体、どのレスの話だろう
今、念の為に自分のレスを読み返してみたが、そのように言ってはいないし
別に誰かと一まとめにしてもいないようだが
貴方(AG8xRSWE0)が路伯さんや一分足さんが気に食わない、というのは別にそれはそれで構わないと思う
しかし、それと「罵詈雑言を吐く」とか「粘着して嫌がらせをする」というのとは話が違うよ
そんなことをしなくとも、「レスを無視する」とか、そもそもレスを目にしたくないというならコテをNG指定する、という選択肢が貴方にはある
仮に貴方に子供がいたとして、気に入らないからといって第三者も目にする場所でボケだのカスだの見ず知らずの他人を罵っていたり、
延々と嫌がらせをしたりしているのを見たらどう思いますか？
「いいことだ、もっとやりなさい」と思うでしょうか？
顔をしかめて「みっともないから、そんなことはもうするな」と諫めるんじゃありませんか？
それが良識というものでしょう
何も自分で自分の品位を貶める必要はありません
大人げないことはもうやめましょう
差出口でなければよいのですが
横から失礼しました
興味深い話をいつもありがとう
楽しませてもらっております
でちゃんと日経平均の話をしている。具体例は挙がっている。
シストレ本家スレで事前に売買シグナルを書いていたこともあったが、俺叩きでスレがますます荒れたのでやめたのだ。
スレを立てた一分足氏が望むのであれば、中期のシグナルを晒しても俺は構わないよ。既に式を晒しているのだから、
俺にとっては同じことだ。ただし、時折規制で書き込めなくなるんだがね。
そのあたりの判定は一般には難しいが、「法外な安値」から2倍になる確率は、1/2になる確率より圧倒的に高い。
横からすまんが、ママの説教みたいになってるぞ
嵐は無視しろ
ロハクの考える理論株価とやらに本当に統計的優位性があるのなら、
空売りは非効率だからと除外する意味が分からない。
例えば、買いサインと売りサインが同時期に発生するというのならば
より効率的な方をとればいい（もちろんそんな状況にはならない）。
今、道端に1万円が落ちてますよと言われて、いずれ2万円落とす人がいるだろうから
今拾いに行くのは非効率的だからいらないなんて言うか？
空売りの相対的非効率性はおいといて、それでもシストレとして収益性・安定性は十分あるなら、取りに行くはずだが・・・
ロハクの解釈求む。
ロハク＝一分足と分かってて和みたいやつは構わんかも知れんが、
初心者がロハク＝一分足と気づかずに、
一分足に無駄な説教やアドバイスをしないように警告を発してるだけだぞ
おまい いいやつだな ＧＪ
取れるリスクには限度がある。だから、買い入れで取れる銘柄が十分に存在する場合には、非効率な売り込みを
選択しない。
2万円が10ヵ所に落ちていれば、まずは2万円を10回拾うことを考え、その後に1万円を10回拾うことを考えればいい。
新日鉄を買い入れない理由は高すぎるからだ。新日鉄を売り込まない理由は、買い入れでもっと儲かる銘柄が他に
存在するからだ。
もちろん、買い入れで儲かる銘柄が少ない場合には、売り込みを行うことになる。
1801 大成建設
時価係数 6.80
業務係数 0.61
財務係数 0.17
総合係数 0.72
1802 大林組
時価係数 5.34
業務係数 0.86
財務係数 0.18
総合係数 0.85
1803 清水建設
時価係数 6.00
業務係数 1.25
財務係数 0.19
総合係数 1.43
1812 鹿島
時価係数 7.30
業務係数 0.69
財務係数 0.13
総合係数 0.67
清水は直近の年度決算が赤字なのが気になるところだが……今日、株価が上がった極大会社では、理論株価より下で
推移しているのは清水しかない。うーむ……
昨日のうちに仕込めていたら神になるかもしれない
人口約２万４０００人の港町は一変した
陸前高田ではこれまで約２５０人の生存が確認できたとの情報がある
12日17時00
入る。
地震でどっさり仕事が取れても、建材等の価格が高騰してしまうと、儲けは削られてしまう。建材の製造を行う会社も、
原材料の価格が上がればやっぱり儲からない。儲けがある程度確実なのは、原材料を売る会社だが、主に外国の
会社だろう。
結局、重厚長大ものはテクニカルで取るか、裁量で取るしかない。
今の懸念は原発だ
それってファンダメンタルシステム自体の難題か？
単に「地震があっても儲からない建設業」っつう分析を多くの人がすればそりゃ上がるわけないんであって。
自分でもよく言ってるように、そうだとしても銘柄から外すだけっしょ。
つまり、ファンダにより外せるじゃん。
そもそも現実に儲かるかどうかより、価格を動かすのはトレーダーの思惑だしさ。
このあたりが、なんか、微妙にずれてるね。最後の行も微妙におかしいし。
システムトレードの話でしょ？
ファンダを見て裁量で外すのは簡単だけど、
システムで「地震があっても儲からない建設業」をフィルタする方法を開発するのは難題っていうことだよ。
つ
重厚長大ものでは、経営の実際の状況を捉えるのに、財務諸表などだけでは難しい。個別の会社の特有の状況を
分析する必要がある。
で、この特有状況の分析のシステム化が困難な理由は、データの集まりの雛型（構造体とか、クラスとか）を作ることが
困難だからだ。
オブジェクト指向であろうがなかろうが、コンピューティングの1つの前提は雛型だ。テクニカルなシステムでは、足という
雛型がある。足は{日付時刻, 始値, 高値, 安値, 終値}で構成されている。ファンダメンタルなシステムでは、損益計算書、
貸借対照表、キャッシュフロー計算書などの雛型があり、この中にさらに小さな雛型が入っている。
一方、建設会社の特有の状況には、地元の投資家なら誰でも知っているが、俺たちは知らないことが多々含まれている。
それらの雛型を作るのはほとんど不可能だ。
俺の手持ちの手法のうち、この相場に対処できているものは:
・週足フィボナッチ戻し … システム開発中。仮想売買では、損切りが発生しているが、逆指し値に穏やかに触れる
形になっているものが多い。利益が発生しているものもある。
・斎藤式押し目買い + 各種フィルター … システム稼働中。フィルターにより待機している。
・MACD + ストキャスティクス … システム稼働中。地震前に利食い、損切り済み。
・フラクタル次元 + レンジ … システム稼働中。地震前にはポジションなし。
・長期ファンダメンタル … システム稼働中。買い入れシグナルが出るのはさらに安くなってからだろう。
この相場に対処できなかったものは:
・中期ファンダメンタル … 裁量停止中。買い839円 → 売り718円となった銘柄が1つある。
まだ問題が生じていなくても、今後、状況次第で大敗を喫することになるものがあるかもしれない。
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2000万 GLAY
：
1450万 チェ・ジウ
1450万 ソン・スンホン
1450万 リュ・シウォン
：
1000万 ドリカム
1000万 チャン・グンソク
ＣＤ売上 ＫＡＲＡ
：
820万 井川（ヤンキーズ）
730万 キム・ヒョンジュン
：
200万 谷繁（中日）
100万 ホリエモン
100万 浜崎あゆみ
50万 吉田秀彦
33万 蛯原友里
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1万（） 水谷豊←new★
１０円 超絶俺様
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2000万 GLAY
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1450万 チェ・ジウ
1450万 ソン・スンホン
1450万 リュ・シウォン
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1000万 ドリカム
1000万 チャン・グンソク
ＣＤ売上 ＫＡＲＡ
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820万 井川（ヤンキーズ）
730万 キム・ヒョンジュン
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200万 谷繁（中日）
100万 ホリエモン
100万 浜崎あゆみ
50万 吉田秀彦
33万 蛯原友里
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1万（） 水谷豊←new★
１０円 超絶俺様 ←new★ 2
・4751 … 219000 → 267700
・6474 … 379 → 423
・6890 … 1278 → 1415
・8136 … 2258 → 2428
となっていたことになる。
突っ込み買いでは、
・1518 … 117 → 154
・3107 … 133 → 163
・3315 … 109 → 137
・7246 … 260 → 292
・9506 … 1126 → 1516
ってことで、やっぱり今回の事態にうまく対処していたことになる。
斎藤式のオリジナルの底力を思い知らされた。
フィルタを増やしてトレードを厳選して、利益率や勝率が厳選したことに見合うほど上がるかっていうと
そうでもないっていう。
だけではまず勝てない事を知り開発経験を積む毎に、ダマシに嵌らない様に
様々なロジックを発案してきたがそれでも勝てないのがこの世界、素人が
ダマシに嵌らん様に策を打っても更にプロはダマシ返し、其の鼬ごっこの
繰返し結局勝てるはプロである、プロはまさにカクレンボの達人同然で
どんなに見つからなさそうなトコに隠れても敢無く見つけられちゃう。
ロジックは経験と共に自然に頭の中から発案されるが魅力的に見えて雑念
であるインチキも沢山ある事を肝に銘じとく必要がある。
その雑念に振り回されるオレは確かなストを追い続けて行く。
自分の考えではその確実なロジックはどこかにあると思うが、それを見つける
のが極めて難しいと思う。
オレみたいにシュミレーションの慢性化している慢性投資準備の迷路を様よって
いる人は大勢いると思う。
相場で勝てる人、相場で負けてる人、退場した人、そしてトレードの準備をしてる人
オレはつまり自分の可能性を信じ込み過ぎてるのかもしれない。
実戦へのクリア条件をバックテスト→フォワードテストのパスにしたら
5年で実戦にこぎつけられる人は3割ぐらいかもしれない、10年で4~5割だと
考えてる。
で、結局10年は様子見なんでしょ？
お金のかからない趣味としては良いんじゃないでしょうかｗ
2年も準備生活が続くとホント何時まで経っても実戦に返り咲けない
心苦しさと辛さを感じる。
でも今回の地震で辛い思いをしてる人達を考えたらこんな事言ってる場合
ではない。
これは間違っても趣味のつもりではない、将来設計の為に何度も転がされても
立ち向っている。
上がるか下がるか誰にも分からないよね？
どの辺に技術的な要素があるの？
数年すると株してる人いれかわるんだな
これ以上のヒントはいえない
ずるむけ
これ以上のヒントはいえない
ずるむけ
最大値を引当ててしまった。
パラが一つでなくパラが3つの組の最大値を最適化せずして引当ててしまった。
それはI新規建のルールのパラの組み合わせだが決済ルールの最適化がある程度
済んだトコではじめて実施したが、自分も無念ながらに驚く奇跡、オレは
なんとついてない天才なんだろう？
バックテストしてみたら、偶然にも、現在のドローダウン値が、
過去最悪のレベルなので、明日からエントリーしてみます。
（もう、これ以上は大きくはヤラれないでしょう、ってことで）
一分足さん、お先に失礼！
英語を機械和訳で翻訳したような日本語だな
おまえどこの国の人？
興奮しての書き込みだと思うけど、言ってる意味がよくわからないので、詳しく解説よろぴく
そんなのは誰でも経験しているが、実践したらダメだったなんて話、ゴロゴロ。
１１０番。
になる現象をオレ語で「デフォルト最大化」と言っている、昨日は一つの
パラでなく3つの新規建のパラの組み合わせであまりにも信じられない「デフォルト最大化」
が起きた事で自信を半分失っている、この前に最大化した決済ロジックがこの新規建パラの
組み合わせの為だけに最大化したと考えると..
創造と技術習得は熱意と研究でできるもの、自転車も練習すれば乗れる様に
なり学校の試験も勉強すれば得点が得られる、テレビゲームも何度もプレイ
すればエンディングにたどり着けるが..それらの経験と練習、勉強の積み重ね
で成し遂げられる方式が相場には通用しない..
まさにオレは勝てないシストレのやり方を伝授する悲劇の巨匠..
無理に文体変えようとするから不自然になるんだろう
納得した
難しい言葉で難しく解説するのってただの自己陶酔自慢野郎
いくつ指標を組み合わせても時間の無駄
俺はうねり取り+MACDで稼ぐけどチャートパターンを無視したシステムはありえない
要するに？
現実的に使えそうなのか？どうか、記載してくれい
使えるかどうかは不透明だ。
そういうのは経験と努力だろう！
うねり取り、見事なヒント？オレは分足でそれに似たものを試してるが
よい結果はでなかった。
上昇トレンドの押し目買いは押し目もある分、転換点になるダマシの押し目
も随分あるだから勝てない。
「これから実戦します」というカキコを読むと焦りを促される、一体オレ
が準備から脱出できるのは何時なのかと
107です。
本日の初実戦は、小幅の勝利。
一時大負けの状況から、引け直前にプラスになりました。
(セメント系を売っていたからなんですが)
とりあえず、幸先の良いスタートとなりました。
一分足さんも、早くおいで！
やっぱり、実戦は楽しいよ！
来れない！通用したモノで出馬しないと焼けどするよ！
使うつもりないの？
俺のそばにもいるけど、ただのチャートマニア？
プラスにできない、平均利益 < 平均損失のモノは難しい。
いままで検証で成績があがったもののほとんどは平均利益 > 平均損失ばかり
だからうねりやノイズのサーフィンではオレには先ず困難。
泣き言言って同情誘ってノウハウ盗むのがロハクの手口
皆さん気を付けて
パラメーターの設定次第だ。
斎藤式突っ込み買いでは、ある程度の流動性を持つ急落銘柄の数を数える。流動性の基準
と急落銘柄の数の基準によって、結果は大きく変わる。斎藤本を読むとわかるが、これら
の基準の設定は運用者の判断に委ねられている。いいかえれば、斎藤氏はシステムそのも
のというよりシステムの方法論を提示したのだ。
斎藤式の結果の残りだ。ただし、日本史上最大の地震という前例のない事態が生じたため、実弾投入をしなかった。
銘柄数と流動性についてのパラメーターは俺が独自に設定した。
8515 … 129 → 118 （これは押し目買い）
2342 … 58100 → 77600 （これは突っ込み買い。以下同じ）
4022 … 118 → 135
4819 … 263500 → 340500
5726 … 4510 → 5480
6217 … 205 → 229
6632 … 338 → 415
6707 … 421 → 479
7012 … 285 → 325
7717 … 52500 → 70000
7735 … 687 → 780
8518 … 70 → 90
9743 … 310 → 401
2121 … 315000 → 359500
3086 … 300 → 330
4028 … 65 → 93
5563 … 386 → 460
5901 … 1063 → 1188
6767 … 889 → 986
6794 … 1740 → 1932
8840 … 110 → 133
8848 … 80 → 123
9501 … 921 → 1098
これで全部売り抜けということになる。いやはや、実弾投入をためらったことが惜しまれる。
一つのミスの為に貴重な3時間が吹っ飛んだ、あまりの悔しさに全身が真っ赤！
その程度のミスで全身真っ赤にしてちゃ・・・ダメですよ！
ひたすら繰り返すのです！！
自分は、水曜が初実戦で、
水+0.23%
木-0.58%
金+0.70%
合計+0.35%
と、今週は小幅なプラス。小幅でもうれしい。
今は一番楽しい時期なんだろうな。
一分足さんも、早くおいでよ！
実戦は楽しいよ！
そういう考えが今のオレにはいけない、時間もお金と同じくらい貴重なモノと
考えてる、
「怠けてる暇があれば一日も早くストを完成させろ！」それが自分に対する
モット！
が見られずプログラムを見たら別のミスを発見、貴重な時間をパーにして
やり直したが更にもう一度やり直し...
ご愁傷様です。
シストレを放棄するのが５年後
今はその童貞における３合目
シストレを放棄してから裁量取引の技量を学びはじめて
つかいものになるのが３０年後で
その時にはすでに禿げているかもしれない
普通のやつより３倍くらい遅い
時間もお金と同じくらい貴重なモノと考えるならば質問に答えろ
「退くも相場」の期限はいつですか？
①一生
②親が死ぬまで
③ニートが続けられなくなるまで
④今年中
⑤その他（ ）
「事件は会議室でおきてるんじゃねぇ！現場でおきてるんだ！」
それが全てです
しばらくは個別株でのトレンド追従以外に株でやることはなさそうだ。
その答え
⑤そもそも、俺(一分足)の辞書に｢退くも相場｣の格言はない
と見た
つまり①だな
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です
生きていて楽しいですか？
今は楽しいとは思えない、ニーちゃんに陥った自分を見て餓鬼の頃に真剣
に将来を考える人間になればよかったと思うが、あの頃の危機感を感じて
ないオレに先ずそういうシグナルは出るしかないだろう、ニーちゃんのまま
華の一つもまともに開花できずに一生を終えるなんてあまりにも偲びないと
思う、それでも一華咲かせたいなら此れを極めろ、それがシストレ、
打ち出の小槌を簡単に作れる様になるなんてもちろん為にならない、
逆にモノにする事は極めて難しい、その苦労を超えられたからこそ華がある
んだという事を今の自分に試しているのだと思う、だからオレは諦めたら
負けだから開発初めて二年経っても跳ね返され続けてもそれでも立ち向う自分
がいる。
そっちの才能の方が有ると思うよ
今の状態じゃどれだけ努力しても何の意味もない
考え方変えないと一生ニートのままで終っちゃうぞ
性杯なんていい加減ないと気付けよ
まぁ、普通は2年くらいでは諦めないものだ。
だが、利益が継続的に発生する可能性を、もっと幅広く考えた方がいい。最初から銘柄や時間フレームを絞っちゃうと、
自分に何が向いているのか発見できなくなる。
銘柄や時間フレームも、バックテストをやってから考えるといいのだ。
--
最近、平均的な売買代金が5億円くらいで、銘柄の値動きに性質の大きな違いが生じることが分かってきた。斎藤氏は
突っ込み買いで売買代金1000万円、押し目買いで売買代金5000万円という設定のバックテスト結果を著書にて
公開しているが、いずれも売買代金の設定を5億円前後に引き上げ、その代わりに銘柄数の設定を引き下げると、
結果は格段に向上した。おおよそこれでBNF氏のトレーディングが巨額の利益を生んだのも説明がつきそうだ。
震災前の設定で、震災後にもシステム群は衰えるどころかむしろますます有効性を発揮している。
それさえよくわからない、もしかしたら空回りかもしれないという不安を抱えながら
しかも他に仕事もなく、ただ毎日黙々と検証だけを続ける生活というのは辛いだろうな
検証の性能スピードが遅いのはわかりきっていることだから、
ロジックや言語などは検証速度を早くすることを考え導入している
1回の検証は１０年分でも２０秒くらいでする、
1日に何百回とバックテストしている。
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です
「退くも相場」の期限を決められないのは、今後の見込みがないのを自覚してるが
働きたくないだけとは違いますか？
あくまでも資金力とMDDの折合い、自己発案は技は多いが、それを単純ロジック
で勝てるモノを作る自信がない事だと思う。今も新たなものを開発中..
長い事、225ミニの検証一本からようやく抜け出し今は為替の検証を行ってるが。
自分の開発方針としては上るか下がるかは半々、特に其の事態に対処ができる
ものを作ろうという考えだ。
以前、現実回避してると何度も言われたが、正直、今の自分を務めるのが
嫌になってる、だから自分をとことん否定する、受入れられる自分は
自分で稼げる人間、負け組から抜け出せる人間、その解決策の初歩的な
手段が投資で勝てる様になる事。
最後になぜ人間は働く事を運命付けられたのかとつくづく疑問に思ってる。
株の勉強なら、社会人の場合一日当たり2時間が限度
君のようなニート君は7倍の14時間できる
2年間じゃなく14年間やって見込みがないのに、しがみついても仕方がない
くだらないことばかり書いてないでボランティアでもしたほうがいい
頭が悪いんだから体をつかえ
全ての動物は自分より弱い命を糧に生きている
ライオンだってカメだって獲物をとって（働いて）いるわけだ
専業なら勝ちつづけること
食うか食われるかは他の動物と同じことだ
勝てないなら別の道を探すしかないし恥ではない
理解しても行動できないのが一番の恥だよ
俺は裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けている。お前の助言は的外れだ。
一分足に説教してるやつアホ
・1929 … 152 → 215
平均売買代金5億円以上という設定にはやはり何か圧倒的な強さがある。理論的に解明してみたいものだ。
2chではソースが無い勝ち組宣言は無意味です。
ちなみに俺は少ないけど、毎年１億over稼いでいます。ソースはありません。
で、「2chではソースが無い勝ち組宣言は無意味です」のソースはどこにあるのかね？ お前自身だろう。
お前が毎年1億稼いでいるならば、それを前提として話をしたっていいだろう。それに「ソース」があるかどうかはどうでもいい。
なぜならば、お前がお前自身について語るならば、お前自身がソースだからだ。
滅多に外野にきつく言わないのに
もう使い分けるのやめろよ
だんだん似てきたぞ
いや、怒ってはいない。きつく聞こえてしまったのであれば、俺の文章表現力の拙さゆえだろう。
個人情報について、信頼性の高いソースを示すことは難しい。例えば、画像は偽造できるからあまり意味がない。
システムトレードで勝てることを示すには、シグナルを事前に晒すこともできる。本家スレではそうしていたが、かえってスレが
荒れる結果になった。だから、それ以来、シグナルではなくシステムそのものをどのように作っているのか語ってきた。
本家スレでは、そうすることがシステム作りに役に立つ、という個人的な発見もあった。
俺はこのスレでもシグナルを晒してかまわないと思っているのだが、スレ主である一分足氏からの許可を受けていないし、
時折規制が発生するという問題もある。
その本家スレでは
下手な嘘ついたから逃げ出す羽目になったんでしょ。
（以前の路伯と俺は違うってやつね）
情報そのものは参考になったよ。
シグナルはうざいから
晒す必要はない。
手法を晒してくれ。
テストしてないから完全に勘だけど。
一生ニート確定の一分足（基路伯）に質問です
生まれてきてよかったですか？
ttp://snsi-j.jp/picture/img-box/img20110401191423.jpg この牛の行列はシストレと何の関わりがあるの？
ロジックを試して成績が著しく上るとやる気が沸いてくる！
／: ⌒ ⌒ ＼
|.::: （●）, 、（●）| ／￣￣￣￣￣
|.:::: ,,ノ(、_, )ヽ ,,| ＜ 161 ばーか
|.:::: ト‐＝‐ｧ' | ＼＿＿＿＿＿
............＼ .::: ｀ニニ´ ／
r'"ヽ t ｀ー‐--‐‐―´´
/ ､､i ヽ＿＿,,/
/ ヽﾉ j , j |ヽ
|⌒`'､__ / / /r |
{ ￣''ｰ-､,,_,ﾍ＾ |
ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
/ ＼__ /
| "'ｰ‐‐---''
／: ⌒ ⌒ ＼
|.::: （●）, 、（●）| ／￣￣￣￣￣
|.:::: ,,ノ(、_, )ヽ ,,| ＜ 161= ばーか
|.:::: ト‐＝‐ｧ' | ＼＿＿＿＿＿
............＼ .::: ｀ニニ´ ／
r'"ヽ t ｀ー‐--‐‐―´´
/ ､､i ヽ＿＿,,/
/ ヽﾉ j , j |ヽ
|⌒`'､__ / / /r |
{ ￣''ｰ-､,,_,ﾍ＾ |
ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
/ ＼__ /
| "'ｰ‐‐---''
／: ⌒ ⌒ ＼
|.::: （●）, 、（●）| ／￣￣￣￣￣
|.:::: ,,ノ(、_, )ヽ ,,| ＜ 161 ばーか 路伯
|.:::: ト‐＝‐ｧ' | ＼＿＿＿＿＿
............＼ .::: ｀ニニ´ ／
r'"ヽ t ｀ー‐--‐‐―´´
/ ､､i ヽ＿＿,,/
/ ヽﾉ j , j |ヽ
|⌒`'､__ / / /r |
{ ￣''ｰ-､,,_,ﾍ＾ |
ゝ-,,,＿＿＿＿_）--､j
/ ＼__ /
| "'ｰ‐‐---''
寄り引けのスト考えたんだけど、使えるかな？
勝率：50.9%
平均利益：2.21%
勝率が低いのですが使えますかね。
勝率が80%でも平均損幅が平均利幅より大きすぎるとマイナスになるし逆に
平均利幅が平均損幅より大きいと勝率40%未満でも勝てる。
勝率なにより一番成績としてのパフォーマンスを表面に出しているのは
やはりPF、PF1.1だとやっとこさ利益という印象を受けるがPF2だと大幅に
利益が出せてるので使えそうという印象を受ける。
しかし私が何度も跳ね返ってる様に勝率、PFなどの成績はカーブフィット
に引っ掛かれば、その威力も価値も全て完全に散ってしまう。
それは本物か偽者の問題である。
こちらには戦略があります。
株式ですが、１日１トレードで2.21%の利益です。
手数料0.21%を引いても2%の利。
１００万使えば毎日２万円儲かります。
システムトレード初めて三週間が経ちました。
3/23-3/25 +0.35%
3/28-4/1 -0.31%
4/4-4/8 +3.89%
合計 +3.93%
初めてから暫くの間は、一進一退でしたが、
徐々に離陸し始めたようです。
勝っても負けても、毎日が楽しいです。
一分足さんも、さんも、
とりあえず少額で実戦してみてはいかがですか？
たとえ負けたとしても、得るものがあると思いますよ。
一分足と路伯は過去のデーターの中でしか生きられない人
リアルでは何もできない。
会社とかでも、能書き垂れ流しのくせに実務は全くできない口だけなやつっているでしょ？
独居老人の一人芝居
ゝｲ丿
/ /
/ /
/ /
∧ ∧ / /／￣￣￣￣￣￣
シコ ( ﾟДﾟ)､ / /＜ ひゃっほう！
/ ヽ､ / / ＼＿＿＿＿＿＿
シコ （ ） ﾟ ﾟ/ヽ､/⊂//
＼ ヽ､ （ /⊂//
＼ ⌒つ / おなにーとれーだー路伯
（ ￣/ /
| |Ｏ○ ＼
| | ＼ ＼ 特徴 多重人格者、妄想の中でしか生きられない惨めな人
| ） | ）
/ / / /
/ / ∪
∪
かわいそうだから長くしておきました
/" l ヽ
∧＿∧( ,人 )
シコ （ ´Д｀| |
/´ | |
シコ （ ） ﾟ ﾟ| | ＜斉藤式いいよ～
＼ ＼__, | ⊂llll
＼＿つ ⊂llll
（ ﾉ ﾉ
| （ _ _ 人 _） ＼
路伯
めざしてるのは聖杯でなく聖水だろ。
希求しているのは聖杯でなく聖水だろ。
／ _ノ ＼
| （ ●）（●）
| （__人__） 路伯の好きな聖水
| ｀ ⌒´ﾉ 常識的に考えて・・・
| }
ヽ }
ヽ ノ
／ ?＼
| l ? l |? ?..,.?.,?.,
| | ?|?_|｡.:_:：゜｡-.;.:゜｡:.:;。
ヽ?＼_ .｡'ﾟ/ `｡:､｀；゜:;.::.｡:.:。
?/＼_ﾝ∩ｿ＼ ?::..゜::?ﾟ｡:.:.::.。.｡:.
. ?/ ?/`ｰ'ｰ'＼?＼ ゜:?::..゜::?ﾟ｡:.:.:，｡:.:.
〈? く / / ::..゜::?ﾟ｡:.:.:，.:.:.:｡:.:，
. ?＼ L ./ / ＿::..゜::?ﾟ｡:.:.:，.:.:，.:.:.:，
? 〉 ） ?（ .::旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦.
?（_,ノ ?.`ー'旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦
Ｏ
＋
望
シストレ開発を始めて直面した事は何だったか？
されはスリペなどのコスト負担が予想以上に大きい事と既成インジケータの
単なるクロスでは先ず勝てない事ではないか？
だから勝てる様にする為には自分で考え特にダマシにやられる事を減らす為に
工夫の効いたロジックを作る様になり、経験を重ねる毎に様々な工夫的ロジック
を発案させてきた。
いくら短い分足といえども、これだけ自分側に発案ロジックを山盛れば
ダマシの値動きもビビるだろう？
ところがそれは大間違い、これだけロジックという武器を山盛りにしても
ダマシの値動きは怯まない横綱なのだ。
いくらありとあらゆるロジックを開発してダマシを駆除しようとしても
それは決してできないらしい。
ホントに通用するロジックは必ず決定的な弱点があり得意とする値動きで
稼いだ勝星と苦手とする値動きで積まれた負星の総数はほぼ互角になるのが
普通である、であるからして苦手とする値動きでのダメージも当然大きく
MDDも低くはならないのも当然である、であるらしてリスクは認識だけでは
足りずまさに「どうぞ、私の資産丸ごと持って行って下さい！」と言わん
ばかりのリスクを受入れる姿勢が必要不可欠なのは言うまでもない。
自分はそのリスクを受入れる腹決めが出来ないので一生懸命、ダマシを駆除
できるロジックを開発するしかない、それは決して不可能ではないと思うが
よほどの数学的能力がない限り極めて難しい冒険だろう...
この世界は困難があっても諦めず努力を続けるという事が通用しない世界だと
いう事は言うまでもない、まさに諦めた者が正解と言わんばかりのシビアな世界である！
そもそも、一分足さんが
目標としているMDDって、何％なの？
目標としている損益って、何％なの？
もしかして、物凄く、高望みしているんですかね？
5%以内に抑えたい
高望みもあるが自分で「これなら勝てる」という自信作でないと..
資金力の維持の事を考えないと、それだとシストレはやれない
しかし自分の生活設計の確立の為にはその様なロジックが難しい過ぎだと
いう事は解っても全力で戦えば横綱も倒せるという精神で困難に何度も
跳ね返っても努力を投げる訳にはいかない..
そんな言い訳してる限り
無駄な努力にしかならない
簡単だよ
お前がまだ気づいていないだけ
まあ、死ぬまで気づかないかもしれないけどせいぜい頑張れや
がんばれ一分足！
毎日一回は何か書き込みして
まったく見通したたずかそれ友
聖水に興奮した
か
┃ ＿＿＿＿
┃／⌒ ⌒ ＼
┃ (?) (?) ＼
┃⌒(__人__)⌒ ｜
┃ ｜
┃ ／
┃ヽ ?／ 路伯
┃ ＼ ,;∴~;゜,。
┃ ヽ＿)つ'∴・゜゜。∴. 好きなだけ飲むがいい
┃ (::)(::) ヽ ~;゜
┃ ／ 〉 )
┃ (_＿＿)
例えば、平均利益が4万円、平均損失が2万円なら使える。
しかし、平均利益が10万円、平均損失が8万円なら厳しいんじゃないか？
MDD5%以内、って簡単ですよ。
MDD20%以内のルールを作って、資金の1/4を投入すればいいだけですから。
というわけで、一分足さんも、実戦へ、Go!
オレはスタート資金を考えた上でMDDを意識している、オレのやろうとしてる
証券は最低1万通貨なので、MDD5%でも考えたら大きめのダメージには違いない
缶ジュース1本分のダメージとは桁違い...
, ' ヽ
i イノﾉﾉﾘ)）)〉 ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| l （i,[ i]｀|| ＜ おしっこヂョ～
. !l l ゝ" lﾌ／! ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
/'i`M〉
∩ / i l| i
| ||l. / /l ll ! ／`ヽ
| ||| / / | |!| , .／ ./'､ ＼
| |||. , -､ ,/__/ . !__／ヽ／ .／ ` ､ ＼
| ||| （＿＿)っノ ゝ ﾉ .／ ｀ヽ `ｰっ
| |￣￣￣￣ヽ ／ ／ ｀ヽ､￣￣￣￣￣￣￣
| | ／ ／ ｀ヽ
| ||| ￣￣￣.../ /￣￣￣￣ ヽ￣￣￣￣￣￣
/ ./ ヽ
/'''./ ヽ
/ ./ ヽ ｡ o
⊂__,ﾉ ﾟ σ⊂ ｡_ヾ､）,.'ﾟ-
｡ <_., ､-`つ
聖水からジュースを連想したのか
路伯は変態だな
4年と長めに取り15回目のフォワードテストを実施した。今回のは今までの
カーブフィットの最大要因は売買不足と考え期間を長くし売買数も多くする
様にして「大数の法則」に頼る形で検証を実施しフォワードテストに踏み切ったが
売買数増加、検証期間を長くした甲斐も糞もらくいつもの様な曲線という結果
になった。
ttp://fono.jp/uploader/src/file_0611.jpg これでフォワードテスト、0-15の被完封記録更新余儀なくされる結果になった。
以前、「期間を延ばして売買数を多くしてもフォワードテストに対し何の担保
にもならない」というカキコがあったがまさにその通りの結果になった。
シストレの世界で「大数の法則」、「下手な鉄砲数撃てば当たる」なんて通用
なんかしないのだ。ダンボール一箱の弾を使いきっても一発も当たらないのが
当たり前の世界なのだ！
おしっこヂョ～
おしっこヂョ～
まるで此のスレが厠屋と勘違いされてるみたいだ！
俺みたいな
当然だ、相手にされる様に建設的なネタを書ける様にしなきゃ..
BNFみたいにだれか１分足のレス語録作ってほしいな。おもしろそう
一分足なんて人はいない
勝てないシストレの考え方なら一分足ってコテは人ではない
ロハクの結論が、勝てないシストレの考え方なら一分足
謎の女子高校生とか
変態仮面とか
まんすじ占いやってた人はおもしろかったな
原爆を落とされるあまりにも無残な結末で敗戦したが、今の自分のやっている
闘いもこれと似ているのかとつくづく考える。
勝ち目がない事が明らかに自分でも判るはずなのにどうしても負けたくはない
負けるのは恥というプライドに駆られるあまり敗戦が確定しても白旗を揚げず
無理な闘いを続ける、だがオレはまだどこかに勝ち目があると思う、だから
今までのやり方を替えて新たな実験をしているところだ。
自分を鍛え経験と共に術を覚えて行き失敗を元に術を替えてつつ術の範囲を
広めてゆく...
というと日本が勝ち目がない事を受止めもっと早く降伏すればあそこまで痛手
を拡げる事なく終結できてたが、それと同様自分も早く勝ち目がない事が判った時点
で降伏する事ができたらその自分に対しての痛手を拡げる結果となる自分
の貴重な生涯の時間のダメージの拡大である事はいうまでもない、時間も金に負けないくらい自分にとって
貴重で取り返しの効かないものだ。
5年後にもまだ楽しく検証だけをやってそうだな
お金のかからない一生の趣味としては良いんじゃないの？ｗ
何年検証しても確立できないのが楽しくなんかない、非常に歯痒い、しかし
目的を達成させる為に我慢して下積みに耐えてるんだ！
・年齢
・収入源
・シストレ検証いつ始めたか
・実践時は種はいくらか
教えてください
からから～からカラ回り～♪
一分足の土日・・・検証
一分足のゴールデンウィーク・・・検証
一分足の正月・・・検証
一分足の来年・・・検証
一分足の2年後・・・検証
一分足の5年後・・・検証
一分足の10年後・・・検証
一分足の20年後・・・検証
一分足の50年後・・・検証
怖い
市場は1つのシステムであり、市場参加者はそのシステムの一部だ。市場参加者がある時点の市場を理解した瞬間に、
市場は再び変化する。つまり、市場参加者の理解は市場そのものには決して追いつけない。
それでもなお、価格の時系列データを眺めると、何らかのパターンで説明がついてしまうことが多い。しかし、それはたまたま
そういう説明ができたにすぎないことが多い。
試行錯誤を続けるだけでは、長く使えるトレーディングシステムの構築は難しい。
おそらく、一分足氏の理想の実現には、複雑系、カオス、人口知能といったことの理解が必要になると思う。
実弾を投入していないのなら、功を焦る必要はない。気長に勉学に励めばいい。
路伯の土日・・・検証
路伯のゴールデンウィーク・・・検証
路伯の正月・・・検証
路伯の来年・・・検証
路伯の2年後・・・検証
路伯の5年後・・・検証
路伯の10年後・・・検証
路伯の20年後・・・検証
路伯の50年後・・・検証
怖い
ようやくロハク氏が戻ってきた、このとこスレが閑散として戴けにうれしい。
もしかしてまた規制されてた？ロハク氏がいる事でココは盛上る...これからも
宜しく！
レスにうつるが、自分はやはり自分の数学を磨く事を意識してるそれで勝とうと
してる、しかし自分の数学力、我流の数学感は相場にはまだまだ通用しないだなと
自分がその道で功を目指すならもっと正しい数学力を求めたいし人口知能と
いうものも求めてみたい、自己流の数学でオリジナルの関数を色々なロジック
に試しているがコレならイケるまで達してない、その関数をどう改良していくかが
今後の課題、またこういうやり方を続けて良いのかと疑問も感じる、何年も
下積みを続けてたら目的を達せられないまま年をとり人生取り返しが付かなくなる
恐れも考えておかねばならない。人口知能をシストレの為に身に着けるて何だか
ワクワクして来そうだ、でも相場で席捲してるプロの金融数学て素人のレベル
とは程遠いほど高度だろうな。
まみこ
算数の間違いでは？
万一やる気が殺がれたりしたらつまらんじゃないか
ニート君のお遊びだよ
精神分裂病が再発したようだ（ロハクの出現）
かわいそうに
今の自分に例え応援している人がいるとしても自分と生活レベルを比較すれば
悲しくなるくらい天地の差、今一番応援しなければならない人、今のオレに
とってそれは自分だと考える、自分を盛り立て自分の人生を再建立される
事を目指さなければならない、そうやって自分の水準を納得できるトコまで
あげてある程度対等な水準にこれてその人の事を応援する余裕が生まれるものだ。
その再建立がいうまでもなくシストレだ、例えばサッカーの本田 圭佑が好きで
ファンになろうとしても本田と自分の生活水準や立場を考えてみるとどうだろう
雲泥の差だ、今の自分とは程遠いくらい優れた立場にいる人間を応援する余裕が
あるかという話だ、本田のファンになりたいなら彼のレベルや立場まで這いあがる
事は無理にせよ自分の生活や水準を安定、納得できるものにしないと人を盛りたてる
余裕なんてないという話、その這いあがる武器(シストレ)を育てるのが己だ。
次回は日本の証券業界に一番願う事の話を書きたい。
株にもどって
夫婦で金富子信者教と化し
株生活を意外に満期
ついでに為替もやって暇つぶしに
5年後もきっとこんな検証して哲学みたいなこと言っているかと思うと故郷を持った気がする。
一人暮らししてもさみしくない！
その気持ち
お前ら一分足をおいつめちゃだめだよ
「楽しいからやってる」やつにそれを止めさせるってのは至難の業だよね
どうせ架空の存在なんだから死なないけど
同類相憐れむｗｗｗ
スレが荒れるのは、建設的なことを書かないから
手法も書かない
本人の事も書かない
書くのは失敗した結果と泣き言だけ
の
＞このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
＞シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。
このスレのどこに議論.問答の議題があるというのだろう？
これぐらいは答えてやれよ
一分足さん。
・年齢
・収入源
・シストレ検証いつ始めたか
・実践時は種はいくらか
教えてください
叩いている人は武士の情けだと思うよ
専業で2年以上やって物にならないなら辞めたほうがいい
マジで
自分の検証開始時期や種などのカキコは以前何度もおこなったよ、今のとこ
開発暦は二年半、種は100万と考えた方がよい。
自分が未だに芽が出ない要因は住人が指摘した方向違いの努力だと思う、
つまりカーブフィットを基本とした開発を突き通してきた。
それを考えれば勝てる道を探しきれてはいないのではと思う。
自分は以下の事を考えても結論は...
VARがN本移動平均を上抜きその移動平均を下抜くまでいくら上昇するか？
移動平均を20pip上抜くのと抜かないのとの比率は？ 5対5
移動平均を20pip上抜いた中で40pip上抜くのと抜かないのとの比率は？ 5対5
移動平均を40pip上抜いた中で60pip上抜くのと抜かないのとの比率は？ 5対5
移動平均を60pip上抜いた中で100pip上抜くのと抜かないのとの比率は？ 5対5
結局全てが5対5、つまりそこの手数料がかさむので上抜く方に建てても逆に
建てても結果はアウト....
この様に移動平均をどんなに乖離しても乖離幅がましても更に乖離せずに
移動平均戻る確率は決して高くならないと考えられてしまう。
その互角の相場の原理で自分達、個人は勝ち目が見出せないんだなと...
一分足がダメ人間なのは架空の存在だからで
それ見て癒されるやつが実際のダメ人間だからね
なんだ、けっこう進んでるじゃん。どこでポジっても五分ってわかってるのね。
さてそこでだ、逆に考えると、もし本当に五分だったら、大半の人が損をして負け続けるのはおかしいでしょ。
つまり、負ける方法がちゃんと存在するってこと。
そして、負ける方法＝勝つ方法、ということ。ま、がんがれ。
五分つまり 0、そこにコストがかさむから
0-コスト になるから五分だと負ける。
コストの分、多数の人が負けてる、という理解なのか。。。orz
弟子の一分足が悩んでいますよ
複雑系、カオス、人口無能で問題を解決してやってください
裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けている
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんなら簡単ですよね
え？いやされないの？
じゃあまだまだ心に余裕をもてないおこちゃまだなｗ
勝ち負けじゃねーんだよ。
同級生にひさびさにあったらホストになってたとかヤクザになってたとかしてたら、昔のあいつどこいっちゃったの？って遠くにいっちゃった気がしてさみしいーじゃん。
その点、１分足は年齢的にはおっさんなのに中身は永遠の中２でかわらないんだぜ？
自分も周りも変っていくのにいつまでも変わらないものがある。普通にいやされるだろ
こう考えているのはおれだけじゃないはず！
わかってくれる人いるよね？
答えはまだですか？
まさか分からないんですか？
裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けているのは
ウソだったんですか？
複雑系、カオス、人口無能は基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳の構造のことだったんですか？
わかるわかる
何かホッとするわ
これからもその調子で検証生活がんばれよと思う
答えはまだですか？
まさか分からないんですか？
裁量で2003年から、システムで2007年からずっと勝ち続けているのは
ウソだったんですか？
複雑系、カオス、人口無能は基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳の構造のことだったんですか？
普通なら株はじめる前から気がつくことに
５年懸賞応募生活して木ずく
あほさってどうよ
都合が悪くなると規制に引っかかるのでしょうか？
一分足さん
あなたのほうから師匠の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんに質問されてはいかがですか？
あなたの質問なら快く答えてくれると思いますけどｗ
おまえはここの上手な楽しみ方をしらないな。
粘着しすぎだ
この人何を怒っているのでしょう？
まさか基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが名無しで？
そんな訳ないですよねｗ
一分足さん
どうしたのですか？早く質問しないとダメでしょ
生活かかってるんでしょｗ
？？
どういう意味？
株の他に懸賞応募もやってたの、一分足くん
一分足さん
検証は２年じゃなく５年だったのですね
恥ずかしくて短くした気持ちは分かります
どうして質問されないんですか？
５年かかっても解決できない問題に終止符を打つことができるんですよ
ニートから脱却してリッチマンになれるんですよ
これまでニートとあざ笑っていた人たちを見返してやりましょうよ
一分足さん
いい年こいてオナニーですか？
中年になっても童貞を守っているのですか？
お金があれば女のほうから寄ってくるのに、どうして質問されないんですか？
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが答えられないと思っているからですか？
師匠と言いつつ本心ではバカと思っているのですか？
複雑系、カオス、人口無能の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳みそでは無理だとでも
17回目の挑戦にてまぐれかもしれないが、できたかもしれない。
コスト込みでPF1.71で損益8627円、売買数381回で期間は
3年と長めに取り17回目のフォワードテストを実施した。
今回のは今までのよりシンプルなものとしたがそれを３個複合するものとした。
一応 フォワードテストでもPF1.57を叩き出したので
月曜から実運用元金３０万でやってみる！ ！
１週間後には運用報告できると思います。
252の様に千擦の質問に答えてる粘ちゃんは答え方より固ハン則りだと誰にも
判るが、オレの書き方だとあり得る様なリアルなカキコでの固ハン則りはうやむやに
なるし冤罪の際の釈明も難しくなるのでそういう迷惑行為はよして欲しい。
粘着関係の方をお相手するつもりはないけどやはり平気で悪口を書く野郎は
是非とも来て欲しくはない。
ただ真面目にオレを見てる人としてオレに期待してる回答の実例としてコテハン
拝借して書いたかもしれない。これが理に叶ってるシストレだという事を
オレに伝えるメッセージかもしれない。
いや、それは考えすぎだ！
一分足さん
いい年こいてオナニーですか？
中年になっても童貞を守っているのですか？
お金があれば女のほうから寄ってくるのに、どうして質問されないんですか？
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんが答えられないと思っているからですか？
師匠と言いつつ本心ではバカと思っているのですか？
複雑系、カオス、人口無能の基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの脳みそでは無理だとでも
ttp://www.nogyoya.com/html/upload/save_image/5601813_1.jpg 道理で文章が普通だと思った
移動平均からのある程度大きな下方乖離は買い方にとって有利だ。ファンダメンタルで買い方にとって不利になる大きな
歪みがないことを確認できればいい。
いくつかの経済要因と株価の関係を重回帰分析で探るのもありだし、経済要因と株価を人口知能に
食わせてみるのもいいかもしれない。
が、人口知能を使うよりも、人間の自然な知能を使うほうが全体をさらに柔軟にできる。十分な数の予想屋がいて、
彼らの予想は無料で提供されている。かれこれ50年以上、トレーダーにとって予想屋が不足した時期はない。
予想屋のトラックレコードによる重み付けと、現時点での予想の方向性との配列の積の和は、20日程度のトレンドの
予測においては実用性が高い。なぜならば、市場が無秩序と見まごうばかりにノイズに満ちたものであっても、予想屋の
予想にはトレンドがある。当たる奴は当たり続けるし、外れる奴は信じがたいほどの高確率で外れ続ける。予想屋の
好不調の波は短くとも約半年、長ければ数年の波長をもっている。
現在、各予想屋の予想の重みに何か適当なカーネル関数の値を掛けてみることを考えている。
予想屋の饒舌性を考慮するのが数学的には美しいが、饒舌な外れ屋が次も外す確率は、寡黙な当たり屋が次も当てる
確率よりはるかに高く、饒舌性を考慮しなくても実用上問題がないどころか、信頼性はさらに上がるかもしれない。
じょうぜつせい
やめとけ
テクニカルなんて何の役にも立たんから
予想屋としては、どんな人をチェックしているの？
外し予想屋としては、武者、北浜くらいは知っているが、当たり屋は検討がつかないや。ちょっと前なら中原圭介？
村瀬は的中率が高いが、具体的な中長期予想ではちょっと寡黙すぎる。
馬淵はここしばらく当たりが多かった。
俺がチェックしている63人の予想屋の中で、ある程度当たると思えるのはこの2人だけで、残りの61人は外れが多い。
だから、たいていの予想屋の予想に俺は負の重みをつけている。
取りたいのは個別銘柄のみなのですがVWAPが載っているサイトがどうしても見つかりません
よろしくお願いします。。。
当然全部無料の予想なんだよな
たとえ無料でも面倒くさくて真似できないわ
∧＿∧( ,人 ) ＜斉藤式いいよ～
シコ （ ´Д｀| |
/´ | | ＜人口知能いいよ～
シコ （ ） ﾟ ﾟ| |
＼ ＼__, | ⊂llll ＜予想屋の逆張りいいよ～
＼＿つ ⊂llll
（ ﾉ ﾉ
| （ _ _ 人 _） ＼
路伯
１分毎の価格×１分間の出来高 を累計加算していき、
これを１分毎に、当日出来高の累計で割る。
全部無料情報だ。情報にはたいてい逆張りするのだから、無料情報じゃないとあまり意味がない。大衆に売らせて買い、
大衆に買わせて売るのだ。
予想屋の中長期の予想だけを見ているので、1ヵ月に30件くらいだ。そこに金融工学、伝統的なテクニカルとカオス理論、
マクロのファンダメンタルなどが一通りそろっており、予想屋が自らをアップデートさせていくのだから、俺にとってはむしろ楽だ。
∧＿∧( ,人 ) ＜金融工学いいよ～
シコ （ ´Д｀| |
/´ | | ＜テクニカルいいよ～
シコ （ ） ﾟ ﾟ| |
＼ ＼__, | ⊂llll ＜カオス理論いいよ～
＼＿つ ⊂llll
（ ﾉ ﾉ ＜ファンダメンタルいいよ～
| （ _ _ 人 _） ＼
路伯
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ttp://2chnull.info/ 誹謗中傷はやめろ、すごく腹立たしい！
スキャルピングシステムで悩んでいます。
どうしたらいいでしょうか？
エスパーじゃないんですから
あなたがそのようなことも分からない池沼だと言うことは誰でも分かります
いつも使い分けてるから時々間違えるんだ
回答 あなたが何をどのように悩んでいるか誰にもわかりません
エスパーじゃないんですから
あなたがそのようなことも分からない池沼だと言うことは誰でも分かります
もっともな意見だと思うけど、何を怒っているのだろう？
もっともな意見だと理解できたようだ
ひとつ学習したのだから礼を言うのが当たり前だけれど
それができないところが子供だな
1パラではなく3パラそろって初期設定値が最大値になる可能性は偶然性の
観点からみても非常に低いはずなのだが...
デフォルト最大化:最大化(最適化)をはじめる前の初期設定のパラの値で最大化した
結果、その値が偶然的に最大値になってしまう現象！
どうやら関連性の強いパラの最大化で歪められてしまい未最大化のパラまで
最適化せずして最大化されてしまうらしい。
それはそなたの脳が既にカーブフィット脳になっている可能性を示唆している。それ自体は驚くべきことだ。
しかしながら、トレーダーにとって必要なことは、過去の値動きを後解説できるシステムの構築ではなく、未来の
値動きにおいて利益を上げるシステムの構築だ。
トレーディングには相手がいる。過去にあるシステムが利益を積み上げていたら、その反対側には損失を積み上げていた
人がいる。そして、その人は過去と同じ行動を取らない。資金が不足すれば、同じ行動を取りたくでも取れないのだ。
ゆえに、バックテストであまりにも成績の良いシステムやパラメータは、未来にほぼ確実に負ける。
「最」って漢字使いすぎで読みずらい、どこまで読んだか迷子になっちまったわ
つまり脳みそが腐ってると言いたいのですね
脳みその代わりにウンコが入ってると
さすがに複雑系、カオス、人口無能の脳みそをもっている基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんの言葉には重みがありますね
自分が多くのロジック、パラをストに必要とする最大理由の一つは値動きは
多種多様で急激に伸びて行くタイプ、ジリジリ伸びて行くタイプなど様々
で多くの値動きに対処できる為にはロジックが少ないと対処が限られるので
多くのロジックを使わないと値動きの多様に対処できる自信がないから。
ただそれが結果的に過去の値動きへの後付になってしまう、自分はもちろん
それを目的として行ってないので、いかにして後付という結果にならないで
済むかを考えなければならない。
ストひとつでどんな局面でも対応すると何かカッコイイとか思うのかも知れないけどさ
多くの値動きに対応するためには、それぞれのためのストを同時運用して組み合わせればいいだけでしょ。
多様な値動きの中のごく一部のパターンを切り出して対応するのも難しいのに、
ロジックやパラの組み合わせ程度で、様々な値動きに対応できると考えること自体がナンセンスだと思うけどな。
ファンドに投資するファンドというのがあって、その基本戦略は、最近成績があまり芳しくないファンドに投資しすることだ。
後解説になることを回避したいならば、最近成績が良くないストやパラメータに実弾を投入することだよ。少なくとも、
成績が極めて良いものを避けなければならない。
客家の格言に、「うまい儲けが出た場所には二度と行くな」というのがある。ある銘柄におけるあるストの大儲けは、
少なくとも、その銘柄においてはストを終わらせる。
利益が最大なるストやパラメータを探すのは、既に終わったストやパラメータを探すのと同じことだ。
バックテストでは大したことがないのに、フォワードテストでは驚くほど成績が良い、ということが起こり始めなければ、
システムトレードはあまり儲からない。
実例を挙げれば、斎藤式の5日間と75日間の移動平均を使ったストは、東日本大震災の後の相場で、37連勝し、
投下資金に対して平均で+20.22%の利益を上げた。全資金の10%を各トレードに投下しても、全資金に対して+70%もの
利益を1ヵ月で叩きだしたことになる。しかし、その後に急激に成績が悪くなり、21トレードで9トレードしか勝てず、
平均利益は投下資金に対して+0.48%に落ち込んでいる。
相場心理を考慮すれば、好調期間に上げた利益の少なくとも40%が失われるまで、このストの有効性は
回復しないだろう。もしかしたら、好調期間の利益をすべて失っても、有効性は回復しないかもしれない。
多様な値動きに対応する為に複数のストを稼動させる事もそれらを一つのスト
に集結させる事も可能なのでは、しかもストの管理も容易なのではと、
自分がやろうとしてる事はまさにそれで、ロジックを同居させてもそれらの
ロジックが他のロジックと混同させず独立性の強いルール(新規決済もロジック
単位で独立)されれば複数のストの運用により近づけられるのでは。
確かに過去に利益を上げれたロジックは今は通用しないという意見は同感
できる、だからといって過去に不調だったら今の相場に必ずしもマッチング
するとは限らないのでは？
だからこそ自分は数学的に勝つ方法を模索している、つまり勝玉の総計と
負玉の総計がほぼ均等だから我々は勝てない、勝率を上げた分、ペイオフレシオ
は反比例的に下がり勝率を下げれば反比例的に上るので勝率をコントロール
してもペイオフレシオが反比例的に動くので勝玉、負玉の総計つまりPFの
均等的な値は替えられない、なので相場に勝つには数学的にPFをいかに非均等にできる
計算式を開発できるかが相場に勝つキーと考えてる。
斎藤式がクソで使えないのが良くわかった
サンクス
相場に数学的に勝つ方法があったとしても、それにも賞味期限が来るものだ。ショールズはノーベル賞を受賞した
金融工学上の成果を基に、数学的に勝つ方法でヘッジファンドLTCMに参画していたが、ファンドは破綻した。
オプションシステムの設計者自身がオプション取引で失敗するくらいなんだから、数学的な方法へのこだわりを捨て
去るべきだとは思わないかね？
そなたも、まさか、ノーベル賞受賞者より明晰な頭脳と豊富な知識を自らが有していると考えているのではあるまい。
さて、過去に絶好調だったシステムの逆を張るシステムは当然ならが過去に絶不調だったシステムだ。過去に絶好調だった
システムがほぼ確実に未来に敗北するのだから、その逆を張るシステムはほぼ確実に未来に勝利する。
トレーダーの本当の資質は、つまるところ、これまで絶不調だったものに実弾を投下するという非常識な企みを実行に
移せる肝っ玉なのだよ。これが難しいならば、やれることは2つしかない。
1) 諦める。
2) 多数のシステムの好不調を分析し、まさに好調期に入ろうとしているシステムを選択するメタシステムを作る。
株価の好不調を分析し、まさに好調期に入ろうとしているときに買うほうが簡単で確実だよね
残る選択肢の諦めろということか
諦めろなんて残酷なことがいえないからオブラートに包んだんですね
わかります
ありもしない選択肢を書くほうが残酷だよね
鬼だな
簡単かどうかはわからんが、バフェットはそうしているようだ。そもそも、株の各銘柄はそれぞれとある会社の経営状況を
繁栄している。そして、会社もまた1つのシステムだ。
言い返しかもしれないがオレの目指す数学的ロジックはあらゆる値動きが
襲ってきても、相場が変ってもPFを数学的にコントロールする事で
数学的法則にはあらゆる値動きも屈服できる様な方式の開発を目指してる。
たしかに上るか下がるかは五分だが相場はジャンケンと違い線を描く性質
、トレンドの方向に線を伸ばす性質を持っている、だからこそ数学的な
方程式で値動きに対する堤防を築ける方法があるのかなと考え挑戦してる。
シンプルなロジックではプロが足元見られるのも簡単でもちろんそれだけでは
対処できる値動きは限られる思う。なのでオレはプロにも見つけられない様な
隠し方見つける為の冒険をしている。
トレンド、もみ合い、ダマシ、どんとこいという式を目指してる。
相場で勝つには
人の褌を遣わず自分の褌で勝負する、勝つには自分でそのロジックを開発する
正しい考えを持っていても勝てるとは限らないのが相場だが、
間違った考えでは絶対に勝てないのが相場でもある。
なかなか相場には正解といったものはないが、このは正解だ。
儲けることができない考え方を問われるならがまさに見本とすべき答えだ。
水面に映る月を捕まえようと手を伸ばし続け、
地平線の彼方に揺らめく蜃気楼を目指していつまでも走り続ける
永遠の夢想家、夢追い人…
それが一分足
キレイに言い過ぎたｗ
一流空手家になりたい高校生Ａ
とりあえず高校の空手部に入門しろと進める同級生
通信教育で空手の型を学ぶＡ君
あきれる同級生
投資に置き換えると
システムトレーダーになりたい一分足
とりあえず裁量で5割の実力をつけろと進める名無し
数字遊びでシステムをつくる一分足
あきれる名無し
これの無限ループ
永遠の夢想家、夢追い人じゃなくて相場から逃げてるだけ
｢どんな局面であろうと、コレ一本で稼げるものを作りたいんだ！｣
｢万病に効く万能の薬だ、切れない物のない絶対に折れない剣だ！｣
と、見果てぬ夢を見てるところがなんかね
ロマンチストだなと
ま、勝手に思ってるだけなんですけどね…
高くないストこそ通用するスト、もちシンプルなので長期間勝てなくなる事
もありえる。
シストレの世界はやみくもに鎧を纏っても却って勝てなくなる、ホントに
勝ちたいだったら鎧をつけずに裸で闘わないといけない世界だ。
良心的な人ならオレがいつ白旗を揚げるか期待するのが筋という現実！
いや、白旗は揚げなくてもいいからさ、もうちょっと謙虚になろうよ。
にとっては不幸だったかもしれない、エクセルでしか検証できない環境なら
もっと現実味を帯びた手法開発ができたかもしれない。
オートレではサーバでシストレができるサービスだか自作プログラムを持込み
自由自在のシストレはできず、予め用意されてるインジケータを調節して
トレードするサービスなのでルールもシンプルで最小限に限定される、オレは
開発初期の頃、限られたルールでホントに勝てるのかと思ったが、今思うと
ルールが限られてるからこそ検証通りのトレードができる様になる、つまり
オートレはルール限定されてるからこそ正しい基本沿うシストレなんだなと思う。
なにヒネクレた解釈してんの？言葉どおりだよ。
例えば、Performanceオブジェクトはそれが属するストの成績しか取ってこないから、他のストの成績を参照できない。
ストに自らの成績とデータの関係を再帰的に次のように
スト(Null, データ)
↓
スト(スト(データ), データ)
↓
スト(スト(スト(データ), データ), データ)
織り込んでいくと、第n世代と第(n + 1)世代でポジションがほぼ同一というところに辿りつく可能性(つまり、本当に数学で
相場がほぼ解ける可能性とか、ほぼ解ける相場とまったく解けない相場を数学的に区別できる
可能性)もなきにしもあらずといったところだが、Ninjaでは検証も難しい。
昨日からLISPをかじりはじめた。
尻でもかじってろ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（￣￣￣￣┴-
| （ * ＼
/ / ∧ ＼
/ / / Ｕ＼ ＼
/ / （￣） | |＼ （￣）
/ （ ノ （ | | ＼ ﾉ （
⊂- ┘（ ） └--┘ （ ）
ＵＵＵＵ ＵＵＵＵ
実践なしの書き込みはずれまくっているので書き込む気にもならない。
実践体験妙味に元ずく極めて困難な思考から編み出したエッジを見つける
のが極めて困難。
そのロジックにしにくい部分をいかにロジックに仕上げるか極めて困難。
この２つが困難かつ楽しい部分である。
これが無理な場合は誰も寄り付かないようなシンプルロジックを使う。
この場合は移動平均の値さえ過剰最適化として排除しなければならない。
裁量テクニカルトレーダーだったと思うけど現在はシストレを試行錯誤されているようですね
自分は個別株から２２５先物に移りました。そしてFXにも手を広げています
ttp://blog-traders.okasan-online.co.jp/archives/51710295.html は自分に対しての忠告としてもよく沿うな。
ある程度はそうなんだがねぇ、現実に実弾を投入すると、損失が連続発生した場合に、心理的に耐えられる
拠りどころとして確率だけではダメなのだ。システムがもう終わっちゃってるかもしれないという不安は、確率だけでは
乗りこえられない。
運用に際しての重圧に耐えるには、システムがある確率で勝利してきたという検証結果や事実だけではなく、その勝利の
前提となった状況についての理解が必要だ。状況が今も変わっていないならば、システムが勝てる確率もあまり大きくは
変わらない。
運用のよりどころとなる状況は、できれば、市場で頻繁に売買する参加者の心理的な癖からある
程度縁遠いものがいい。前場30分ブレークアウトなんてのは、すぐに使いものにならなくなる。過去1年間にある
通貨建てで回収不能になった債権の総額なんてのは長く使える状況だ。
ひどい右下がりになったという話を証拠のスクリーンショットつきで見せてくれたよな。
けど右下がりで負けなら売り買い逆なら右上がりなんだから、作った戦略を反対に
考えてこの戦略がこの結果になる根拠はなんだろうとかちゃんと考えたかい。やってない
なら今すぐやらなきゃダメだろ。
ように逆張り的に機能してるってことだし。また短期逆張り戦略を組んだらダメだったと
いうなら順張りとして有望で、元の戦略を順張りとしてリファインして利確、損切り、参入
時のフィルタなどを調整するとかさ。
そんなもん無理だろ
相場は常に変化するから決め打ちするしかない
トレンドを待つか、ボックスを待つかだ
あんたの心の問題であってストやシステムの有効性なんてどうでもいいんだ
できないと分かってるんだろ
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
↓ ↓ ↓
ttp://www.infocart.jp/e/46382/142298/ な～んでか
逆のロスカットにひっかかるから（検証済み）
なけりゃ逆にすれば儲かるだろう。くどくいうがどこでポジてもコスト抜きでは
結果は五分だから。
前場30分ブレークアウトは225のトレンド相場では強いだよね、でも最近の
225は方向感の無い値動きで機能しにくいと思う。FXにはあまり関係ないね。
314にリンクしたブログの
「トレーダーは負けない確実な方法を確立するために多くの知識や技術を身
につける努力をしている場合があります。しかし、マーケットに確実を求め
、すべてのトレードで勝とうとすることは、非常に無駄な努力であり、すべて
の時間を犠牲にしたとしても徒労に終わる可能性が高いと思います。」
文章、あまりにも自分がやっている事に対する忠告にマッチしすぎた感じがする。
確かに確実なモノを求め徹底的に値動きをコントロールできる技術を探しまくってる。
一般に公開された手法を真似しただけではこの世界、先ず勝てないと思う、
だからそれは自分で探し出すんだ。
うむ、「前場30分ブレークアウトなんてのは、すぐに使いものにならなくなる」と俺も書いた。よりどころとすべき状況は、
市場参加者の心理的な癖から縁遠いもののほうがいいのだ。
取引コストが本当に儲からない最大の理由であれば、その銘柄にはそなたが扱っている時間フレームで取引コストを
カバーしてなおかつそなたに利益を提供するのに十分なエネルギーがないことを意味している。銘柄を変えるか、
時間フレームを変えるしかない。
何を探すにせよ、最初から探索範囲を狭めすぎるのは得策ではない。お前の探索範囲に答えがあるとは限らない。
>心理的な癖から縁遠いもののほうがいいのだ
ブレイクアウトの逆を狙う手法にタートルスープがあるが..
つまり自分に取っては手法の逆利用の発想
結局はそうしても五分の原理でどっちにせよ負ける？？？
時間フレームにキーがあるとオレも考えてる。
だが1分足、10分足、1時間足にせよそれぞれのフレームの範囲に合わせた
ちゃぶつきやダマシがあるのではとチャートを見てそう感じる。
二年半、開発してきて見つけた事は"これでは勝てない"という負の局面は
山ほどあるが、"これなら勝てる"という勝の局面は未だ全然ないんだよね。
そりゃ、そなたが取ろうとしているのはさざ波のようなものだからね。2年半の開発で簡単に答えが
見つかるようなものではない。
時間フレームが長くなると結構簡単だ。
中央銀行は通貨を発行すると同額を負債勘定に積み上げる。通貨の供給を受けた銀行はそれを運用し、利子つきで
回収しようとする。銀行の業務のすべてが計画通りにうまくいけば、銀行が回収した利子のうち、少なくとも内部留保分は
総額デフレ圧力を生じさせる。当然、これは株価の下げ圧力をかけ、円高を促す。
一方、銀行の融資先会社が倒産すると、債権の一部あるいは全部が回収されない。これはもちろん一時的に銀行を
用心深くするため、一時的に総額デフレ圧力を生じさせる。しかし、債権のうち回収されなかった分は、誰かの手に
渡っており、そのお金は中央銀行や銀行に返さなくて良いお金なのだ。つまり、会社の倒産時には、マクロで
総額デフレ圧力と純額インフレ圧力が同時発生する。極長期で効いてくるのは純額インフレ圧力だ。
純額インフレ圧力の源としての債務不履行額の情報の集計には2ヵ月程度のタイムラグがあるが、突出した額による
株価上昇トレンドは短くても1年くらいは続く。
そうかもしれない、しかしフレームが長くなるにつれ売買数も少なくなる
長い開発経験で売買数が少ないとフォワードテストがたとえ通っても信頼
しにくい。FXのフォワードテストやったらフォワード期間の最初から半年
間くらい利延ばししそこから曲線が反転してしまったのもある。
それを考えると自分としてはフォワードテストで売買数が最低250売買数以上あって曲線
が維持できないと信頼できないな。
損切りを嫌う人間が相場で勝てると本気で思ってんのか
損切りは適切に行うつもりだが、去年の大晦日に忠告されたがリスクを覚悟
するだけでは足りずリスクを受入れる姿勢が必要だと言われた。
オレはリスクを受入れると気構えは出来てないと思う。
やらなきゃわからないんだから。FXなら100万円くらい使えるなら
1000円単位で売買して経験をつめばいいよ。
状況の把握における時間スケールと、売買の時間スケールは同じでなくてもよいのだよ。
例えば、各月の買い入れ、売り抜けの成績と、その時点でリアルタイムに入手可能だった2ヵ月前の月別の
債権回収不能額の関係を考慮するなんてことができる。1ヵ月に20回売買するのであれば、その20回をまとめて月別の
債権回収不能額と突き合わせる。
債権回収不能額、難しい発想だな、でもテクニカル以外にも随分詳しくなるのも
トレードで勝つ骨なのかなと感じる。
オレのシストレ初期のエピソードだけど初期の開発でコスト込みでPF2を越え
14ヶ月も月損益勝越したのでいざ実戦してみたら何日も続けて負ける、
「RSI系のシステムは今の相場に機能しにくい」という助言を元に手を引いたが
実戦したのと同時にシステムが機能しなくなる、何てオレは悲運なんだと
思った、つまりカーブフィットを知らずして実戦してたという事、今は笑える。
だったらシュールだな、といまふいにおもいましたまる
過疎スレナノニ一分足のレスに呂伯が速攻レスして、また一分足が速攻レスｗ
ひどい自演だｗ
おまえの自演認定はつまらん
そもそも、システムトレードは役立つものでしょうか？
やっぱり今でも口だけかｗ
また数ヵ月後にトレードしてないぐだぐだっぷりを見に来ますｗ
毎日お金を儲けてくれるシステムを使ってるとして、キミだったら紹介する？
一般論だが …
裁量トレードは好不調の波が長い。うまくいっている時にはかなりの期間にわたってうまくいく。
システムトレードは好不調の波が短いことが多い。システムが単純であるほど、好不調の波は短くなる。
裁量トレードがよいかシステムトレードよいかは、トレーダーの性格にかなり左右される。
成りすましが平気で出来る性格の人は、裁量トレードとシステムトレードのどちらに向いていますか？
成りすましが仮想人格を演じきることであると理解するならば、成りすましの名手はシステムトレードに向いている。
なぜならば、各システムをトレーダーのように扱い、自らはトレーダー集団を率いる監督役のように振る
舞うことができるからだ。
全ての犬が動物であるという前提から、全ての動物が犬であるという推論をしちゃいけないよ。
リンダの聖杯だったかリトレイスメントを拾う手法の日本向け改良手法をバックテストしたカキコを覚えている
5-6年前の話
呂伯＝一分足だとはっきりしてるんだよ
> 初心者ですが、株で上手くいっているシステムトレードのソフトをご存知の方、ご紹介願えませんか？
>
> そもそも、システムトレードは役立つものでしょうか？
ttp://str.toresume.com/strdetail/117/ 最近ではこれが評判がいい。５９８００円也。ただしこれを使うにはシステムトレードソフトの
イザナミが必要。こっちは１５８０００円也。
役に立つかというなら、結果的にこのストラテジー（ソフト）が勝ち続けるならとてつもなく
役に立つ。金の卵を産むガチョウと同じ。ただ世の中そうそう甘くない。この作者トレシズさんが
作った同様のソフト１３本から出たばかりの１本を除いた１２本のうち、勝ってるのが２本、
負けてるのが５本、トントンが５本。勝ちを引く確率は六分の一ということになる。このサイトには
合計数十本のソフトが売ってるから、それらを比較検討するのもいいだろう。ひとつ言っておくと
今勝ててるからといって今後も勝ち続けらるとは限らない。勝ち続ける自信を持つのは
半端なことでは無理だ。
そう、システム開発でやっていることは、トレシズ氏も一分足氏も大して変わりはなさそうに俺には見える。しかし、
システムを売り込む才覚には差があるようだ。
頭の悪さが同一人物を証明している。
がある。もちろん自分の頭の中にも
そして我のその機能は自分に「この格差社会の中、何の特技がない自分は
どうやって生きようと思ってるのか？ならばトレードの技術を極め自分の
力で財を築きなさい。」というシグナルがでた、それは自分の人生をよりよい
方向に導く為のその機能なりのシグナルだと考え私はそれに従っているだけ。
しかしこのトレードの世界、経験豊富な初心者が数いないと成り立たない世界
ではない？
このシグナルは人生をよくする事を唄い文句にして我を騙し落とし実際は人生
を徹底して蝕んでやろうとする欺策ではないのか？折角従ったシグナルだから
そうだと私は思いたくない。
超高品質な燃料投下さる
告白する度に振られ続けるがそれでもめげずにアタックしつづけるという感じ。
全身全霊の執念でアタックを続ければいつかは彼女も振り向いてくれると信じる
3月下旬にスタートして、6月上旬までは好調でしたが、ここにきて急速に悪化。
ドローダウンが過去最悪レベルに近づいてきました。
ストラテジーを信じきれるかどうか、
自分が試されているような気がする・・・
儲かったら、また大きなドローダウンが発生するまで休んでいればよかったのに。
それじゃ大きなドローダウンがいつまでも発生せず勝ちまくりだった場合はどうなるんですか。
みすみす目の前の勝利の山を見過ごすんですか？裁量でトレードをとめたらもはやシステム
トレードではなくなりますよ。
そんなこたあない。
いつでも仕掛け、いつまでも勝ち続けるシステムなんて、システムトレードが始まってからの歴史で
実現例があるんだろうか？
ありそうにないことを期待してシステムトレードを続けるのはきっと辛い。
システムが頻繁に売買するのであれば、システムが描く資産曲線を株の銘柄のように扱い、テクニカル分析でも使って、
「買われすぎ」「売られすぎ」のように、「勝ちすぎ」「負けすぎ」を判定する方が長続きしそう。
１０７が正解
とうとう、DDが過去最悪レべルに並んでしまった。
負けているときに、どういう行動をとるかが、大事なんだろうと思う。
やめてしまうか
原因を考えて、ストを改良するか
ひたすら耐えるか
自己流の考え方かもしれないがオレなら実戦する前にどれだけDD幅が広がる
まで続けるかを決めると思う。フォワードテストにおいて出たMDDを基準にね。
たとえばそのMDDの2倍更新したら辞めるとか、アメリカの機関ではMDDの3倍
更新するまでそのシステムを続けるらしい。
には、「バックテストしてみたら、偶然にも、現在のドローダウン値が、
過去最悪のレベルなので、明日からエントリーしてみます。」と書いてある。
には、「3月下旬にスタートして、6月上旬までは好調でした」と書いてある。
過去最悪時に始めるのは一般的に良いことだ。
好調と不調を合わせて1つの波と考える。1つの波の間に例えば100回のトレードがあるならば、好調期を取り、不調期を
避けることは十分に可能だろう。
一方、タートルズの手法をシステム化したものだと、好不調の波を細かく刻めないし、勝率が低くても、大きな利益に
繋がる勢いには必ず乗るのが真髄なので、不調期を避けることはできない。
つまり全力ナンピンをやれということだな
ナンピンは含み損が発生している銘柄での同方向ポジションの拡大のことで、システムによる運用の開始、中断、
再開とは関係がない。
過去最悪がわかるんでしょ？
これ以上下がる確率が低いのがわかるのなら全力だろうが
ナンピンはポジションに含み益た出た時に、ポジションを拡大することだろう。
俺が考えているのは、頻繁に売買する短期システムであれば、
1) 資産曲線が過去最高値をある程度大きく更新したら、実運用を中断し、仮想運用期に入る
2) 仮想運用期にシステムが大きな仮想ドローダウンを見せたら、実運用を再開する
ということ。
つまり
最初に仕掛けた時より期待値が高いのならロットを増やすのは当たり前
わかる？
でも、中断から再開するんだから、ナンピンするのではないよ。ポジションが既に存在する銘柄でポジションを
拡大するのではない。
光が見えない・・・
誰もが通る道、ここを乗り越えれば、強くなれるはず・・・
理解できないのかｗｗｗ
明らかにそれが今まで通用した手法が通じなくなり逆に通用しなかった手法
が通じる様になる根本である事には間違いない、それでおのおのの手法には
得意な値動きと苦手な値動きが互角なくらいはっきし上述の様に通用したり
しなかったりするわけだ。
そしてオレがやってるロジックの詰込みはその同じ行動を取らない事により
今までのやり方が通用しなくなっる際の対処であると思う。
だがよく考えてみよう、その同じ行動を取らないというアクションは幅広い
時間単位の次元に別れ、それぞれの次元に様々な異なる行動をとる様に投資家達
はしてるのではないだろうか？五分足、一時間、日足。月足、一年足、五年足、
極端には10年足、30年足とレベルと多種の時間フレーム毎にそれぞれの
オリジナルの行動パターンがありその枠ないでの様々な行動がある事を。
なので詰込みロジックでバックテスト期間の例えば5年間枠の行動の多様性には
対処できたかもしれない、だか10年間枠、20年枠とおのおの時間枠毎にオリジナル
の行動の多様性がある以上、例えばフォワード期間も合わせた10年枠の行動の
多様性には対処できずカーブフィティングという結末になるのではないだろうか？
前にもどこかでいったことがあるが、テクニカルはシステムでも裁量でもMっ気のある奴に向いている。女神の
微笑みではなく、女王の鞭打ちを求めよ。
女王の鞭打ち、詳しく説明して欲しい。
テクニカルがオカルトと言われれば考えても異論の余地はないが、本気で
実戦を目指してるから自分なりテクニカルの新たな有効的活用を探してるだけ。
500円で買った株が値下がりし、3日後に400円で損切りしたとする。その2日後に再び500円に上昇したら、Sの
発想では買いにくい。ここで考えるべきことは、テクニカルな発想では買いにくい価格まで株価が速やかに
上昇した理由だ。自分の時間フレームやお気に入りのテクニカル指標ではまだ捉えられない何か大きなことが
起こっていると考えられる。500円で買ったことが損切りにつながり、短期間で500円まで株価が戻ってきたら、また
買うべきなのだ。特に、パラボリックで前回損した価格で再度仕掛けることは、大きな利益につながることが多い。
なるほど買値の500円と仕切値の400円で身近なレンジを構成してるという発想
だと500円は高値で買うに危険だが本気で儲けたいならもっと大局的に相場
の流れを掴みその500円で再度ポジらないといざという時儲けられないし、
相場の値動きで不透明な動きからトレンドが発生する切っ掛けが発するものだと
いう事か...
それにしてもこのスレはある時は過疎りある時は賑わうのムラが激しいな。
加えて、かつて短期間に損失が発生した価格に同じ手法で仕掛けてくる奴は少数派だから、その価格の安全性は逆に
大きく高まっている。
これはよいヒントだ、これよく研究してみるとする。
今作ってるストは売買数はもう少し欲しいが今のとこコスト込みでPF2を越えMDDも3%前後
という低リスクな検証データが出てる、ここまでMDDを低くできたのは225の
検証以来か、楽しみだ..フフフ...
オナニー６回もしてるじゃないか
よく頑張った..フフフ
TENGAを６回使った
ってまで読んだ
もう精子は無くなったのか？ ..フフフ...
つまりチャートソフトによる検証ができなくなるという事。
今の自分は、シンプルなのを作り賞味期限切れでやられるか、それとも
テクニカルに対する数学力をもっと磨き堅実なモノを目指すかの葛藤で
答えの出しようがない。シンプルなものを見つけようとチャートを睨んでも
コレならいけると太鼓判を押せる様なアノマリは見つからない。それが
見つけられたとしてもいつ賞味期限が切れるか分からない。テクニカルで
勝てる様になるには最低限トレンドを感じ取れる様になる必要があるが
それが出来る様になってもまだまだ相場に通用できるまでは程遠い、それくらい
トレンドの流れを不透明にして自由自在にうごめく値動きは当たり前だからだ。
開発の現場から離れてる時も自分にとってはその時間を無駄にはできない
PCレスの状態だからこそ、その間に色々なアイデア、ネタを考え纏めて置く必要
がある、そういう時だからこそチャートと格闘している時には閃かないネタも
思いつくはずだ。
色々な良き土産を沢山もって開発の現場に帰りたい...
本来なら基路伯が一分足にアドバイス
一分足が開眼して常勝トレーダーに変身
基路伯は神になる手順だけれど
路伯自体が負け組なので有効なアドバイスができない
よって一分足のキャラは成長しないｏｒｚ
作った。集計窓を25日間としても、やや先行しすぎる感じがしたので、さらに平滑定数1/13で平滑化し、RF指数と
呼ぶことにした。
RF指数が+域から-域にあるいは-域から+域に移行した時を区画の区切りとし、トレンドが2区画にわたって続いた後で、
区画の区切りが発生すれば仕掛けシグナルとした。最近ではこんな感じになっている。日付はシグナル発生の翌日だ。
2010.01.07: RF = +0.2, TOPIX = 931.85 long
2010.01.13: RF = -0.0, TOPIX = 944.02 square
2010.08.27: RF = -0.6, TOPIX = 819.62 long
2011.02.15: RF = -0.3, TOPIX = 962.57 short
2011.06.20: RF = -0.0, TOPIX = 806.83 long
TOPIX全体の傾向を掴む指数としてはなかなかのものに仕上がっている。
急落と急騰の判定パラメータを大きく変えてみても、
2009.08.13: RF = +0.2, TOPIX = 968.41 short
2010.03.16: RF = +0.2, TOPIX = 938.10 square
2010.07.23: RF = +0.4, TOPIX = 841.29 long
2011.02.02: RF = +0.1, TOPIX = 929.64 square
2011.03.03: RF = -0.2, TOPIX = 948.69 short
タイミングに違いはあれ、有効性は失われていないように見える。集計窓と平滑定数の設定は十分に堅牢だ。
まぁ、これを個別銘柄の売買に生かすのはまだまだ難しいが……
次はどんな名前でどんな設定で現れるのか
一分足存分に働いて戻ってきてくれ。しかし一分足が戻るまでこのスレの
存在価値がなくなるな。一分足とロハク同一説を叫ぶ荒らしがいてくれるから
スレ落ちの心配はないだろうけど。
一分足＝基路伯の名無しバージョン
マジで下手くそだからすぐばれる
やっぱり路伯は頭が悪いｗｗｗ
福島原発修理高額バイト行って来きまー
福島原発修理高額バイト行って来きまー
でも基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんがいる限り大丈夫
さあ書き込んでくださいよ
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さん
二人同時に消えたのはなぜ？
みたいな名無しも呂伯
俺は毎日書きこんでいるのではないよ。
--
これは最近の研究の途中経過をまとめたものだ。
最近の研究は回帰直線、相関係数^2、可変長レンジあたりをうろうろしている。これらは機関でしばしば逆張り対象の
フィルタリングに使われているようだが、俺はむしろきわめて荒っぽい銘柄で順張りをやるのに向いていると考えている。
荒っぽい値動きで、複雑な手法群が全面的に敗北に追い込まれていることが最初の前提になる。現在の注目銘柄は、
例えば、9501東京電力だ。
回帰直線と相関係数^2の計算期間を48日間に固定する。相関係数^2を基に、レンジの計算期間を48.5日間を中心に
弾力的に変化させる。
回帰直線の傾き < 0である期間に、相関係数^2 < 0.75でありつづけたならば、銘柄には近い将来に暴騰する可能性が
高い。
回帰直線の傾き < 0、相関係数^2 < 0.25となったら、その後にレンジの下限を下に更新してはいけない。
2011.06.10 817.38 +0.30 -0.09
2011.06.13 812.26 -0.10 -0.09 bear
2011.06.14 822.86 -1.10 -0.16
2011.06.15 824.65 -0.55 -0.18
2011.06.16 812.41 -0.55 -0.20
2011.06.17 805.34 -0.96 -0.25
2011.06.20 806.83 -0.96 -0.29
2011.06.21 815.73 -0.96 -0.34
2011.06.22 828.99 -0.83 -0.37
2011.06.23 825.51 -0.97 -0.40
2011.06.24 833.20 -0.46 -0.41
2011.06.27 825.64 -0.21 -0.40 bull
2011.06.28 830.34 -0.21 -0.38
2011.06.29 844.11 -0.12 -0.37
2011.06.30 849.22 +0.04 -0.34
2011.07.01 853.86 -0.08 -0.33
しているが、新型も今週末で陽転することが見込まれる。また5日間と75日間の移動平均で稼げる夏になりそうだ。
2011.06.10 817.38 +0.14
2011.06.13 812.26 -0.20 bear
2011.06.14 822.86 -1.18
2011.06.15 824.65 -0.62
2011.06.16 812.41 -0.62
2011.06.17 805.34 -0.52
2011.06.20 806.83 -0.48
2011.06.21 815.73 -0.42
2011.06.22 828.99 -0.26
2011.06.23 825.51 -0.36
2011.06.24 833.20 -0.23
2011.06.27 825.64 -0.21
2011.06.28 830.34 -0.20
2011.06.29 844.11 -0.17
2011.06.30 849.22 -0.08
2011.07.01 853.86 +0.06 bull
新型はTOPIX予想に失敗しているのだが、6月13日から30日までの押し目買いの平均リターンは投入額に対して
-2.82%であり、押し目買いで損失が出やすい期間を回避するという本来の目的を果たしている。
押し目買い成功。
いろいろやり方について考えた。
有用なストが作れる様にこれからも頑張ります。
滝にでも打たれてきたのか？
旅行だったので半月程度離れてました。
実際に滝にうたれました、打たれたといっても渋きを浴びる程度だったが。
その滝の向こうにはトレーダには憧れの地があるんですね..
事をやめる事にしたのでケジメとしてフォワードテストを実施
バックテストの成績は以下の通り
検証期間04/1/1~07/12/31
銘柄 ユロドル
損益5661.1pip PF2.14 売買数200回 MDD -2.88% コスト 6.6pip
フォワードテストをした損益曲線は以下の通り
ttp://fono.jp/uploader/src/file_3102.jpg なんと今までの様にフォワード期間に入り右肩下がりではなく横ばい、今まで
のフォワードテスト中では一番いい成績。結局、PFは崩壊したのは間違いないので
「不可」の評価。
今後は自分のイメージに合うスト作りを目指したい！
マジレスすると、最後まで作り込まなかった為だと思う。
ま、いつも皆に指摘されていることだけど。このあたりで作り込みは止めとけって。
そのアドバイスをいつも無視するが、今回はたまたま無視しなかった結果だろうね。
これって、ユーロドルのチャートに、そっくりなんだが・・・
上がったら利が出て、下がったら損するストって、当たり前すぎて、
作るだけ無駄なような・・・
になる事が頭に染み付いている。
今回はいままでやらない違う新たなやり方で検証してみようとしてる。
値動きのコントロールに挑戦しようとするからインチキ白星に踊らされ貴重な
時間を蝕まれてゆくんだ。
数十万はかかってるはず
資産は100万のはずなのに
１ケ月に一つもストの結果を出せないペースなのに帰ってくるなりテスト結果の発表
旅行じゃなくて引きこもっていただけじゃ
ウソを重ねると精神まで蝕まれるらしい
呂伯が実体
上場銘柄を幅広く狙う戦略で、同じ銘柄で何度もシグナルが発生するのは良くない兆候であることが多いが、9898では
今回も勝ちトレードとなった。
予想屋トラックレコードによるフィルタリングの効果もあるとは思うが、もしかしたら、ある程度の期間にわたって低空飛行を
続けた銘柄には、特に、75日間と5日間の移動平均を用いた押し目買いのような戦術がうまくいくのかもしれない。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89 そこに、「広義では、自分自身のシステム（それがテクニカル分析であろうと、ファンダメンタル分析であろうと）を持って
取引を行うこともシステムトレードと言われている」と書いてあるよ。俺のシステムはファンダメンタル分析を含む。
バカちゃんとしてデイトレスレにいた頃から考えるともう6年近く建つんじゃないか？
「したがわえい」とか一時期はやってたよな。
バカは治ってないらしいｗ
これは大きくファンダメンタル寄りのシステムだが、最近はあまり元気がない……
バカちゃんとしてデイトレスレにいた頃から考えるともう6年近く建つんじゃないか？
「したがわえい」とか一時期はやってたよな
基路伯は兼業
呂伯が実体
一分足も呂伯も架空の人物だろ
ただ一つだけ断言できる
こいつは頭が悪い
たしか一時期3億までいったけど、そこから大きく減らしてからシストレに目覚めたとか読んだ気が・・・
熟知していることの方が大事だろう。
相場で俺は頭が悪い。はっきりいって馬鹿だ。1億円が3ヵ月で蒸発したのは、うまくいきすぎていた状況を全体的に
見る発想が欠けていたからだ。
本当に相場において突出した才能を持っている人は極めて少ない。何しろ、ノーベル賞受賞者すらファンドを潰してしまう。
しかし、相場で成功する人の数はもうちょっと多い。天才ではない成功者は、多様な経験を統合する能力、ある程度の
柔軟性、そしてある程度の傲慢さと謙虚さ（このバランスが実に難しい）を持ち合わせているように思われる。
さて、みたいに俺より頭が良いと自負してそうな人は、何のためにここで時間を割いているんだろうか？
時間を割いてもらってるんだ
ありがたく感謝しろよ
毎日もしくは定期的にやらないとウンコの出が悪いのかもしれん
一分足っていう架空のアホキャラを演じるようになったんですね
アホキャラを演じてるんじゃなくて、根っからの馬鹿なんだ
基路伯が馬鹿なことは本人も認めている
普通こんなスレ見ないからねｗ
このおっさん一億負けてんのか
気が狂っても仕方ないな
お気の毒ｗｗｗ
[一億負けて]一分足のシステムトレード[精神分裂]
>
> これって、ユーロドルのチャートに、そっくりなんだが・・・
くそワロタｗ
どっちにしても3年で200回売買ではサンプルが少なすぎるだろ
最低でも1日1回で3年なら600回以上でないと話にならん
10ヵ月で、120万 → 1億 → 50万だ。種を基準に70万、最大額を基準に9950万円負けた。
標本数を増やすため過去4年分を検証期間してして短い分足で検証しようとしても
為替の一ザラバは5日間なので2日以上ポジる玉もザラなので売買数は増やそうにも
増やせない...だから今度は5年間分で検証する事にした
すぐばれるウソをつくのは頭が悪い証拠
99.99％あり得ない数字の変遷だわ
なぜだかわかるまい
粘着してる奴は基路伯を論破してみろよｗｗｗ
無理なんだろうけどｗｗｗｗｗ
週持ち越しは禁止、というルールでやってるの？
基路伯
99.99％あり得ない数字の意味が分からないからといって名無しはダメだろ
煽っても教えてやらねーよ
恥をさらし続けるがいい
20個くらいストを作って、完全ブラインドフォワードテスト、つまり、今後の価格で
フォワードテストでもしてみればどうだろうか？
n年後、成績が良かったものについて、フォワードテストしなかった2n年間についてバックテストを行い、
フォワードテスト期間の方が成績が良かったものを採用すればいい。
ロバート・フィッシャー曰く:
` Investors must be highly skilled to identify trading concepts that did not perform well in the past but will
` perform well in the future.
ざっと訳せば、「投資家は過去の成績は良くなかったが、未来に成績が良くなりそうなトレーディングコンセプトを
見分けるための優れた技能を持たなければならない」ということか。
もちろん
なるほど。でも、それだと正しい検証結果が得られないじゃん。
ポジった時点では２日保持になるかどうか不明なんでしょ？
あらかじめ週末を越えるかどうかわかるとか？
それとも月～水曜以外はポジらない、というルールなのかな。
よくある方法では、上記の理由で土曜のニューヨーククローズで切ったりするね。
ザラバが5日間って考えが間違いじゃないの？
ギャップなんて無視して、1日単位で考える方が効率的
どうせ朝のメンテ時間に一時的に売買できない業者が多いんだから
そういう業者の方が少数派だろ。
それに、週明けのギャップを無視するかどうかはトレードスタイル次第だよ。
一般的に分足などの短期トレーダは無視しない方が安全だわな。
436 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/07/26(火) 16:58:42.35 ID:GbytFYea0
まだキモイ粘着野郎いたのかｗｗｗｗｗｗ
粘着してる奴は基路伯を論破してみろよｗｗｗ
無理なんだろうけどｗｗｗｗｗ
それはロジックの効率的作用を目指す為、一分足家の伝統芸を必ず用いる
習慣が根付いてしまっている。その伝統芸はオリジナリティが高く家の
秘法なので書けないが...
パラが多い分、一つのストを作るにも複雑でかったるく時間が掛かる...
損切り。
オレの場合、一種の自演を試すためだけに沢山の登場人物が必要になる。
それは自演の効率的作用を目指す為、一分足家の伝統芸を必ず用いる
習慣が根付いてしまっている。その伝統芸はオリジナリティが高く家の
秘法なので書けないが..見破られているｗ.
登場人物が多い分、一つの自演を作るにも複雑でかったるく時間が掛かる...
それはどういう戦略でエントリーしたんだ？
トレンドフォロー系じゃない？ 1週間ぐらいのタームの。
逆に言えば、期間を長くとって資金拘束許せば比較的容易に勝てるとは思うんだけど・・・
ちなみに株式ね。
そりゃやり方次第だよ。
ブレイクアウトでエントリーするタイプのルールだと、一回レンジに戻る可能性が高いから
期間を長く取らないといけないという話ならそうだよ。
期間の長短でエッジが逆に働く。タートルズの本にも書いてある。
ボロ株トレンド追従。ただし、当面は1銘柄に資金の2%くらいを投じる試し打ち。
ブラインドフォワードでちょっと前に9898の5 → 33があったから、あまり調子の良くない時期に実弾試し打ちを
始めてしまったのかもしれない。
計算の窓は48日間だ。ただし、ブレイクアウトで入るのではない。ブレイクアウトで入れば、レンジ期間中の最も不利な
価格で入ることになるから、それは避けたい。
そう、ブレークアウトはレンジに戻る可能性が高い。トレンドが一方的なものになりやすい商品先物ですら、ブレークアウトが
トレンドを決定的なものにする確率は30%くらいだ。そして、そういうトレンドが特に大きなものばかりになるとは限らない。
昔、originalturtles.comにタートルズの手法を記した無料PDFファイルがあったが、そこに書かれていたことが
正しいのならば、タートルズはブレークアウトが起こった価格に後から指し値を置いていた。そして、2N損切りは、
ブレークアウトが起こった価格ではなく、指し値に実際にかかった価格を基準にしていたことになる。この違いはとても
大きい。仕掛けでスリッページコストはマイナスになるからだ。
そういえば手仕舞いにエッジがあるシステムを最近使ってないな……
6年も相場やってて、まだ資金の2%くらいを投じる試し打ちですか
頭が悪いから？
才能がないから？
100年やっても無理だろwww
新しいシステムの運用開始時に1銘柄に資金の2%を投入するのは常識的だろう。
バタフライ効果が不利に働くなどの問題がないことが確認できれば、1銘柄に7%から10%くらいまで投入することになる。
このシステムの狙いはポジションに対する100%以上の利益だから。
買い入れた株の数が同じならば、200円で買って220円で売っても、5円で買って25円で売っても、利益は同じだ。
200円で買って195円のところに損切り逆指し値を入れるのであれば、5円で買った場合に損切り逆指し値は理論上
0円のところに入れることになる。会社が倒産しない限り、株価は0円に到達しない。つまり、0円というのはノイズが
到達しない株価だ。
株価が極端に安くなると、資金に対して小さなポジションとなるように買い入れ、株価が数倍になるまで放置している
トレーダーが多くなる。株はトレンド追従が有効でないことが多いが、株価が極端に安ければゲームは別物になる。
問題です
5円の株価が10円になる確率と0円になる確率はどちらがどれぐらい高いでしょう？
システムで簡単に出るから知ってるよね
それは自分の開発の持論では5円の株価かが10円になるか0円になるかは
五分だという事を肝に銘じなきゃならない。
俺がやっていることは個別の価格分析だけでなく、ファンダメンタル分析や市場分析を含めているから、価格だけについての
設問には意味がない。
ちょっと違う
30年ぐらい年間で統計とってみなよ
すべての統計が一致している
五分五分とか言うのは検証してない証拠
プログラムすら組めないのならシストレは無理だよ
ならば次からここに書かないでね
ここはシステムトレードだから別のスレでも立ち上げればいいよ
検証もなしに意味不明なことを書く人は必要ないね
オレの目指しているのはザラバなどの短期戦略だから。
ザラバばかりの検証を行ってるので、どこで建てても五分の原理に振り回され
それがオレの相場復帰への致命傷となっている。
検証経験を重ねるとチャートに対する攻略案が数多く思い当たるのだけど
どれだけ攻略案を貯めても相場に通用する力にならない「継続は力なり」を
否定し兼ねない有様、オレの頭に浮かぶ攻略案とは雑念でしかないものだろうか？
根拠は？
短期の足で分析してもわかることじゃない？
短期のみでは確かにマクロレベルの値動きは不透明、だがオレがやれるとしたら
短期がベスト...
どこで建てても五分というのは優れた洞察ではあるね。
ただ、もしそうであるなら、負け続ける人間が出る理由がない。
この一見矛盾した二つの事項をどう捉えどうシステムを組むか、だよね。
エッジは表出しないのではないか？
5円の株価が10円になる確率と０円を調べると
エッジと数字の誤差が混ぜ合わされ
エッジと数字の誤差が区別つけられない。
２倍上昇＝５０％下落
であり
５円上昇＝５円下落は元から間違っている。
またコテ間違えてるぞー
学習能力ないなwww
> 458 名前：基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0 [sage] 投稿日：2011/07/30(土) 07:52:01.74 ID:LEBBebRb0 [2/3]
>
>
> このシステムの狙いはポジションに対する100%以上の利益だから。
>
> 買い入れた株の数が同じならば、200円で買って220円で売っても、5円で買って25円で売っても、利益は同じだ。
> 200円で買って195円のところに損切り逆指し値を入れるのであれば、5円で買った場合に損切り逆指し値は理論上
> 0円のところに入れることになる。会社が倒産しない限り、株価は0円に到達しない。つまり、0円というのはノイズが
> 到達しない株価だ。
>
> 株価が極端に安くなると、資金に対して小さなポジションとなるように買い入れ、株価が数倍になるまで放置している
> トレーダーが多くなる。株はトレンド追従が有効でないことが多いが、株価が極端に安ければゲームは別物になる。
>
> 459 名前：名無しさん＠お金いっぱい。[sage] 投稿日：2011/07/30(土) 11:09:28.49 ID:kbPXGgNs0 [2/3]
>
> 問題です
> 5円の株価が10円になる確率と0円になる確率はどちらがどれぐらい高いでしょう？
> システムで簡単に出るから知ってるよね
>
> 460 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/07/30(土) 17:00:54.05 ID:OUbJG7H/0 [1/3]
>
> それは自分の開発の持論では5円の株価かが10円になるか0円になるかは
> 五分だという事を肝に銘じなきゃならない。
最近は面倒くさくなってきたんだろな
以前は一分足は意味不明な文章だったのにな
一つだけいえる事は、株価は所詮1円(廃止になれば0円)までしか落ちないけど、
上がった場合は10円どころか100円いやそれ以上にも上がる「可能性」はある。可能性はね・・・
で一分足＝基路伯＝名無しの自演が見破られる
で検証していないデタラメを書いていることと
プログラムの作成能力がないことが発覚
で一分足＝基路伯＝名無しの自演が再び見破られる
もっと複雑に自演して俺たちを楽しませてくれよ
自演当てクイズのスレとしては簡単すぎる
プログラムが作れないシステムトレーダーってギャグのつもりかなｗｗｗ
ファンダメンタルを使うとシストレじゃないとかすげーｗｗｗ
何度同じことを繰り返せば気が済むのだろうorz
これはトレンド追従システムによるもの。低PSRで流動性に優れる銘柄が市場全体に先駆けて上昇した場合、
ファンダメンタルを考慮せず、勢いだけに乗る。ボロ株狙いのトレンド追従システムも実はこれから派生した。（もっとも、
7201日産自動車のファンダメンタルがそう悪くないことをあらかじめ知ってはいたのだが。）
--
・9501 … 399 → 432
これは斉藤式の1つで、(終値 < 5日間移動平均 * 0.9) and (終値 > 75日間移動平均)で買い入れるシステムにより
始まったトレードだったが、予想屋トラックレコード新の陰転により、斉藤式の売り抜け条件に達する前に売り
抜けることになった。
旧型(トレンド追従用)
2011.06.27 825.64 -0.21 -0.40 bull
2011.07.29 841.37 +0.06 +0.32 bear
新型(押し目買い用)
2011.07.07 870.48 +0.12 bull
2011.07.29 841.37 -0.21 bear
新型は押し目買い用なので、全体については当たっていないことが多いが、個別銘柄の押し目買いに限定すれば
旧型より信頼性が高い。
基路伯 ◆SdSIBTHFPGY0さんどうしたのですか？
そんな無意味なこと書いても仕方がないでしょ？
プログラムが作れないデタラメ野郎と言われてるのですよ
くだらないこと書いても検証なしじゃ誰も信じてくれませんよ
5円の株価かが10円になるか0円になるかなんて
10分あればコーディング可能な簡単なプログラムですよ
早く全銘柄を30年ぐらいテストして検証結果を見せつけてくださいよ
必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ。知ってしまうことで、過剰なカーブフィットが生じる危険性を
大きくすることもあるからだ。
俺は株価が単に5円になればよいとは考えていない。5円株がその後に追加条件を満たすことが重要だと考えている。
その中でも最も重要なことは、その銘柄が俺に出会うことだ。
俺に出会わなかった5円株のその後について、俺は知らない方がいい、多分。
>必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ。知ってしまうことで、過剰なカーブフィットが生じる危険性を
>大きくすることもあるからだ。
チャートの値動きを制御する方法を沢山知ってしまったから実際カーブフィット
に翻弄されるいい例がまさにソレガシという訳か...
必要以上に知ってしまう事は雑念他ならないという事か、それがどうにかして
役立つ道はないかしら？
＞必要がないことを知らないでおくこともまた1つの知恵なのだよ
こんな言い訳通用しませんよ
必要がないことがなぜわかるのですか？
頭おかしいでしょ
狂ってるのですか？
＞俺は株価が単に5円になればよいとは考えていない。5円株がその後に追加条件を満たすことが重要だと考えている。
＞その中でも最も重要なことは、その銘柄が俺に出会うことだ。
なに話をそらしているのですか？
5円の株価かが10円になるか0円になるかについての確率の話です
理解できないのですか？
＞俺に出会わなかった5円株のその後について、俺は知らない方がいい、多分。
はあ？ここはシステムトレードのスレですよ
システムトレードの意味分かってるのですか？
もともと、低位株の話をしているのはあなたですよ
5円の株価を出したのもあなたです
それについて多数のコメントもついています
早く全銘柄を30年ぐらいテストして検証結果を見せて、プログラムを作れることを証明してくださいよ
それとも、プログラムが作れないのに嘘八百のシステムを語る詐欺師を認めてしまうのですか？
これって腐った蛆虫野郎のことですよ
バックテストが過剰なカーブフィットにつながっているのならば、開発過程からまずはバックテストを外してしまうこともできる。
システムプロトタイプを20個くらい開発し、明日からのデータで2年間ブラインドフォワードテストを行えばいい、それで利益を
出したシステムは、カーブフィットの結果ではない可能性が高い。
優秀な結果を残したシステムについては、バックテストをフォワードテストより前の4年間のデータで行う。バックテストの
結果はあまり良くない方がいい。過去にあまり芳しくなかった手法は、好調期間に入っても、あまり真似されない。
俺の経験では、こうしてできたシステムは、その後2年間くらいは使える。その2年間にまた20個くらいのプロトタイプを
ブラインドフォワードテストすればいいのだ。
あることを調べなくても勝てているのであれば、そのことを調べる必要はない。
銘柄が俺と出会う経路を俺は設定している。これもシステムの構成要素の1つだ。2005年からの
ブラインドフォワードテストでは、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だった。
経路を通れなかった銘柄に興味はない。経路を通れなかった銘柄がその後どうなっても、俺のトレードに関係はない。
仮に6円で買ったとしてもそれだけで20％も割高な訳だし。
結論。低位株は除外。
基路伯の文章には特徴があるね
＞あることを調べなくても勝てているのであれば、そのことを調べる必要はない。
いかにも勝っている口ぶり
勝っているはずなのに日替わりで手法が違う不思議
＞銘柄が俺と出会う経路を俺は設定している。これもシステムの構成要素の1つだ。2005年からの
＞ブラインドフォワードテストでは、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だった。
すごい手法を持っていると自慢
しかし詳細の手法は絶対に書かないから他人には検証できない
＞経路を通れなかった銘柄に興味はない。経路を通れなかった銘柄がその後どうなっても、俺のトレードに関係はない。
経路などと言葉で条件を付けて正当化
これの繰り返し
詳細の条件を書かずに勝ってると書けば、なんでも正当化できると考えてるようだ
ttp://fx-on.com/systemtrade/once.php?i=909&gclid=CMG4t7C6saoCFYImpAodgXHG9Q ttp://slashdot.jp/developers/article.pl?sid=11/08/02/094235&threshold=-1 条件の詳細を書かなかったのは、書いてほしいという要請がなかったからだ。
本家シストレスレでは具体的な式まで全部書いていたが、検証報告をする奴は誰もいなかった。また、具体的な式まで
書くとスレが荒れる傾向もあった。
＞本家シストレスレでは具体的な式まで全部書いていたが、検証報告をする奴は誰もいなかった。
じゃあ俺が検証できるように詳細の計算式が書かれているプログラムをアップしてくれよ
2005年からのブラインドフォワードテストで、経路を通れた5円株が10円になる確率は100%だったプログラムでいいから
俺が再検証する
＞また、具体的な式まで書くとスレが荒れる傾向もあった。
これは経路などと言葉で条件と同じで、詳細を書かないための予防線かい？
アルゴリズムの解説はするが、PowershellとC#での実装をアップロードするつもりはない。実装をアップロードすれば、
儲けのあるビジネスへの参入障壁が低くなりすぎるからだ。俺はお前との議論をある程度有意義なものだと感じているが、
自分のビジネスを大きな危険にさらしてまでもそういう議論をやりたいと思っているのではない。
-- ステップ1 --
売買代金 / 最小売買金額 > 5000となる銘柄を売買代金が多い方から100個集めた銘柄リストを生成する。
この銘柄リストを同じ長さの記憶リストに記憶させる。
次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、
記憶リストを更新する。記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を
浮上させる。修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。挿入処理の
前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。
修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。マーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の
修正を行うが、並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。挿入によって相違が
修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。
5円株はまずマーカー点で捕捉されることになる。
市場で大型銘柄間の循環物色が盛んである場合、マーカーは記憶リストの上の方に留まることが多くなり、5円株は
捕捉されにくくなる。
--
続きはまた明日。
節電か。 朝から重かったし。
＞次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、
＞記憶リストを更新する。
この行以降はプログラムじゃないと意味が全く分からん
この処理を100日間実行した結果と、100日目だけを実行した結果とは同じじゃないのか？
マッチングを例で示してくれ
前日順位 銘柄コード
１ 1001
2 1002
3 1003
4 1004
当日順位 銘柄コード
１ 1004
2 1001
3 9003
4 1002
ステップ１の結果
１ ？
2 ？
3 ？
4 ？
この場合どんな結果になるんだ？
ステップごとに結果を書いてくれ
この場合は8ステップだ
①次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、記憶リストを更新する。
②記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を浮上させる。
③修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。
④挿入処理の前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。
⑤修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。
⑥マーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の修正を行う
⑦並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。
⑧挿入によって相違が修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。
長さが20の記憶リストで実例を示すことにしたい。左が番号、中央が銘柄リスト、右が記憶リストだ。見栄えのために、
番号に「*」が付いていることがあるが、意味はない。
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 8574 8574
15 4755 4755
16 6773 6773
17 8473 8473
18 6770 6770
19 1306 1306
20 5002 5002
今日は初日なので、銘柄リストをそっくりそのままコピーして記憶リストを生成した。相違点の修正もなく、マーカーも
当然存在しない。
市場全体で大きな上下動がなく、大型銘柄間での循環物色もない寂しげな日に、筋の人たちはこつこつと買い集めた
ボロ株の株価を吊り上げるため、自分たちで出した売り注文を買い注文で食っていく。5円で1000万株を保有している
場合、6円で10万株の売り注文を出し、この売り注文を自分たちで食えば、残りの990万株の株価を1円引き
上げることができる。
売買代金が急増したボロ株は、売買代金ランキングに見慣れない銘柄として登場する。株価も上昇しているため、
株価上昇率ランキングにも多分登場する。市場が寂しく、他の銘柄が注目されていない時ほど、ボロ株が
目立つことによる効果は大きい。
そんなこと書く暇があったら494の続きを書きなよ
ttp://www.rupan.net/uploader/download/1312420396.png ニーちゃんでコレといった特技もない自分、人に自慢できるモノが何にもない
年齢も若くない、肩身が狭い、格好悪い...
はっきし言えば自分そのものが錆びてしまってると思う。
そんな錆々野郎の自分の人間としての魅力をどこに感じられようか？
そしてその自分を替えれるワンチャンスがこのシストレ....
正直、赤錆びた自分を務めるのも疲れてきてる、しかし人生何かしら一花咲かせたい
その新しい自分を切替える事を目指して茨の道だか自分なりに頑張っている。
新しい自分を欲しくて欲しくて溜まらないのだ...
俺が何を狙って経路を設計しているのかを説明するのは有意義だと考えた。
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 8574 ←最初の相違点
15 4755 4755 ←マーカー点
16 8574 6773 ←最初の相違点まで浮上すべき銘柄
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002
14番目に最初の相違点が生じ、相違点まで浮上すべき銘柄が16番目に存在する。
--
最初の相違点まで浮上すべき銘柄を浮上させると、マーカー点でも修正が必要になる。
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 6773
15 4755 8574 ←マーカー点
16 8574 4755 ←マーカー点まで浮上すべき銘柄
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6665 6665
*8 8591 8591
*9 8308 8308
10 9831 9831
11 5020 5020
12 1321 1321
13 4689 4689
14 6773 6773
15 4755 4755
16 8574 8574 ←マーカー点
17 6770 8473
18 8473 6770
19 1306 1306
20 5002 5002
今日捕捉された銘柄はない。
意味が全然わからん
どのステップの説明をしてるんだ？
①次の日には再び新しい銘柄リストを生成し、前日の記憶リストの上位から比較していき、最初の相違を修正するために、記憶リストを更新する。
②記憶リストのさらに下に修正に必要な銘柄が存在する場合、相違点のところまでその銘柄を浮上させる。
③修正に必要な銘柄が記憶リストに存在しない場合、相違点のところに新しく銘柄を挿入する。
④挿入処理の前に記憶リストで最下位だった銘柄は削除されることになる。
⑤修正した相違点の1つ下にマーカーをつける。
⑥マーカー点にも相違がみられれば、マーカー点でも最初の相違点と同様の修正を行う
⑦並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する。
⑧挿入によって相違が修正されれば、マーカーは消え、次の日に最初の相違点の1つ下に新しく設定される。
このステップごとに説明してくれ
このアルゴリズムで、の 売買代金が急増した仕手株が発見できるようになるのか？
①② … の記憶リストの14番目に銘柄リストと比べての最初の相違点があり、16番目から銘柄を浮上させた。
③④ … 16番目に浮上すべき銘柄が存在したため、この日は該当しなかった。
⑤ … 最初の相違点の修正後、15番目にマーカーをつけた。
⑥ … 最初の相違点の修正後の記憶リストの16番目から、15番目まで銘柄を浮上させた。
⑦ … マーカーは15番目から16番目に移動した。
⑧ … この日は該当しなかった。
効率は褒められるものではないが、市場が寂しげな日に、売買代金が急増したボロ株が、ある程度の安全性を伴って、
俺に出会うことになる。（もっと積極的にボロ株を探す方法としては、銘柄リストの作成時に、「60ヵ月移動平均から下方に
80%乖離している」みたいな条件を付けることが考えられるが、安全性はかなり下がる。）
裁量トレーダーは人気銘柄を覚え、不人気銘柄を忘れ、見慣れない銘柄に驚く。記憶リストとその操作は、覚え、忘れ、
驚くことをエミュレートしている。
--
これはまだ経路のステップ1で、銘柄はステップ2にてさらに篩にかけられる。
-- ステップ2 --
ステップ1で捕捉された日に、
終値 < 5年間最高値 / 10
であること。
この条件を満たさなかった銘柄も、記憶リストには残る。その後株価が下がって、終値 < 5年間最高値 / 10となっても、
無効だ。いったん記憶リストから外れ、再び捕捉された時に、終値 < 5年間最高値 / 10となっていればいい。
旧JAL株みたいなのはステップ2で避けられる。
売買代金で順位付けして順位の変動を見るだけで同じくらいのエッジが得られそうな気がする。
ステップごと説明せんとわからんと何度言ったら
＞①② … の記憶リストの14番目に銘柄リストと比べての最初の相違点があり、16番目から銘柄を浮上させた。
16番目から銘柄を浮上の意味が分からん。14番目と16番目を入れ替えるということか？
＞③④ … 16番目に浮上すべき銘柄が存在したため、この日は該当しなかった。
意味が分からん。この日は該当しなかったとは何のことだ？
＞⑤ … 最初の相違点の修正後、15番目にマーカーをつけた。
マーカーは相違点の次の順位には必ず付けるのか？
例えば5位から1位に上がった場合は2位から5位までマーカーがつくのか？
＞⑥ … 最初の相違点の修正後の記憶リストの16番目から、15番目まで銘柄を浮上させた。
①②と同じで意味が分からん
浮上させるときの動作はなんだ？
＞⑦ … マーカーは15番目から16番目に移動した。
なんでだ？
＞⑧ … この日は該当しなかった。
はあ？
浮上とはなんだ？
順位１と順位5を入れ替えるとかの表現をしてないから、まじでまったくわからん
このステップごとに説明をつけて変更前、変更後の例をあげてくれ
①②について:
14 a
15 b
16 c
16番目にある銘柄cを14番目に浮上させる場合、まずはcを引き抜く。
14 a
15 b
16
次に、bを16番目に、aを15番目に移動する。
14
15 a
16 b
そして、14番目に引き抜いていたcを入れる。
14 c
15 a
16 b
14番目と16番目を入れ替えるのではない。
//
③④について: 相違点を修正するのに必要な銘柄が既に記憶リストに存在したため、新銘柄の挿入と記憶リストの
最下位銘柄の削除は生じなかった。
⑤について: マーカーが存在しない場合、マーカーは修正された相違点の1つ下に置かれる。
⑥について: ①②の手順で説明した。
⑦について: 「並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する」がルールだからだ。
挿入するのは、Powershellではこんな感じ。
param([object[]]$Array, $Value, [int]$Position)
if($Position -ge $Array.Length){throw}
$Temp = $Array | ?{$_ -ne $Value}
$NewArray = @()
for($i = 0; $i -lt $Array.Length; $i++){
if($i -eq $Position){$NewArray += $Value}
else{
$NewArray += $Temp[0]
$Temp = $Temp[1..($Temp.Length - 1)]
}
}
if($NewArray.Length -gt $Array.Length){$NewArray = $NewArray[0..($NewArray.Length - 2)]}
return $NewArray
①②については理解できた
順位1から順位20まで繰り返した結果は銘柄リストと同じになると思うが意味あるの？
マーカーつけるため？
③④もＯＫ
＞⑤について: マーカーが存在しない場合、マーカーは修正された相違点の1つ下に置かれる。
＞⑦について: 「並び替えによって相違が修正されれば、マーカーはさらに1つ下に移動する」がルールだからだ。
これは同じ作業を重複して書いてるのか？
例えば5位から1位に上がった場合で2位だけにマーカーをつける理由は？
そもそもマーカーは何のためにあるのか？
他言語でも理解できるかと思ったが無理だった
ＢＡＳＩＣに置きなおしてくれ
一度に変更されるのは、最多で、最初の相違点とマーカー点の2ヵ所だけ。それゆえ、大型株間で循環物色が盛んな
場合、銘柄リストに対して記憶リストが大きく遅れることになる。遅れが大きい間は、ボロ株がマーカー点で捕捉される
可能性も下がる。
最初の相違点とマーカー点での作業はほとんど同じ。だが、マーカー点で銘柄リストに記憶リストが持たない銘柄が
存在すれば、マーカー点は消える。次の日のマーカー点の再出現位置は、最初の相違点の1つ下になる。市場の変化が
激しいほど、マーカー点の再出現位置は上の方になり、やはり、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性は下がる。
最初の相違点で捕捉された大型株に逆張りを、マーカー点で捕捉されたボロ株に順張りを行うのが狙いなので、2つの
点で銘柄を捕捉する。
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6752 6665 ←最初の相違点
*8 8591 8591
*9 6665 8308
10 8001 9831
11 8308 5020
12 9831 1321
13 5020 4689
14 1321 6773
15 4689 4755
16 6773 8574 ←マーカー点
17 4755 8473
18 8574 6770
19 6770 1306
20 8473 5002
最初の相違点で銘柄リストの6752は記憶リストに存在しないので挿入される。6752は大型株逆張り狙いのために
捕捉されるが、これは今回のボロ株狙いの話とはあまり関係がない。5002は記憶リストから消える。マーカー点での
銘柄リストの6773は記憶リストのさらに上にあるため、マーカー点では何も行われず、マーカー点の移動もない。
--
修正後
*1 9501 9501
*2 8306 8306
*3 7201 7201
*4 8411 8411
*5 4680 4680
*6 8604 8604
*7 6752 6752
*8 8591 6665
*9 6665 8591
10 8001 8308
11 8308 9831
12 9831 5020
13 5020 1321
14 1321 4689
15 4689 6773
16 6773 4755 マーカー点
17 4755 8574
18 8574 8473
19 6770 6770
20 8473 1306
まぁ、この例示は多分本日まででよいように思う。実際の記憶リストの長さは20ではなく100だ。
＞一度に変更されるのは、最多で、最初の相違点とマーカー点の2ヵ所だけ。
？
＞。それゆえ、大型株間で循環物色が盛んな場合、銘柄リストに対して記憶リストが大きく遅れることになる。
？
＞遅れが大きい間は、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性も下がる。
売買金額ベスト100だとボロ株自体が入ってこない
入ってくるのはかなり仕手化が進んだ後のはず
＞最初の相違点とマーカー点での作業はほとんど同じ。
？
＞だが、マーカー点で銘柄リストに記憶リストが持たない銘柄が存在すれば、マーカー点は消える。
？
＞次の日のマーカー点の再出現位置は、最初の相違点の1つ下になる。
？
＞。市場の変化が激しいほど、マーカー点の再出現位置は上の方になり、やはり、ボロ株がマーカー点で捕捉される可能性は下がる。
？
＞最初の相違点で捕捉された大型株に逆張りを、マーカー点で捕捉されたボロ株に順張りを行うのが狙いなので、2つの
点で銘柄を捕捉する。
？
悪いが何書いてるのかさっぱりわからん
510のプログラムを読める人なら説明していることを理解できるだろうが、、
おそらく、今までの説明だけでは誰も理解することは不可能だろう
俺の理解力の無さと君の説明力の無さと両方あると思うが、これ以上やり取りしても無駄だと思うから辞めにするかい？
説明し、コードも書き、例示もしたが、これで内容が伝われなければ、こちらとしてもどうしようもない。俺はBASICを
知らないので、PowershellからBASICに書き換えることもできない。しかし、理解している人もいるかもしれないので、
経路の残りも一応説明していくことにしたい。
-- ステップ 3 --
レンジ期間tの初期値を48、終値の回帰直線の傾きをs、相関係数の2乗をrとする。
ｒが前日のｒ大きければ、
当日のt = 前日のt * 48 / 49
rが前日のrより小さければ、
当日のt = 前日のt + 1
レンジの最安値を求める際には、tの整数未満の部分を切り上げたものを使う。
以下、銘柄が捕捉された当日の判定で、
sが負の値である直近の期間に、価格はt日間レンジの最安値に触れていてはいけない。
sが負の値である直近の期間に、rは0.75を超えていてはいけない。
-- ステップ4 --
最新の年度決算で、PBR < 1
--
これで銘柄は経路を通過し、俺に出会う。もちろん、5円株ばかりではない。
途中はらはらさせられもしたが、無事に利食いとなった。一般に、株価の暴落で貴金属を買い入れるのは、先進国では
正しくないことが多い。「Cash is the king」という言葉もある。
プログラムの開発を複数の人間で行った経験がないからだろうが
今後のために仕様の説明のコツをいくつか書いておこう
一番重要なことは、「相手に説明する」ではなく「相手に理解させる」という意識を持つことだ
自分の頭の中身を他人に理解してもらうには自分のレベルの言葉で話すのではなく
レベルを一段落として話さないと相手には伝わらない
マーカーを例に挙げると、君の中ではマーカーの目的、用途が頭にあるが
他人には全く分からないので、仕様の説明に入る前に用語としての説明が必要なわけだ
説明の手順はプログラム開発と同じで、大まかに描くと
①概要設計
全体の目的
概要フロー
用語集
②詳細設計
個々のステップの列挙
ステップごとに目的、詳細説明、具体的な例示
ステップごとに相手の質疑応答を受けないと相手にはどの説明をされているか理解できないよ
例えば516で？ばかりだったのはそれが大きな原因だ
もしこれからも理論を書くつもりがあり、相手に理解させる意識があるのなら
その点に気を付けないと、相手が理解できない独りよがりな文章になる
説明力をあげるならＳＥとしての知識を積むことだね
または部下に仕事をさせてみることだ
プログラマーにコーディングさせて失敗しても、部下が失敗しても自分の責任になるから
おのずと説明が丁寧かつ詳細になる
519は置き土産のつもりね
もうここには来ないから
カーブフィッティングし放題な気がする。
レベルを一段も二段も下げて説明してもわからない奴には
トコトンつきっきりで長い時間と経験を積ませながら理解させるしかない。
誰がそんな馬鹿げたことをするだろうか。それだけのことだわな。
一匹まったく理解できない輩が悔し紛れに無関係の世界の話を必死にレスして消えていったな。
恐らくは取るに足らないプライドのためだろうが、なんとまあ気の毒な人がいたもんだｗ
でマジで歯痒い！
経験して感じたがあくまでもバックテストの結果だがトレンドフォローする
長距離ポジ的な方法だとよい成績のが作れるがスキャルピングなど短いpip
で勝ち抜く戦略はなかなか良い成績にするのは難しい。
今も作ってるが勝率が64%なのにPF0.61 アーーー
突き詰めれば、トレーダーの心理から相場が作られるのだ。心理は起因であり、相場は結果だ。
心理→ 相場
トレードを全く行わない場合、開発者にはトレーダーの心理状態についての洞察が乏しくなる。相場データで開発と
検証を繰り返しても、終わった相場について巧みな後解説をやっているだけになることがある。
一方、少しでもトレードを行っていれば、発想の出発点が相場より手前になることもある。
実戦しないと上達できないという事か？
過去のチャートを長めにとり大局的に見てベストなモノなら大数の法則に
頼る形で勝てるのではと考えてたが？
しかし実戦は今の状況では決してやれない...
俺このスレ最近から見てるからよく知らないんだけど、気になってることがある。
基路伯さんは、システムを開発する言語やアルゴリズムは知ってるようだが、
ぶっちゃけ、どのくらい株で儲けてるの？
去年１年間の利益とか、最近だと8029ルックに乗ったかどうか、そのあたり教えてください。
もし百万以上の利益があるならば、その取引を証明する意味で、取引明細の画面コピーをＵＰお願いします。
...1, 2, 3...なら、x[n + 1] = x[n] + 1かもしれない。
...1, 2, 3, 5...なら、x[n + 1] = x[n - 1] + x[n]かもしれない。
...1, 2, 3, 5, 7...なら、x[n + 1] = x[n - 1] * 2 + 1かもしれない。
...1, 2, 3, 5, 7, 12...ならどうかね？
数列の法則性の問題でも、それまでのデータで回答者が推定した式に反する次の項を出題者が用意するのはそれほど
難しくないことがある。
トレーディングでは、ある程度の損切りの発生は現実問題として避けられない。エラーの存在がある
程度許される。そのため、10年間の過去データで勝てるはずのシステムが次の5年間でうまくいかなかった場合、
合計15年間の過去データーで勝てるはずのシステムを新たに構築することは実に簡単だ。だが、勝てるはずのシステムが
未来に勝てるかどうかは全く別の話になる。
そのあたりのことについては過去にいろいろあった。結果、俺は当面自分自身のことについて何も証明しないことにした。
大数の法則で信頼するとする...
売買数30個に通用するロジック、売買数が少なすぎて不信頼
売買数100個に通用するロジック、売買数がまだまだ少なく不信頼
それじゃあ売買数1000個に通用するロジックならどうか？
売買数1000個だと数もとても多くなり大数の法則の観点で数学的常識から
見ても信頼が持てそうだ.....
しかしまさかまさかだと思うが売買数が大数になってもそのロジックを
信頼する事はできない、
自分もテクニカルにおいてこれだけ大数に通用するロジックでもそれ以外の
データに通用しない(カーブフィッティング)という現象、常にあまりにも
不思議すぎる数学的な魔術に感じるほどずっと疑問に思ってる、それにしても
テクニカルて魔法みたいだな。
ttp://swamicharts.com/Swami/Pages/SwamiAroon.aspx このSwamiシリーズは、テクニカル指標を幅広い複数のパラメーターで計算し、全ての結果を色の違いを用いて
同じ欄にプロットするというもの。アルーンだけでは大した指標ではないが、Swami化すると面白い。
今年も見るだけ相場乙です！
損しなくていいなｗ
あんたもオレみたいに万年デモトレから抜け出せないの？
「日付 TOPIX 高流動銘柄数 急落銘柄数 (急落銘柄数基準値) 急騰銘柄数 (急騰銘柄数基準値)」だ。
基準値は銘柄数に平滑変数(平滑定数ではない)で平滑したものだ。
07/11 870.16 504 0 (2) 3 (5)
07/12 857.19 505 0 (2) 3 (5)
07/13 860.53 530 0 (2) 4 (5)
07/14 856.88 513 0 (2) 4 (5)
07/15 859.36 550 0 (2) 4 (5)
07/19 853.75 522 0 (2) 3 (5)
07/20 860.66 515 0 (2) 3 (5)
07/21 860.11 485 0 (2) 5 (5)
07/22 868.81 488 0 (2) 1 (5)
07/25 861.91 507 0 (2) 2 (5)
07/26 866.20 507 0 (2) 3 (5)
07/27 859.11 491 1 (2) 5 (5)
07/28 848.37 495 1 (2) 5 (5)
07/29 841.37 487 1 (2) 0 (5)
08/01 851.70 486 1 (2) 3 (5)
08/02 843.96 500 0 (2) 2 (5)
08/03 826.75 490 0 (2) 4 (5)
08/04 826.36 467 0 (2) 4 (5)
08/05 800.96 480 0 (2) 1 (5)
08/08 782.86 487 0 (2) 2 (5)
昨日の時点では、まだまだ突っ込み買いができる水準ではなかった。むしろ、急騰銘柄数のほうが多く、どうも機関を
中心としてトレーダーたちが相場を甘く見ているという印象が強かった。
あるストラテジーのバックテスト結果が、未来において再現するには何が必要だか分かる？
過去データをテクニカル分析こねくり回してバックテストしたところで、
単にそれは遊んでるだけで何の意味もないから。
それは自己式論になるが思うに、簡潔にいえばどんな値動きにも通用できる
様なロジックだと思う。
自分がやってるのはそのロジックではないので未来ら通用しない。
そのロジックを探す事は極めて難しいがあえてオレはそれを求めて頑張ってる。
素人のオレがファンダや心理を占ってもまず勝てる筈がない...
金融市場における売買手法は変化し続けている。人類はまだどんな値動きにも適用できる固定的なロジックを
発見していない。そして、もしもそのような固定的ロジックが発見されても、それを売買において使用した瞬間に、市場は
そのロジックを織り込み始め、やがてはそのロジックではつかめない動きをすることになる。
必要なのはロジックそのものが自ら進化することだ。一分足氏に必要なのは人工知能を実装する
プログラミング技術だろう。
固定的なロジックを発見する事じたいある意味エジソンみたいなレベルだね
ある意味、人名事典に載せられる様な発明家。
どんな値動きも対処可能な固定的ロジックでさえ織り込まれる、完璧に見えるのに
物理的観点からみても織り込まれるとは考えられない、何故なのかと感じる。
それくらい値動きのパターンは無限大という事か？
1万種類の値動きに通用するロジック
しかし値動きは百万、それどころか一億種類以上
なので固定的ロジックにも限界があると考えればシェアなのか？
人工知能、即刻勉強せんとあかんな。
路氏はファンダを織り込んだシステムを組んでいるからそれでも通用するんだろうけど
一分足氏はファンダを織り込むことはないだろうから、人工知能まで逝ったらもう厳しいように思うよ。
値動きが一定のロジックで予測不可能になってしまう理由はとても簡単なの。
その時の市場参加者が誰か知らないし、それを予測する方法なんてあるわけないじゃん。
それだけのことだよ。
「人工知能」なんて魅力的な言葉に惑わされちゃいけないよ --> 一分足氏
一分足氏が今やってる複雑なロジックを組み合わせることと、それほどの違いはないって。
根本の処で「値動きの理由」を誤解していると通用しそうな気がするんだろうけどね。
路氏の誤誘導があんまりだと思ったんで老婆心ながらレスしてみた。
ちなみに、固定的なロジックで値動きを捉えることは不可能だよ。
まずこの「不可能である」を原点としないと、昔ならいざ知れず、今のFXの世界では永遠にさまようだけ。
一分足氏がよく主張してる「不可能への挑戦」とかそういう問題じゃなくて、
「1+1=3」という計算を元に、ロケットを月に到達させようとしているようなもんだって理解しようよ。
まずは「1+1=2」。ここを原点に発展させようよ。
「だから人工知能だ」となるのかもだけどさ。
ともかくがんばってね。応援してるよ。
オレはおっしゃる通りファンダメンタルは全く持ち込んでない作り方で、
値動きを捉えるロジックを追及、開発をひたすらつづけている。
もち、市場参加者は多様だし心理面も様々である事は理解はしているが、
チャートみると、上の要因はともかく、一本の線となり値動きしているのでは
思える、線だからこそそれをどうにか捉えれば勝てる様になるのではと常に
そう思い込んでいる。だからそれが屈しても屈しても諦めない大きな理由の一つだと思う。
確実な手法を得るという事が月に到達と推測すればいいと思うが、不可能かも
しれないと分かっていても、逆に可能性を感じていて、そして※現実的な
シストレでは今の自分の資金力に対処できないと感じやり方を変えられてない。
正直、短い分足を捉えるという事に強い魅力が心に染み付いてしまってる。
※現実的なシストレ=一定期間(三ヶ月くらい)を1スパンとしてそれぞれの
スパンの相場の動き方の違いをみてスパン毎に異なるストを走らせるやり方
もち短期間しかストは通用せず、相場の動き方がいつ変るかも分からないので
変化がおきればDDも大きくなる事も予測できよう。
不可能だから諦めなさいという話じゃないってば。
固定的なロジックでは予測不可能であることを完全に理解した上で
「ならばどうすれば儲けられるシステムを組めるか」を深く考えないと出口がないよ、という話だよ。
そのひとつの答えが路氏のいう「人工知能」かも知れない。
でも、人工知能に答えを求めるのは、正しい方向を向いているようで実はそうではないということさ。
まして原点を理解していないのに人工知能に向かえば、よりいっそう混迷するだけのことだしね。
それでいて「人工知能という難題に向かってるわたくし」に満足しそうだしさ。
人口知能を実装するスキルなんて一分足氏には無駄な遠回り以外の何物でもないと思うよ。
実は、固定的なロジックであっても儲けることは可能なんだよ。
ただ一分足氏は「1+1=3」を正しい解として、その上に組み上げようとしてるから永久に組みあがらないことが明確なだけで。
有効な方法は移り変わるのだ。
市場の変化を学習し、手法を変化させ続けなければ、トレードはやがて儲からなくなる。トレーダーが新しいシステムを
開発するか、あるいは、システムに自己進化の仕組みを持たせたり、、システムを自動生成するマザーシステムを
作ったりなど、システムトレーダーが利益を出し続けられる方向性は結構はっきりしている。
トレーダー自身がシステム開発に苦労するのであれば、人工知能を使う方がいいこともあるだろう。
年金ファンドなどでは、市場間の関係性の解明などに、人工知能は既に使われている。
テクニカルでやるなら賞味期限が切れるというより
儲かる期間と儲からない期間があるというのが
より実状に即した認識だと思う。
人工知能てか機械学習はまあ有効なこともあるけど、
労多くして益少なしだと思う。
俺は一分足には勧められないなー
一分足がクソ戦略を作り続けている理由が
単に資金量の問題であるなら
いかなる相場にもマッチする必要はないし、
機械学習もいらない。
まぁ、やりたいならをやったらいいとは思うけどね。
すくなくとも勉強にはなるし
斉藤式突っ込み買いには
・25日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率
・流動性
・該当銘柄数
という条件があったが、押し目買いには、
・75日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率
・流動性
だけで、該当銘柄数が条件とされていない。
突っ込み買いのほうは予想屋トラックレコード旧が陰状態でも利益を出すことが多いため、該当銘柄数を加えれば、
押し目買いでも予想屋トラックレコード旧に反して利益が出せるかもしれない。そこで、押し目買いにも
該当銘柄数条件を設定してみた。
・予想屋トラックレコードが陰状態
・75日間移動平均乖離率
・75日間移動平均乖離率該当銘柄数
・5日間移動平均乖離率
・5日間移動平均乖離率該当銘柄数
・流動性
シグナルの最初の2つは成功した。
・2158 … 12700 → 20000 （仮想）
・3042 … 47000 → 53100 （仮想）
シグナル数は極めて少ないが、各トレードでリターンが大きければ、論理和的に現行システムに追加できるかもしれない、
と期待しつつ、ブラインドフォワードテストを継続する。
>基準値は銘柄数に平滑変数(平滑定数ではない)で平滑したものだ
平滑変数ということは、適用するα値(平滑値)を、なんらかの関数によって変化させているのだと思うが、
どんな関数を使用しているの？
折角、素晴らしいレス貰いながら返すコメントが思い当たらない。
それくらい今の自分は相場に関する幅広い知識よりも自分が狙うテクニカルでの
攻略法にしか関心がない。それ以外のものには目を向ける余裕がなく結果的に
視野の狭い考えの下で開発を続けてる。視野を広く持てればロハク並みの
パンチの効いたレスを返せるけど。
自分は人工知能というのを意識して開発はしてない、もっとも意識するは
曲線を競技の世界の様に対戦相手を考えいかに相手の弱点や性質、動き方
を研究しつつその相手に勝つにはという意識で進めている。
>儲かる期間と儲からない期間があるというのが
>より実状に即した認識
その実状を自分も知っているにも関わらず自分の開発方針と相反する事情
自分のやり方を強く期待してしまってるので根本からその実状を否定してしまってる。
該当銘柄数がその平滑平均の半分以下ならば、αを0にする。それ以外ではα = 1/64だ。世界中の全市場で、
80%の確率にて18±3週間のサイクルが生じるらしいので、21週間のほうに合わせるとと1/63になる。俺はもうちょっと
肉を切らせる間合いに踏み込みたいので、基本的に1/64にしている。
アホみたいな単純な方法だが、相場の山と谷を急騰銘柄数と急落銘柄数の両方で計ったところ、俺の
想像よりずっとしぶといシステムができあがった。
突っ込み買いタイミング判定例
・急落銘柄数 > 急落銘柄数平滑平均 * 4
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3 （←間違いやすいので要注意）
thanks!
ちょっと混乱してきた。
(1) 「高流動銘柄数」の定義を教えてください。
(2) .「急落銘柄数」、「急騰銘柄数は、昔のグリーンシグナルの書き込みの時の定義でカウントしたものだよね？
「急落銘柄数基準値」、「急騰銘柄数基準値」は、その平滑移動平均(SMMA)だと思っていたのだけど、間違ってます？
急落銘柄数 <= 急落銘柄数基準値/2 ならば α=0
そうでなければ α=1/64
急落銘柄数基準値 A(n)
急落銘柄数 c
A(n)=α*c+(1-α)*A(n-1)
c>A(n)*4 ならは、突っ込み買い
という解釈で良いの？
もしそうなら、急落銘柄数が少なすぎる(?)場合には、今回のデータは異常値として排除して前回の基準値をそのまま使うという一種のフィルターという事でしょうか？
(3)
>21週間のほうに合わせるとと1/63になる
平滑移動平均(SMMA=RMA) α=1/(21*5) =1/105
指数平滑移動平均(EMA) α=2/(21*5+1) =2/106=1/53
1/63にならない気がしますが…
高流動性銘柄は売買代金が平均以上の銘柄のことで、その数は株価をつけた銘柄の数の1/8ほどになることが多い。
急落銘柄の定義は適当でいい。さしあたって、
・25日間移動平均乖離率 < -25% and
・5日間移動平均乖離率 < -10%
とか。-25%のところを-15%に変えてもいいと思う。俺はどっちも使っている。
俺の突っ込み買いでは、急落銘柄数の基準値だけではなく、急騰銘柄数の基準値による条件も満たさなければならん。
・急落銘柄数 > 急落銘柄数平滑平均 * 4 and
・急落銘柄数 > 急騰銘柄数平滑平均 * 3
俺の記述に不備があった。「and」を明記すべきだった。
突っ込み買いの機会を与えてくれるのは相場全体の急落だ。相場全体の急落の基準は急落に合わせて基準を
変動させるべきなので、それ以外の日々を排除する。急騰の基準も同じだ。
--
(3)については俺のうっかりだ。まぁ、1/64でうまくいっているので、当面このままということになりそう。理論上は
1/54にすべきだと思うので、設定を変更してのテストを並行で行うことにする。
thanks!
>設定を変更してのテストを並行で行うことにする。
結果も書き込んでくれると嬉しい。
＞視野を広く持てればロハク並みのパンチの効いたレスを返せるけど。
自画自賛ｗｗｗ
チンシコしてたのも呂伯＝一分足
呂伯＝一分足は確定してるけど
呂伯＝一分足さん
あなたもわたしも呂伯＝一分足！
人類これみな呂伯＝一分足～ナリ☆
よう、呂伯＝一分足
精神分裂症のウソつき野郎だぜ
案外シャイなんですね、呂伯＝一分足さんってｗｗ
精神分裂症のウソつき野郎だぜ
６年間もシストレ研究して未だにまともなシステム作れない池沼と一緒にするなよ
貴方が呂伯＝一分足だってことはここだけの話ってことでｗ
（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）
6256 … 227100 → 252000 （仮想）
あと1つ銘柄が残っているが、テストの初回は勝利に終わったといっていいだろう。2年間のテストで大きな問題が
生じなければ、実弾投下ということになる。
・終値 < 25日間移動平均 * 0.75
・終値 < 5日間移動平均 * 0.9
と定義する。
現在、高流動性銘柄は460から500ほどだが、その中で、急落銘柄数の特殊平滑平均は2.3である。
市場全体で日々値をつけている銘柄は3770ほどだが、その中で、急落銘柄数の特殊平滑平均は52.8である。
高流動性銘柄は急落からの回復がはるかに迅速だ。突っ込み買いも押し目買いも高流動銘柄に限る、と思う。
斉藤式突っ込み買いの流動性条件は1000万円以上だったが、その条件のシグナル数100以上で出動するよりも、
流動性条件を3億5000万円あたりに引き上げ、シグナル数15以上で出動する方が、多分、安全性が高い。
＞多分、○○○○
この人本当にシストレしてるの？
やっぱりこの人あやしい
なぜ検証しないの？１時間あればできるでしょ？
システマティックにトレードはしてるけど、検証はしてないということじゃないかな。
かくいう俺も検証くん的な資金がどうなるっつー検証ってしてないんだよなー
あるシグナルがあったとして、適当な期間でのボラティリティに対するリターンが
平均どんくらいで、どのくらいばらついてるかぐらいしか見てない。
あとほとんど儲かってないｗ
過去のデータに既に遭遇している俺が、過去のデータについてバックテストしても、それは後解説にすぎない。
アルゴリズムのちょっとした工夫で、バックテスにて勝率100%となるシステムなど簡単に生成できるが、それは未来において
何の意味もないのだよ。
俺の検証は、まず、ブラインドフォワードテストから始まる。
儲かってないのはすぐわかったよ
＞斉藤式突っ込み買いの流動性条件は1000万円以上
資金量は100万程度かな
テストに2年間かけるの？
シストレの意味ないじゃん
＞アルゴリズムのちょっとした工夫で、バックテスにて勝率100%となるシステムなど簡単に生成できるが、それは未来において
何の意味もないのだよ。
やっぱりおかしいわ。この人
検証なしで適当に作ったシステムを２年かけてテストするなんて
50回作って失敗したら寿命が来るよ
20くらいのシステムを並行でブラインドフォワードテストしているのだから、1つのシステムの開発に必要な平均時間は
1ヵ月とちょっとくらいだ。
ブラインドフォワードテストには過剰なカーブフィットもない。
総じて開発効率は悪くない。
世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。開発中のシステムのバックテストでの成績もその1つだと俺は
考える。
その検証もしてないんでしょ？
＞総じて開発効率は悪くない。
１時間でできることを1ヵ月とちょっとかけるのはおかしいよ
＞世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。
その取捨選択は？
検証もしてないのに
そもそも２年のテストを無事通過して利益出してるシステムあるの？
例えば移動平均線のクロスで売買するシステムがあるとする。
長短2本の移動平均線に対して日数のパラメータが一つずつ、計2つのパラメータがあると。
これ、いろんな組み合わせをとれるわけで、過去2年のデータを使って、総当りでバックテストすれば
利益の出た組み合わせが簡単に見つかる。
でもこれ多分未来には同じ程度には効かないんだよね。カーブフィッティングしちゃうから。
同様に、同じ組み合わでを2年間リアルタイムで検証したとして、
一番成績の良いパラメータを残すと。
これがバックテストしたときより良くなるかっつーと、当然そんなことはないわな。
結局カーブフィッティングってのは、検証の内容次第で、
バックテストかフォワードテストかってのは関係ないのよ。
この話つづく……
将来にカーブフィッティングが発生するかしないかを事前に検証する方法は書かないでね
手法よりも重要だから
念のためもう一度書くけど
将来にカーブフィッティングが発生するかしないかを事前に検証する方法は
ここの基路伯や一分足をはじめシストレやってるほとんどの人が知らないんだから
優位性を失わないために絶対に書かないでね
お願いだよ
オレの場合、長短2本の移動平均線だけ等、単純な条件で最適化するとコスト
込みの状態でやってるが、何百パターン全て損益マイナスという事が多い。
複雑にやるからこそコスト込みでも素晴らしい成績のストを作る事ができる。
もちこの素晴らしいはバックテストで検証した偽者と化したカーブフィット
の上での成績。
ブラインドフォワードテストは未来のデータで行うものだ。未来のデータに対して過剰なカーブフィットを行うことは
不可能なのだよ。
パラメータが少し違う似たシステムを20個検証するのではなく、発想から全く異なるシステムを20個検証している。
例えば、
・5日間移動平均乖離率と75日間移動平均を使った押し目買いシステム
・価格データ間引きシステム
・予想屋トラックレコードシステム
・新聞朝刊第1面システム
・個別銘柄財務分析システム
・大型倒産情報システム
・記憶リストシステム
・不動産屋からの電話システム
・海外ファンド空売り情報システム
とか。
ttp://jyeinnni.web.fc2.com/ まぁ、元データに対するパラメータの数が3個を超えるものはだいたいヤバいよね。
例えば、価格っていう元データを移動平均だのRSIだの変形しても価格は価格だから
別に情報量が増えてるわけじゃないんだよ。
みたいに、財務とか新聞とか元データが増えるならいいんだけどね。
なんの話しようとしてたか忘れちゃったｗ
ともかく、ブラインドフォワードテストだからカーブフィッティングしないわけじゃないし、
バックテストだからカーブフィッティングするというわけでもないんだ。
基路伯がカーブフィッティングから逃れられてるとしたら、
ブラインドフォワードテストだからではなくて、
発想から全く異なるシステムを20個検証しているからだよ。
あ、そうだ、知らないでおいた方がいいことの話だ。
果たして、世の中には知らないでおいた方がいいことがあるのか？
について今度書く……かも……
＞ブラインドフォワードテストには過剰なカーブフィットもない。
その検証もしてないんでしょ？
＞総じて開発効率は悪くない。
１時間でできることを1ヵ月とちょっとかけるのはおかしいよ
＞世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかある。
その取捨選択は？
検証もしてないのに
そもそも２年のテストを無事通過して利益出してるシステムあるの？
種がないのに不動産屋からの電話かかってくるの？
検証されてない発想から全く異なるシステムを10000個検証すると、2年間のテスト結果はトータルで勝率5割になる
その中で結果の良いシステムを運用しても長期間運用すれば勝率5割になる
たとえ運用期間中結果が良いシステムだけを選択しても、結果が良いシステムだけを使い続けるのは不可能だから勝率5割になる
勝率5割でも連続負けはあるから、いづれ破産するね
・4576 … 180 → 165 （仮想）
損切りとなった。
斉藤式オリジナルでは、
・3857 … 317 → 445 （参考）
というのがあったので、あまり愉快ではない。
俺は5日間移動平均と75日間移動平均の乖離率を使う押し目買いシステムをブラインドフォワードテストしているが、
計算期間についても、乖離率についても、パラメータ設定は1つだ。
押し目買いでは、25日間移動平均乖離率の設定に-15%と-25%があるが、どちらかを選択しているのではなく、
論理和的に組み合わせているのだから、パラメータ設定はやはり1つになる。どちらで出た買いシグナルも等しく有効だ。
パラメーター設定をしらみつぶし的に調べているのではないのだよ。
比べれば、バックテストでは、パラメータ設定を1つ検証する場合でも、価格データに既に遭遇したトレーダーの脳が
当人にとって不随意に過剰なカーブフィットを行った可能性が残る。
2つの移動平均とそれぞれの乖離率を使用するとしよう。移動平均の計算期間を最大75日だとしても、計算期間の
設定だけで74 * 73 = 5402通りあることになる。それぞれの移動平均で乖離率を1%刻みで-25%から25%まで
調べたとすれば、乖離率設定で51 * 51 = 2601種類になる。全ての組み合わせならば、5402 * 2601 = 14050602
通りになる。
バックテストで最大の不安材料はトレーダーの脳だ。トレーダーが何気なく選んだ設定は、既に遭遇済みのデータに
合わせて脳が過剰にカーブフィットして生み出したものかもしれない。
この何気なく選んだ設定の有効性は、過去データでバックテストしても証明されない。必要なのは、トレーダーがまだ
遭遇していない未来のデータでテストを行うことだ。
・検証してないシステムを2年かけてテスト
・１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない
・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決
・２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い
・不動産屋からの電話かかってくるのは単なる見栄
・14050602通りのプログラムが困難
このスレがズラッと出てきて結局分からん。ｗ
まぁバックテストでもフォワードテストでも好きなだけやっとけって感じ。
どっちも長期間やったからってシステムの堅牢性には全く関係ないから。
ブラインドフォワードテストの詳しい説明、オレも願いたい..
よって過去のデータをもとにする
バックテスト、フォワードテストはその見たチャートの記憶の分量は分はカーブフィット
している
よって発明したロジックは未来のデータでフォワードテストしなければ
カーブフィットは除去できない
いつまでたってもシステムで成功しないのはこの指摘の部分が大半を占めている
フォワードテストはパーフェクトに正しい。
の現実を鮮やかに見せ付ける、フォワードテストの向こうに行ける事は今の
オレに夢の境地。
一分足がデモで楽しんでる間に、今年も既に50％以上資金が増えたｗ
一生デモ、お疲れさまですｗ
まさに弱肉強食すっ！
ウォークフォワードというのは、例えば、6年間の過去データを4年間と2年間に区切り、4年間のデータで最適化し、
2年間のデータでフォワードテストを行うという場合も含む。
ブラインドフォワードあるいはブラインドウォークフォワードというのは、トレーダーが遭遇していない未知のデータで行う
テストのことだ。用例として
ttp://www.etrackrecords.com/Blog/ ` You will also find an update in my on-going “blind walk forward” simulated reports.
（現在進行中の『ブラインドウォークフォワード』のシミュレートされた報告の更新も見つかるだろう）
なんてのがある。
Robert W. Colbyの«The encyclopedia of technical market indicators»には、
` All this initial data is considered to be seen data, so it will not be counted in our walk-forward, blind
` simulation performance evaluation in Step 9.
（この最初のデータのすべては見られたデータであると考えられるので、ステップ9でのウォークフォワードでブラインドな
シミュレーション成績評価で計算に入れられない。）
という記述がある。
さて、バックテストは一見無害に思えるかもしれないが、もしも脳が不随意に過剰なカーブフィットを行う神経回路を既に
有するに至っているならば、バックテストの結果を知ることで、その神経回路は肯定的な評価を受け、
強化されることになる。一分足氏のように、実際のトレードを行っていない人にとっては、ブラインドフォワードテストは
極めて重要だろう。あるいは、人工知能を用い、人工知能がデータについて過剰なカーブフィットを行う様子を
観察することも有益だと思う。
・検証してないシステムを2年かけてテスト
・１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない
・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決
・２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い
・不動産屋からの電話かかってくるのは単なる見栄
・14050602通りのプログラムが困難
・人工知能とか意味不明な固有名詞が大好き
システム開発手順
①14050602通りのプログラムが困難なので
②思いつきの検証してないシステムを2年かけてテスト
③１時間でできることを1ヵ月かけても開発効率は悪くない
④２年のテストを無事通過して利益出してるシステムは無い
会話の癖
・常に上から目線
・世の中には知らないでおいた方がいいことがいくつかあると言えばなんでも解決
・不動産屋からの電話かかってくるとか見栄を張る
・人工知能とか意味不明な固有名詞が大好き
・英語ができるのをアピールする
銘柄の絞り込みに一日売買金額1000万以上としていることや
低位株しか売買報告されていないことと、複数銘柄を売買している形跡がないため
100万円程度が資金量と推察される
トレード回数
日足の売買で回転が効かず資金不足も手伝ってトレード回数はかなり少ない
６年
性格
精神分裂症の疑い大
コテが２種類、名無しを含めると３重人格をこなすが、何回もばれている
ばれてるのに強引に続ける厚顔無恥さはある意味賞賛に値する
素直でない性格では歪んだ視点でしか物事を見れないため、システム開発手順やロジックそのものに悪影響を与えている
シストレは開発よりも運用がはるかにむづかしいので、万が一に利益が出せるシステムを偶然に手に入れても
性格が災いして運用できないだろう
家族構成
６年に渡って遊んでいるので、親が金持ちの可能性は大きい
日常生活でこの性格を出すと誰もも寄り付かないので、かなりの確率で独身だと予想
幼稚な性格を考慮すると、結婚どころか童貞の疑いあり
あれ使えるの？
移動平均の周期をオプティマイズしても、売買頻度を上げることは可能であるが最終的な成績は殆ど変化がないという記載を読んで、改めてカーブフィッティングの恐ろしさを感じました
インジケータを使ってEA化しても単純なものでは勝てるようなインジケータはないことも実感しました
スクール売買といいますのは
移動平均はただのその時点での平均価格であって、現状確認に使うもので、売買シグナルに使うからダメなんでしょう
現在価格が平均価格より上になったから買う！のではなく上になったから買いを意識するって感じ
移動平均の上、下っていう分類はほとんどする意味ないと思う。
反対に考えて、MAの上下にエッジが出現する状況を分析するとかね。
スクール水着なら興味あるが....
一糞足さん
コテつけないの？
それは状況の方にエッジがあるんじゃないかな。
それと比べるとMA上下の分はあってもゴミみたいなもんな気がする。
状況の方にあるって・・・・そんな。
シストレスレですよね？ここ。
お笑いの部屋です
それは に言ってくれよｗｗｗｗｗ
MAの上下だけ取り出してエッジが無いときに
エッジの出る状況を分析するなら
状況にエッジがあるに決まってんじゃんか
それ以上恥をさらすな。周りのｸｽｸｽ声が聞こえないか？
ホントにお笑いの部屋だわｗ
「エッジがあるに決まってる」って、それがどういう意味なのか理解してないだろ。
「決まってる」なら、おまえはすでに神だ。
まぁ決まっているは言い過ぎた（組み合わせでたまたま機能している場合はある）けど、
エッジが存在する前提の話じゃないの？
こんな屑が親になっててモンペアとかゆとり親になるんだぜ
2011.07.29 841.37 +0.06 +0.32 bear
2011.08.01 851.70 -0.07 +0.30
2011.08.02 843.96 -0.19 +0.27
2011.08.03 826.75 -0.52 +0.22
2011.08.04 826.36 -0.85 +0.15
2011.08.05 800.96 -0.57 +0.10
2011.08.08 782.86 -0.32 +0.08
2011.08.09 770.39 -0.32 +0.05
2011.08.10 776.73 -0.57 +0.01
2011.08.11 770.88 -0.82 -0.04
2011.08.12 768.19 -1.46 -0.13
2011.08.15 777.12 -1.46 -0.21
2011.08.16 779.06 -1.84 -0.31
2011.08.17 776.65 -1.84 -0.41
2011.08.18 767.31 -1.43 -0.47
2011.08.19 751.69 -1.39 -0.53
2011.08.22 742.84 -1.27 -0.57
2011.08.23 750.39 -1.52 -0.63
2011.08.24 742.24 -1.49 -0.69
2011.08.25 751.82 -1.29 -0.72
2011.08.26 756.07 -0.58 -0.72 bull (prov)
土曜日や日曜日にも追加予想が公表されることもあるので、この陽転はまだ暫定ではある。
クスクス笑うなら１分足＝基路伯より有用な情報晒せゆとり
名無しの呂伯だな
正解です
ではどうすれば良いか
それは
スクール
水着
テッシュ改造 ロボット
・3857 … 372 → 378
結果は勝利だが、経過は危うかった。
理論株価 = 理論時価 / 株数
理論時価 = 予想自己資本 * 総資産回転率 * 財務倍率 * 予想時価売上高倍率
予想自己資本 = 自己資本 + 予想純利益 - 予想配当総額
予想時価売上高倍率 = 基準時価 / 予想売上
基準時価 = (年足3本高値平均 * スコア + 年足3本安値平均 * (4 - スコア))
スコア = (売上利益率が増えると予想されれば、1) + (自己資本が増えると予想されれば、１) +
(自己資本利益率が増えると予想されれば、1) + (財務倍率が10倍以下ならば、1)
基準株価と売上から算出される予想時価売上高倍率が、業種や銘柄の独特の状況により生じる差異を吸収する。
もちろん、予想売上、予想純利益、予想配当総額が難題として残るが……
最近、一本糞で書かないからつまんないよ
めんどくさいの？
基準時価 = (年足3本高値平均 * スコア + 年足3本安値平均 * (4 - スコア)) / 4
俺はデイトレードをやらない。
--
（ブラインドフォワードテスト：斉藤式押し目買いからの発展）
・2158 … 20900 → 23000
まぁまぁの結果だが、この銘柄はもともと割高感が強かった。
テストで勝って嬉しいのかい？
テストでの仮想の勝利は本物の勝利ほどうれしくはないが、俺はシステムを実際に使用する前に
ブラインドフォワードテストをすることにしている。
ブラインドフォワードテストで生き残って
実際に運用しているシステムあるの？
日本人？
あるよ。
・斉藤式押し目買い + 予想屋トラックレコード新
・斉藤式突っ込み買い + 山と谷の計測
・ファンダメンタル割安優良中期
・（商品先物）ダイナミック期間レンジ + ストキャスティクス統計 + MACD
・（商品先物）ダイナミック期間レンジ
あるならテスト中の結果を張り付けるな
運用しているシステムに絞って前日に書け
結果書くだけなら100％誰でも勝てるわ
結果もサインもうざいだけ
シグナルを書きこむとスレが荒れた。だからもうやらない。
これまでの経験上、シグナルを書き込んだり、手法だけを買いこんだら、やっぱりスレが荒れた。
だから、テストや実運用の結果を書き、要請に応じて手法を書くことにしている。
損切り。
お前のやってることは
サニックス 374売り 334買戻し 大勝ちしました
これを書いてると同じことだ
これがわからないバカなら死ね
これからは結果を書くと荒れるぞ
テスト中の手法も書くな
「サニックス 374売り 334買戻し 大勝ちしました」と書いてもいいと思う。
書こうと思ったが基路伯のようなウソツキになりたくないのでやめた
荒らすことにする
・1919 … 91 → 91
・ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／
；(●))(●)(●)(●)llll)(●)(●)(●)((●)；
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●))(●)(●)
＼＿＿ (●)(●)●)●)(●))(●)(●)(●)(●)(●))(●)＿＿／ カサカサ
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
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,;; (：●)●)(●)(●)(●)(●)(●)(●))(●))(●；) 。
(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●0)
( ;●ξ●：)( ;●ξ●：( ;●ξ●：( ;）
短期で勝てる方法教えて下さい
なんでデイトレードやらないの？
おかしいね
短期売買の手法教えて下さい
実弾で勝負しないのなら私が代わりに実弾でやります
あるいは手法を書かないキャラだよ。
ボラティリティを計る手段として、
フラクタルが有用か理解できた。
しても.. だからと言って公開ではない、自分が磨いてもモノにならないモノ
も人が磨けばモノになる可能性もあるから。
こないだ「日本人がfxで勝てない理由」をちろっと立ち読みしたら、複雑
に深く物事を考えるやり方が逆に勝てない理由でバカほど勝てると書かれてたが
まさに深く考えてやっても勝てる方法を掴めない自分と一致してる。
そころでその勝てるバカとはどういうバカでなくては勝てないのだろうか？
負けるバカは一分足＝基路伯のようなウソツキ野郎
勝つことばかりかんがえると
負けのストレスが上がる
負けを避けようとすると勝ちを遠ざける
>勝つことばかりかんがえると
>負けのストレスが上がる
それはオレの裁量時代の最大の課題だった、利持ちの玉をビビッて早利食い
しない様に努力した、225で含益50円のを損切った事もやってのけた、あれは
急速に数十円動いた。その様に負けのストレスはメンタルの問題なので
シストレとは別問題と扱ってる。
シストレはあくまでも結果第一だからメンタル問題は別にせねばいけない。
だから実戦前にいくらDD幅が延びたら引っ込めるか明確なルールを決めてやる必要が
ある。
基路伯は実践やってるだろーが
基路伯は息を吸うように嘘をつく
あるタイプの値動きに対して利益を上げられる可能性がある反面、もう一方のタイプの
値動きに対しては利益を減らす、常に異タイプの相反的な値動き同士との足の引っ張り
合いの現実に振回される、結局はそれらの値動きを損徳を天秤に掛けて
僅かに利益の方向へ重みがあるならロジックを加えるという繰返しだ。
全てのタイプの値動きの相性にマッチするロジックなんてまずない。
オレの場合はそうやって成績をジリジリ伸ばし最後はフォワードテストで空中分解！
> 全てのタイプの値動きの相性にマッチするロジック
> そうやって成績をジリジリ伸ばし
このあたりが資産を失うために大切なポイントです。
みなさんも、こういう考え方に陥らないよう、十分に気をつけましょう。
呂伯が絶対に勝てそうにない考え方を集めたキャラが一分足だからね
勝てないシストレの考え方なら一分足といいながら未だに一分足トレードを捨てないとか有り得ない
呂伯＝一分足
チンシコしてたのも呂伯
普通、同一人物認定されたら違うと言う証拠をみせて証明しようとするよね
１分足ってパラメーター命のカーブフィット野郎キャラ役だろ
次は「わりと勝てそうなシストレの考え方は一時間足！」とかで演じたらどうだい？ｗ
基路伯の脳みそじゃ勝てそうなシストレなんて作れないｗ
今まで書かれたロジックなんてひどいもんだ
マジでバカだと思うよ
全てのタイプの値動きを取ろうとせず、比較的稀な形の値動きを狙えばいい。
そういう事を考えるのが素人にとって最善の策だと思う。
稀な値動きだとその分、サンプル数が限られるのが難点なのでは？
信頼できる検証結果の条件がサンプル数の多さで大数の法則に従う形の信頼性。
そんな自分はサンプル数を多くして大数の法則に訴えて信頼性を狙おうとしている。
稀な値動きのみポジっても売買数が100未満ならそれだけで信頼するにも難が
あるのでは？
自分は売買数を多くして短期間で大幅利益を狙う大変難関な冒険だと敢えて
分かってても挑戦し続けている。
かと言って現実的な儲かる値動きと儲からない値動きが明確なストではDDが
大きすぎる為、今の資金力ではできない。
自分のテーマは
なぜデイトレをする輩がいる？デイトレでガッポリ稼げるのにその手法を
そのまま自動化したのがシストレなので、できないはずがないのでは？
シストレでできないならば、それはデイトレのルールに充分に合わせられては
ないのでは？今の自分はそれに気付き始めてると思う。
仮に大数の法則が相場に当てはまるのだとしたら、保有期間が短いファンドほど成績が悪いという統計結果も
無視できないことになる。
いや、そもそも、大数の法則に従うのならば、相場であるトレーダーが叩きだす利益の期待値はゼロを下回ってしまう。
一分足氏が大数の法則を信じるのならば、なぜトレードを志向するのかい？
また、トレードの数多くの形態の中で、なぜデイトレードを志向するのかい？
それは、一分足氏が、自分もまた大数の法則に反する少数派に入れるエッジを持ちえると信じているからではないか？
相場で利益を上げようとすることは、大数の法則への反逆に他ならない。
スリペなどのコストが負担になるから大数の法則に従うトレードのデフォルト
的な考え方は、コイントスでトレードする形になるから期待値は得られないと
解釈すればいいのかな。
自分の言う大数の法則は沢山のサンプル数に対してロジックが通用すれば
サンプル数の多さに比例して多種の値動きに通用するという事が言えるから
そういう面で大数の法則を信頼指標と考えてる。
つまり、ロハクはお前はトレードに向かないからやめろと遠回しに言ってるのが理解できないのか？ｗ
自分に向かって言い聞かせるってのは心理学的に有効なのかもしれんが、掲示板で自演しないでくれる
大数の法則で基路伯と一分足が別々の意見を書いて別人を装っても今更遅いわｗｗｗ
なる事は難しい、でもどうしてもフロになりたい、だから努力する、努力
すれば才能がなくてもプロになれるかもしれない、自分にトレードの才能
があるとは思ってない、しかし今の自分にトレードが必要、自分もトレード
の腕を極めたい、だからこんなにフラれまくってもめげずに努力してる。
才能があるからあの世界でプロになれる、才能がないからあの世界でプロに
なる事は難しい、でもどうしてもフロになりたい、だから自演する、自演
すれば才能がなくてもプロになれるかもしれない、自分にトレードの才能
があるとは思ってない、しかし今の自分にトレードが必要、自分もトレード
の腕を極めたい、だからこんなにフラれまくってもめげずに自演してる。
スリッページはあるトレーダーに不利に働いても、別のトレーダーには有利に働くから、全トレーダーを考える際には
無視できる。
トレーダーは手数料を支払う。だから、全トレーダーのリターンの平均は必ずゼロを下回る。全トレーダーに大数の法則を
適用すれば、結論は明らかだ。全体として、トレードは儲からない。そして、デイトレードーは特に不利だ。一方、
取引仲介業の収益は必ずプラスになる。（もちろん、収益から経費を差し引いて残った分がプラスとは限らないが。）
仲介業者の基本戦略は、トレーダーになるべく頻繁にトレードさせることだ。デイトレーダーと長期トレーダーが同じくらい
儲かっていたら、デイトレーダーをなるべく目立たせ、長期トレーダーをなるべく目立たなくさせる。
実際のトレードでは大数の法則が必ずしも正しくはないので、デイトレードでもちゃんと時代の寵児が現れる。
デイトレードが儲かるということを大衆に信じ込ませるために必要な事例は常にどこかに転がっているのだ。
こうして、トレーダーをサンプルとした大数の法則から考えて明らかに不利であるデイトレードに、生真面目だが視野が狭い
トレーダーを追いこむ、というビジネスモデルが出来上がる。このビジネスモデルのカモは、大数の法則に反して、大きな
利益を上げられる機会に恵まれるのはデイトレードだと信じてしまう。
当てずっぽ、思いつきで飛び込んだら必ずコイントスになり手数料を支払う
事によるリターンダウンになる事は裁量経験者としての自分でも目に見えてる。
だからこそ、コイントスにならない様な手法を確立させる必要がある、どうやって
チャートは動いてるのか、確かにそれは人が作るものだがそれは曲線になる。
曲線は多種多様な動きをするがその曲線の流れについていける法則を死に物狂い
になって追求すればその答えは見つかるのでは考え自分は長いデモトレ生活
になっても頑張ってる。つまりコイントスから距離を置ける様な方式を探す
事だ。多種多様な予想不可能な曲線で襲ってくる相手も必ずどこかにスキが
あるのでは、自分は値動きそのものを人が作る、人の心理...と考える事は
「自分は自信がない」と考えてしまう様なマイナス思考だからいつか手法
を確立させ相場に戻る事を目指す為にも曲線を試合での対戦相手と踏まえ
プラス思考で頑張ってるわけ。
ロハクの意見はマジで正論、だがそれを受入れる事は挑戦に対し直ぐに白旗
を上げる様なものなのであえて自分をその思考に追い込んでいる。
それに気付かない限り上達はしないと思うよ
例えば、異常者を治療するに当たって、極度の破壊された人間でなければ、まず自分が病気であるという事を自覚させる
自覚してはじめて正常に戻す治療工程が実行される。
まず二重人格者を自覚させないと
一分足氏は大数の法則への反逆者なのに、戦略の重要な根拠を大数の法則としている。それでは大数の法則に
反する勝利を手にすることはできないよ。
まるで肥溜めとクソ虫のようだ
自分の手腕に期待しすぎてマジでロハクとのシストレ議論を展開してた。
自分も開発始めて日が経って自己流ではあるが自分のシストレ論が頭の中で
煮詰められていた。
自分の述べた事は人が読めば非現実的だと思われても仕方ない、ただあくまでも
姿を隠しスレで議論、カキコした開発生活の一部分の中途報告であるから人に
知られてない部分がまだまだあると思う。
自分でも今やってる努力が無駄なのか意味があるのか正直やりながら戸惑いと
葛藤の連続である事はいうまでもない。
あくまでも競争の世界である以上、壁を乗り越えるにはやはり自分の力で
乗り越える気概と努力が必要不可欠。
俺のアドバイス無視かｗ
自覚無しだからオワコン
過去多くの人が一分足にアドバイスしてきたがすべて無視だよ
一分足はロハクの引き立て役にすぎん
アドバイス受ける度に基路伯＝一分足は笑っているんだよ
マジでキチガイだからまともな事は書かないほうがいいよ
そうだねぇ
基路伯＝一分足はどうでもよくて、ダメな所指摘するつもりだったけど
人の話スルーどころか一分足は基路伯の話を盲信するようだから、俺もアンチになろうかなｗ
>勝つことばかりかんがえると
>負けのストレスが上がる
>負けを避けようとすると勝ちを遠ざける
シストレのことをいっているのに裁量取引の事とおもわないでくれ
行間読めんの
オレはシストレと裁量は大きな関連性があると考えている、以前、シストレで
勝つには実戦(裁量)経験が必要と何度かアドバイスされたが、それくらい
双者の関連性は大きいと考えられる。
特にテクニカルによる裁量トレードはシストレと関連が深い、シストレも
テクニカルだから、裁量でやってたルールをそのまま自動化すればシストレ
になる...というくらいオレ論だが双者の関連性はどう見ても大きいと思うな...
無視してやっていないくせによく言うわ
早く死ねばいいのに
呂伯の分身一分足
一分足というだめキャラを演じることで自分に言い聞かせる効果があるのだろう
これって周りから散々言われてきたことだよ
いつの間にオレ流なんだ？
一分足の役どころとして
手法集めもあるから、下手に同情すると泣きを見る一例だな
この言い訳は以前も書いたが人のいうやり方とそのやり方の受入れ方が
最後まで解らなかった事と言われたやり方をやる上でそれを乗越える自信
がなく、自分の頭の中で日常的に名案が思いつきそれが歪んだ自分の手腕に
対しての自信として執着してしまった事が堂々巡りという結果になってると
思う。
人の言われたやり方を越えられない壁は
DDを大きくしなければいけない事
値動きに対し得意不得意が当たり前なのがシステムの現状で将来的に
必ず通用する事はないストで冒険的な実戦に望む必要がある
これは以前何度も書いたが、名案が頭に溜り執着的な自己への自信、それとも
言われた通りに不確実な冒険的なストで実戦するかの葛藤とどう向き合うかが
自分にとってシストレがやれるかどうかの鍵を握ってると思う。
皆はこの気持ちは解らないと思うが名案が溜まった自信の自己に執着して
しまう引力は想像を絶する凄さだよ。
2011.08.25 751.82 -1.29 -0.72
2011.08.26 756.07 -0.58 -0.72 bull
2011.08.29 758.83 -0.24 -0.69
2011.08.30 767.30 -0.44 -0.67
2011.08.31 770.60 -0.41 -0.65
2011.09.01 778.28 -0.57 -0.65
2011.09.02 769.78 -0.43 -0.64
2011.09.05 755.82 -0.68 -0.64 bear
上司にどやされたこともないだろ、
言いたいことを３行にまとめろ！と。
一分足 同情して手法さらしやがれ
基路伯 批判して手法を教えろ
一分足は大数の法則を勘違いしてるな
路伯とかみ合わないわけだわ
ところでお前、もうバーチャは卒業したのか？
自分の言う大数の法則は周りが考える法則とは違い、あくまでも特定の手法
を沢山のサンプルで試して通用するかという事のみ。サンプルが5つだけなら
その手法の成績がよくても数が少なく偶発的な成績という事は容易に考えられる
ところがサンプル数が1000個で手法の成績がよければこれだけ多くのサンプル
に対処できるから偶発的な成績の恐れも低くなる。
自分の言う大数の法則はそれのみ。
バーチャ卒業の目処は未だ経たないんです！(号泣！)
一分足は社会人としての洗礼を受けてないな。
上司にどやされたこともないだろ、
言いたいことを３行にまとめろ！と。
どっちかっつーとロハクの「大数の法則」の方が
効率的市場仮説の意味合いを含んでいて普通の使われ方より
意味が広いぞ。
キャラの違いで単語の意味を違って捉えるなんてすごいよな！
ロハクキャラも一分足キャラも同じ
コテが二人しかいないのに長文で中身のない文面が永遠と続くと自演がばれるわ
自演すら満足にできない頭ではシストレは無理
掲示板で自演してるんだろ
呂伯の精神治療スレだな
これじゃあ小学生の子供が成長して実践にはいるほうが１分足よりも先だな。
一分足の文章はぐだぐだ長く要点がようわからん。説明するのが本当に下手。
お前には株は無理だから株よりも確立が数値化されていて相手が機械のスロットのほうが向いてるぞ
実践やって失敗したことを一分足で再現するなら意味あるけど
バーチャのままなら全く意味ないね
一分足の文章はすべて同じ文章だし
同情して手法さらしやがれ
が路伯の本音だよ
検証する事ができないから実戦が第一？いや証券会社ではデモトレが
できる所もあるから実戦せずに実弾を入れてない以外は全く同じ環境
で練習ができる
そしてましてやテクニカル手法なら実戦する前にシストレで同様の環境
で練習ができるではないか、それまた実弾入れてない違いだけ
にも関わらずなぜ練習の前に実戦、自分はそれがずっと疑問なんだよね？
実戦とバーチャでメンタル状態に違いがでるのが原因ならそのメンタルの
弱さは克服すればよいではないか？
オレはメンタル状態が原因ならそれは別問題だとそえている。
3行でまとめろ
これをよく読め
694 名前：勝てないシストレの考え方なら一分足！[] 投稿日：2011/09/05(月) 16:14:52.75 ID:wdgEn6Wb0 [2/3]
オレはシストレと裁量は大きな関連性があると考えている、以前、シストレで
勝つには実戦(裁量)経験が必要と何度かアドバイスされたが、それくらい
双者の関連性は大きいと考えられる。
特にテクニカルによる裁量トレードはシストレと関連が深い、シストレも
テクニカルだから、裁量でやってたルールをそのまま自動化すればシストレ
になる...というくらいオレ論だが双者の関連性はどう見ても大きいと思うな...
バーチャと実践が同じだと思っている時点でお前はバーチャなんだよ。
いいか、動きが早いとバーチャで 。
は想像した値で約定するが実践ではすべることがある。
指値でも、バーチャではその指値値まで到達した時点で約定されるが、実践では順番待ちなので
値段自体は自分の値にたどり着いても約定しないなんてことはざらにある。
それが原因パフォーマンスを大きく下げるんだよ。
実践で約定されるつったらもう１ティック余分に動くぐらいじゃないと約定されんぞ。
お前はこんなことも知らないのは所詮バーチャだからだ
もったいないって！
そんで、眠れないからこのスレみてたら一分足はそれこそ計り知れない無駄に時間を浪費していて
慰められた。ありがとう。このスレにも存在価値があるだね
買わなければ
当たらない
もちろんスベリがある事は充分念頭にいれてる、だからコストをやや大きめ
にストレスを負わした状態で検証してる。以下の方程式で行ってる。
スプレット幅*2+スワップ損
もちろん指標発表で瞬時に滑る事も存じてる、だからオレはその事態に
備えられる為の対策もオレのストでは作ってる、しかもそのスベリを
利益にできる事を目指してる。
オレはAM6時半ころは熟睡してた、夜更かしはしない規則正しい生活を
送ってる。
目指すモノを実現させたければ多くの時間を犠牲にする事も惜しまない努力
が必要、その時間を無駄と決め付ければ、その活動に意味がない。
自分だけでなく人は全てそうして下積み生活をしている。
追記:バーチャの指値と実戦の指値のズレを少なくするには成行指値にすれば
よいのでは、指した価格に達すれば成行決済、もちろん指値約定もスリペは
見積もってるよ。
かなりひどい結果になった。ATRが異常に大きくなっていて、ポジションサイズが小さめだったのがせめてもの救い。2009年
9月13日から2年ほど経過し、やはり予想通りシステム寿命が尽きる感じがする。
早く死ねばいいのに
このスレの存在価値は他にもあるよ
路伯＝一分足＝基路伯をどんなに罵倒しても良心が傷まないこと
ストレス発散に利用しているよ
誰とも会話ができないｗ
もちろん、デモトレードでのブラインドフォワードテストでも過剰カーブフィット神経回路へ否定評価を突き
付けることができるが、実際のトレードを行わないならば、否定評価の効果も弱くなってしまう。
過剰カーブフィット神経回路が活発に活動している限り、使えるシステムを作ることはできない。
過剰カーブフィット神経回路はしばしば「トカゲの脳」とも呼ばれる。トカゲの脳は過去と同じことが繰り返されることを
過剰に期待する。
トカゲの生活は比較的単純で、パターンを身につければ生涯を通じて役に立つ。
一方相場で損失を被った人は、過去に損失を出したパターンを避けようとする。あるいは、資金がなくなってトレードを
続けられなくなる。だから、利益を得た人が同じパターンに同じ結果を期待しても、その期待は裏切られる。
パターン → チェンジ
ここでややこしいのは、パターンとチェンジを含めてパターン2で表現できることが多いことだ。しかし、パターン2もやはり
チェンジ2に敗れる。
パターン2 → チェンジ2
つまり、
（パターン → チェンジ） → チェンジ2
あと2回やると、
((（パターン → チェンジ） → チェンジ2) → チェンジ3) → パターン4
これをいくら続けても実用に耐えるシステムができることはない。
説明がへたくそ
の言っている意味がさっぱりわからいのは俺が悪いんでしょうか？
Aが勝ちBは撤退する
システムAとそれを真似たシステム
（記憶脳で作られたシステムやシステムAにカーブフィットされたシステム）
が次の相場を張る
最初は前の戦いと同じように進むが前の戦いの相手方が存在していないので
概ねシステムA同士の戦いとなる？、早く撤収したものが勝ち、取り残されたものは敗北する
おおむねシステムAは死亡する
以下ループ
Ａ 同一人物だからです
こいつその間どうやって食ってんだ？
親のスネか
俺は凄いから、今は働いてないけどいつでも活躍できるんだと勘違いしてるニート
これはひどい
お前の頭はトカゲの脳が入ってるのか？
お前は名無しの基路伯だな
追記で説明してるつもりだろうが全く意味わかんねーぞｗ
過去の相場で勝利したロジックを見つけているに過ぎず
それ以降の相場はその過去の勝利したロジック同志の
戦いから始まるのであるがその多数を占めている過去の勝利したロジックは
戦いに敗れ
過去の勝利したロジックを打ち負かした少数のロジックが勝利する
以下ループ
負けたら敗退するシステムなら生き残るのはゼロという
あたりまえのことををわざわざ複雑に書いていたのか
一行で説明できることを追記2つも含めて30行も書くのは
頭にトカゲの脳が入ってるからだろう
かわいそうな基路伯
ハエとか食っちゃだめだぞｗ
将来は同じような手法で戦い、それらはおおむね損して、
新たな勝利手法が勝つということか？
いまいち分らないので誰か教えて！。
だいたいそういうことだ。ただし、過去の勝利者にはちゃんとシステムや手法を変えてくるのもいる。
--
予想屋トラックレコード旧が再度陽転した。
2011.09.02 769.78 -0.43 -0.64
2011.09.05 755.82 -0.68 -0.64 bear
2011.09.06 741.20 -0.68 -0.64
2011.09.07 753.63 -0.68 -0.64
2011.09.08 757.41 -0.82 -0.66
2011.09.09 755.70 -0.38 -0.64 bull (prov)
現在、予想屋の大半が状況に対してうまく適応できていないのであろう。予想屋トラックレコードも万能ではない。が、
トレーダーが手を加えなくても、程なく有効性を回復してくれると思う。というか、ブラックボックス系についてはそう
思うしかない。
・ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／
；(●))(●)(●)(●)llll)(●)(●)(●)((●)；
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●))(●)(●)
＼＿＿ (●)(●)●)●)(●))(●)(●)(●)(●)(●))(●)＿＿／ カサカサ
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)
＿＿(●)(●)((●)((●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿ (●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)＿
／ (●)(●)(●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●) ＼
＿(●)(●)●)(●)(●))(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)＿
／ (l●)(●)(●)(●)))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●l；) ＼
| . (l；●)(●)(●))(●))(●)(●)(●)(●)(●)(●)(●) |
| . (0●)(●)(●)(●))(●)(●)(●)(●)(●))(●)Ｏ) |. カサカサ
,;; (：●)●)(●)(●)(●)(●)(●)(●))(●))(●；) 。
(о●)(●))(●)(●))(●)(●)(●)(●)●0)
( ;●ξ●：)( ;●ξ●：( ;●ξ●：( ;）
おいおいグロ張るなよ
739と740の自演がひどかったので、ついやってしまっした
そうか
それじゃ仕方ないな
ワザとだとわかってツッコミ入れてるとは思うが
あまりにｗが多いと(ry
本日EUR/USDで８万２３００円プラスにできました。サンクス。
オレのネタを盗んで勝ってる話は本気にはしてないがコレは自分にとって奮起
の材料としなきゃいけない！
オレのやってる作戦は今までとは違うやり方、次のナナヨンパを出さない為にも
もし勝てる可能性の高いロジックについてはほとんどの情報は書かないつもりだ
せいぜい手法確立の報告程度！
よっしゃー！
そのグロおもしろいな
マウスのホイール上下すると足が動いてるように見える
void Sale()
{
while(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,SmallestInvestment,Bid,3,Bid+Stop0*Point,Bid-Rmit0*Point,"",MAGIC_NUMBER,0,CLR_NONE)<=0)
{
Print("Sale couldn't be covenanted:",GetLastError());
}
Price2=Close[0];
Baktim=TimeLocal();
SendMail("Sale",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));
OrderIfoFileWrite();
}
void Allpositiveaccounting()
{
int total=OrdersTotal();
while(total>0)
{
for(int i=0;i<total;i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
{
if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGIC_NUMBER)
{
int type=OrderType();
if(type==0) SaleClose();
if(type==1) BuyiClose();
}
}
}
total=OrdersTotal();
}
}
void OrderIfoFileWrite()
{
int handle=FileOpen("hanma.dat",FILE_CSV|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
int total=OrdersTotal();
for(int pos=0;pos<total;pos++)
{
if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS)==false) continue;
FileWrite(handle,"OpenTime",TimeToStr(OrderOpenTime(),TIME_DATE|
FileWrite(handle,"MagicNumber",OrderMagicNumber());
FileWrite(handle,"Ticket",OrderTicket());
FileWrite(handle,"Name",AccountName());
FileWrite(handle,"Server",AccountServer());
FileWrite(handle,"funds",AccountFreeMargin());
FileWrite(handle,"Profit",OrderProfit());
FileWrite(handle,"TakeProfit",OrderTakeProfit());
FileWrite(handle,"Symbol",OrderSymbol());
if(OrderType()==0) FileWrite(handle,"Type;買(ASK)");
else FileWrite(handle,"Type;売(BID)");
FileWrite(handle,"Price(at)",OrderOpenPrice());
FileWrite(handle,"StopLoss(sl)",OrderStopLoss());
FileWrite(handle,"TakeProfit(tp)",OrderTakeProfit());
FileWrite(handle,"ClosePrice",OrderClosePrice());
FileWrite(handle,"SPREAD",MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD));
FileWrite(handle,"BID",MarketInfo("EURUSD",MODE_BID));
FileWrite(handle,"ASK",MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK));
FileWrite(handle,"DIGITS",MarketInfo("EURUSD",MODE_DIGITS));
FileWrite(handle,"POINT",MarketInfo("EURUSD",MODE_POINT));
FileWrite(handle,"Lots",OrderLots());
FileWrite(handle,"ID",AccountNumber());
FileWrite(handle,"TimeLocal",TimeToStr(TimeLocal(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));
FileWrite(handle,"AccountFreeMargin",Former_funds+":"+AccountFreeMargin());
OrderPrint();
}
FileClose(handle);
}
}
このスレはなんのためのスレだね？もう一分足の自演は飽きた、ロジックの話もしないのならブログで書いてろって話だ
次ぎスレもたてるのかね？一分足君？
オレは自演は一切してない、ロハクは別人、そして厳密意識の強いオレが
プログラムソースなんて書く訳ないだろ！
狙いで、日本やアメリカでは、100日間とか120日間とかを使い、イギリスでも180日間くらいなのに、イスラム圏では
500日間とか750日間とかいう話が出てくる。
レンジブレークに用いる期間が長くなるほど、負け組会社の株を買ってしまう確率が下がり、ポートフォリオは
グリーやドクターシーラボなどの成長株のアホールドポジションで占められることになる。ドクターシーラボのベータ値は
0.23～0.26くらいだから。こういうポートフォリオに、リーマンショックもヨーロッパ国債信用不安もあまり影響を
与えていないようだ。
そもそも前スレで自演がばれてるのに別人とか未だに書いてるしｗ
素直に謝罪してコテ統一して真摯な姿勢で情報発信＆議論しなさいや
死ねと言ってやればよい
消火行動や消防車を呼ぶ事が許されない！
展開が対象的な双方のポジが崖淵から落っこちそうだ、しかし双方とも救出
する事は許されない、一方を救出すればもう一方は見放してみすみす崖に
落ちるのを見過ごさなければならない。
これが今のオレのテクニカルでの闘いの苦渋の決断的な現実である。
一分足を救出すれば基路伯は見放してみすみす崖に
落ちるのを見過ごさなければならない。
これが今のオレの自演での闘いの苦渋の決断的な現実である。
の文のほうがすっきり言いたい事が書かれていてわかりやすい
もうすぐ一周年か
1年かけて何やってんだお前
あとなんで句読点入れないんだ？
知恵遅れの特徴とも言われているが、そうなのか？
一分足のシステムトレードのスレ
1 名前： 勝てないシストレの考え方なら一分足！ 投稿日： 2010/09/22(水) 10:43:26 ID:99uVMF46
「システムトレード・売買ストラテジー」のカキコで馴染みの一分足
がシストレ板でのカキコの空気を分ける必要があると考えオリジナルのスレッドを建てたいと考え建てる事にしました。
このスレの用途はシステムトレードをやっていて感じた事や悩みなど
シストレに関する議論.問答などを皆でカキコ.議論する事を目的とするスレです。
銘柄条件:
・10年間の経常利益成長率が平均で7%以上/年であること
・5年間の未処分利益成長率が平均で10%以上/年であること
・5年間の売り上げ成長率が平均で10%以上/年であること
・5年間の売り上げ純利益率が10%以上であること
・四半期の経常利益と純利益が、1年前の四半期のそれらと比較して、それぞれ20%以上増えていること
・予想でも上の条件を満たしていること
・過去8年間の最高値からの下落の61.8%戻しよりも、過去2年間の最高値が高い位置にあること
・過去8年間の最高値から2年間以上が経過していること
仕掛け:
・過去2年間の最高値を上抜いたら、翌日の前場寄り付きににて、過去8年間の高値以下で買い入れる。
仕切り:
・買い入れ価格から終値基準で8%以上、日中基準で10%以上の下落があった場合
・銘柄条件を満たさなくなった場合
・会社の信用に問題が生じた場合
・会社が事故を起こした場合
・20日間の日中売り圧力合計が日中買い圧力合計の1.2倍になった場合
・55日間レンジブレーク途転売買仮想システムが、レンジの下限で損切りを発生させた場合
翌日の前場寄り付きで売り抜ける。
株板のコテハン時代からみると一分足は何年も同じことやってる。
そして、自演を指摘し続けるヤツも同じくらいの年月粘着してる。
これはもう奇跡的なスレと言えよう。
2011.09.08 757.41 -0.82 -0.66
2011.09.09 755.70 -0.38 -0.64 bull
2011.09.12 741.26 -0.05 -0.60
2011.09.13 749.82 -0.25 -0.58
2011.09.14 741.69 -0.33 -0.56
2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
最近はめまぐるしく転換を繰り返している。
ものすげー損失だしてるんでやめるんだそうな。
世界情勢による人間の心理とか、まだデータが不足してたり人工知能が
未熟なんだろう。
ニンジャトレーダ
日本語版ないのでサポートは英語が必要なのが難！
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
↓ ↓ ↓
ttp://www.infocart.jp/e/46382/142298/ 4浪目、今までこんなに誤植最適化でやり直しを繰返しても誤植が解消されない
事はないだけに非常に遺憾で腸煮えくり返ってる！！
ロジックのプログラムの誤植が最適化後に気付けばそれは意図したロジックで
ないのでデバックしてやり直さなければならない...
猶予期間はどれくらいですか？
実際のところ、どうするのですか？
親も年金ぐらしなので生きているうちは贅沢しなければ何とかなります。
でも死んだらわずかな生命保険しか収入がないのでどうしようかと思います。
親も歳で、しかも俺も４０代だから就職なんかできない。それにコミュ障で働くのが怖い。
だからシストレだけが生き延びる唯一の突破口であり、毎日システムを研究しています。
生命保険を大きく増やせば解決ですね
ところで一日何回オナニーしてますか？
生命保険って年取ると掛け捨てしか入れなくてしかも割高だからタイミングよく死なないとかえってマイナスになるからそう甘いもんんじゃない。
一日２回。バックテストがうまくいかなくてイライラしたらやる
お前が存在しなくなったら丸く収まる話じゃね？
お前二年前からそれ言ってんだけど
>タイミングよく死なないと
親に同情するわ
お前に生命保険かけて受取人を恵まれない子供たちにした方が全体最適にはポジティブだな
ロハクと1分足の一人二役が許されるわけじゃない
お前が逆にそんなふうにして障害じゃなく拒否してるだけ
親の死を願うような書き込みは、２ＣＨだろうと決して許されるものではない
たとえ精神障害者であってもだ
路伯、お前が死ね
お前は人間のクズだ
生きる価値はない
あんまり必死だと釣れるものも釣れないぞｗ
やっぱアスペルガーなんだろうなこれ
社会通念というものに対する配慮がまるでない
777、779のカキコは自分ではないです、書き方みれば気付くとは思いますが
粘着は相手にしないべきだが、ハンドルを則られたら、自分のカキコの真偽
がうやむやになりそれでスレが荒れてしまう結果になり非常に困るのでカキコしました。
ハンドルを則りだけは絶対にやめて下さい。
「非常に困る」ならトリップ付けなさいよ。
それだけのことでしょ。
あのな
まず、777 779がお前ではないという証拠もない
これがひとつ
そして、こっちの方が重要なんだが、
お前が本当に気にしなきゃいけないのは、
お前が「こういうことを言っても不思議じゃない人間」だと思われてることだよ
書いたのが誰かじゃなくて
そういう意味では、俺はお前と路伯は別人だと思ってるけどな
文体からすると
・8029 … 209 → 180
知らん顔して書き込みして笑わせてくれるなｗ
そうだ、ロハクとオレは別人、常識的に考えてもロハクのカキコは高教養的
だろう、解ってて粘着行為としてオレとロハクをからかってると思うが
書き方の違いに気付かない自体、常識的に考えても非常に不思議だ。
なんで意固地にトリップをつけないの？
成りすましを誘引するだけだよ
或いはトリップ自体を知らないか
じゃない？
ロハクのカキコは高教養的？
どこが？
何回もばれてるのに白々しい
早く死ねば親も安心して死ねるだろう
早く死んで親孝行をしろ
常識的に考えてオレのカキコを見れば偽物かどうか判断できると思うが
ただ、ハンドルを則りだけは絶対にやめて下さい。
名前欄に#と好きな数字を入れろ
たとえば[一分足 #12345]と入れたらこうなる
この二つは両立しねえんだよバカが
>オレは断じてトリップを使う事は無い
>ハンドルを則りだけは絶対にやめて下さい。
お前、シストレに絶望的に向いてないな
こんな簡単なロジックすら理解できないとは
5億年やっても無理だわ
やめとけ
ハンドルを則りだけは絶対にやめて下さい
いい加減にしていただきたい、オレに粘着する事に何の生産的メリットがあるのですか。
これ以上スレが荒れてしまう事は非常に困る！！
どうかオレの粘着はやめて下さい。
この所の最適化措置で非常に疲労してしまっている、気付けば乗っ取りを則りと誤植する始末
ロジックのプログラムの誤植ばかりに気を取られている、しかしこれを乗り越えなければならない
多くの時間を犠牲にする事も惜しまない努力こそが経済的自由を得る最善の近道である！
2011.06.10 817.38 +0.14
2011.06.13 812.26 -0.20 bear
2011.06.14 822.86 -1.18
2011.06.15 824.65 -0.62
2011.06.16 812.41 -0.62
2011.06.17 805.34 -0.52
2011.06.20 806.83 -0.48
2011.06.21 815.73 -0.42
2011.06.22 828.99 -0.26
2011.06.23 825.51 -0.36
2011.06.24 833.20 -0.23
2011.06.27 825.64 -0.21
2011.06.28 830.34 -0.20
2011.06.29 844.11 -0.17
2011.06.30 849.22 -0.08
2011.07.01 853.86 +0.06 bull
とても高教養的でマネできないが、いつかは基路伯並みのパンチの効いたレスを返せるように
努力し続けたい
騙りにどうこういう資格はない
むりっぽ
相場環境は日々変化してるものだからね。
1日が終わって、1円でも利益が出てればOKって感じで気軽にやると
今まで見えてなかった相場の流れが見えてくるかも。
シストレで芽が出ない人達の延長線上で、同じ方向性でいくら頑張っても、
その努力は永遠に報われないと思うよ。
勝てないシストレの考え方なら一分足！
なんだが
・9684 … 1586 → 1390
またもや損切りになった。ブラインドテスト中のリターンはこれで+6.25%/ポジションまで低下している。
前から言ってんだけど
バックテストが意味をなくしたらシストレの役目も半分なくなるね、つまり
裁量で相場を見極める力が必要だと、相場に勝てる可能性が高いという
羅針盤がないので種に自信が無ければ大変な冒険だね。
>シストレで芽が出ない人達の延長線
そういう芽の出ない延長線は全方向の大半がそうだと思うし勝てる線も
やがては芽の出ない延長線になる可能性も当たり前。
それが出来ないなら諦めるしかないだろうな。
皆のいうやり方というのはその通り確実性のない手法で望む必要がある以上
それが出来ない、でも引き下がれないどうしてもシストレで生活の基盤を確立
させたい、だから助言を書き分けて自己流の道を進むしかない、
それが自分の心理だろうな。
その自己流のやり方は誰もが発掘できてない発見があるのかもしれない。
勝てないシストレの考え方なら一分足！ にはたどりつくのは無理
じぶんで遠ざけている
市販本を３００冊読めば１冊のなかには書いてある
ネットでもさがせば方法は書いてある
勝てないシストレの考え方なら一分足！ はそれ見つけてを読んでも
拒絶するので見つけられない
又
検証のスピードが遅すぎてシス取れの
限界点がみつけられないから、時間がかかるから
夢をもちつずけられる
拒絶するので見つけられない
それが有効とわからない
バックテストをやらなくても、ブラインドフォワードテストでシステムの有効性について検証ができる。
ブラインドフォワードテストなら、過剰カーブフィットの危険性がほぼ皆無になる。
一分足氏がここ2年間でシステムを20個くらいについてブラインドフォワードテストを行っていたとしたら、もうとっくに有効な
システムに辿りついていると思う。
なんかもっともらしい屁理屈を聞いたような気がする
さすがに基路伯は書くことが高教養で納得させられるが多い
ブラインドフォワードテストをいくつか考えてみたのでアドバイスをお願いします
銘柄選定システム
日経新聞を開けてオナニーを行い射精した精子がついている銘柄を売買候補にする
売買判断システム
猫が右手で顔を洗ったら買い、左手なら売るシステム
基路伯を手本とすることが経済的自由を得る最善の近道である！
オレの名前を乗っ取られてやる気が出ない。
シストレで芽が出ない人達に共通していることは、
過去のバックテストの結果を良くしようとするベクトルが働きすぎること。
つまり自分に都合の悪い取引をフィルターというもので削除する訳だが、
これを冷静に見て、滑稽だと思わない方がおかしい。
株式→225先物と、電話発注の時代からシストレやってきたが、シストレにおいて一番大切なのは
過去データで「勝てたロジック」じゃなくて、自動発注。
まあ、今日は暇だし、自動売買しながら色々書くよ。
きろはくのブログなら前に発見したよ！
ネタが2ちゃんとかぶってるのでまず間違いない
shareで人気アニメの分析してた
新しい話題歓迎します
我が持論を打ち砕く聖者を心の奥底で待っているオレがいる
ロハクもそうだが、高教養的過ぎて、ましてやオレが目指す方向とはかけ離れているので持論を打ち砕かせるに至らない
過去のバックテストで通用しないものが現在でも通用するのか？オレは否だと思っている
今のオレの実力では過去のバックテストを最適化措置する事によって明るい未来を切り開こうとするしかない
是非、この持論を打ち砕く新たな理論を期待する
まず、前提条件の整理。
移動平均線を始めとする、各種テクニカル指標は、必ず株価に遅行する。
計算期間が長ければ長いほど遅行するが、それすら気づかない人が多い。
過去のデータを用いて、利益を出せないシステムトレーダーはいない。
つまり全員が、過去のデータの中では確実に利益が出せ、損益グラフは右肩上がりである。
普通の能力で、1日1つのロジックぐらいは作れる。
たった2つのことを取っても、この延長線では、市場に対して優位性を持たない。
この延長線での努力を続けたところで、永遠に成果はゼロかマイナスとなる。
565S 570S
535C 530C +30 +40
下方向に弾みがついて、現在520叩き中だが、これで良し。
実はちょっと前から作っている。
ttp://countreau.blog117.fc2.com/ 内容は、ファンダメンタル分析による銘柄評価と予想屋トラックレコード（予想屋指数A）だけだが。
面倒だったから。
テクニカル派、システム派が陥りやすい錯覚は、
移動平均線やボリバンなどに、何かしら株価を近づける力があると思うところだな。
移動平均線もボリバンも、最適化を連続して行うことで、線やバンドを株価の方に近づけてるだけ。
実に単純なことなんだけど、これすら気づかずにいる人の方が圧倒的に多い。
いる様だ、それが成りすましの楽しみ方だが、奴等のカキコにもまるで
ケガの巧妙がごとく自分にとって意味ある事を書いてあるモノもあると思う
だからといって奴等を歓迎していないが。
つまり皆のレスから自己分析し簡潔な言い方で纏めると
「処理性能は非常に劣悪、しかも消費電力が非常に大きい機械」
だと思う、これほど最悪な機械はない。
シストレで勝つ正しい考え方は
「処理性能は良好、しかも消費電力が少ない機械」
を目指すべきだと思う。
自分の頭の中にトレードの寵児が宿っている気がしてそれを活かしたくって
たまらず自己流を続けてるんだと思う。
ただ何度も書くがその正しいシストレの仕方が非確実で長期間負け続け
DDも大きくなるのも事実である。
結論は低DDの確実なシステムを目指す為に貴重な時間を献上し続けるか
最悪の損失があっても正しいシストレで地道に利益増幅を目指すかの
どちらか。
多くの人達が、さまざまな検証に勤しんだ。
俺もその1人で、株式なら売買代金上位100社を毎日解析した。
10年ぐらい前だったと思うが、多くの検証者の意見がまとまり、1つの結論に達した。
「過去のデータでいくら勝てても、将来にその勝つ確率は適用できない」
過去に起こったことは、また起こる。
過去に起こらなかったことも、起こる。
過去データ分析の限界は、再現性のみに焦点を当てていること。
もう10年も前に議論し尽くされたことだが、知らない人も多いと思うので、あえて書いた。
分足の要素が強すぎて上手くいかない例が多いと思う。
だから、のいうように過去の事象の再現性の追求しかできないんだ、
といわれてしまう。
新入社員の仕事だと思う。
どんな会社でも新人がやるべき試練があるだろうが、俺に言わせれば、
それが過去データ検証。
誰もが1度はやるべきだが、入社3年目からは別の業務。
過去データ検証すら自分に合ってなければ、他の仕事を探す。
会社なら、上司がそれとなくほのめかしてくれるが、トレーダーは自分が決めるしかないからね。
225先物に限っては、分足系の再現性の検証はとうに終わっていて、
現在でも、その再現性だけを駆使して専業でメシ食ってる人います。
再現性に重きを置いているので、ポジを持つ時間は、せいぜい1時間ぐらい。
時間が長くなればなるほど、再現性の確率が落ちるので、専業には向いてません。
シストレの初心者は、勝ち/負けで、ドローダウンが小さく、利益が右肩上がりとなる「フィルター探し」に躍起になる。
シストレでぶっこいてばかりの人こそ、相場の初心者たる原点に返ってみてはどうだろう。
底値買いと天井売り。この馬鹿げた妄想で売買しても、シストレバカほど資金は減らない。
シストレが裁量売買に対して優位性があると思ってるのは、ただの錯覚。
自動売買にしなければ、裁量売買に対しての優位性はゼロか逆にマイナス。
遅行指標を使ってれば、マイナスの可能性は更に高くなる。
裁量売買の人こそ、底値買いや天井売りを狙ってるもんだよ。
書いてることは一般論の初歩なので概ね同意できるが、この書き込みはＶＷＡＰなどがあるから、ちょっと違うな
＞テクニカル派、システム派が陥りやすい錯覚は、
＞移動平均線やボリバンなどに、何かしら株価を近づける力があると思うところだな。
ＲＳＳでの自動売買なら逆指値での成り行きオンリーだろ
発注スピードは
アルゴ＞＞＞他社の逆指値＞岡三の板発注の逆指値＞岡三のＲＳＳの逆指値
勝ててる人のポイントは皆同じだから板の奪い合いになる
岡三のＲＳＳの逆指値では最後尾に並ぶから他社の逆指値を手動で入力したほうがいいな
バックテストで有効だったものが、今現在は有効ではないないことがある。ならば、その逆を張るものは、バックテストでは
有効でなかったにもかかわらず、今現在は有効であることがある。で引用したロバート・フィッシャーがいっていることも
だいたい同じ。
相場で連続であるいは大きく負けた人は、資金を失って退場したり、手を変えたりする。だから、永久に有効な
システムはまだ人類史に誕生していない。システムで勝つつもりならば、システムを素早く開発し、それが
有効性を失う前に運用を始めるしかない。
この考えをさらに進めていくと、比較的最近のバックテストで極めて成績が悪くなってから、システムを運用するという発想に
辿りつく人もいる。俺の記憶が正しければ、ラリー・ウィリアムズはシステムがフォワードテストで3連敗してから運用を
開始することを説いているし、リチャード・デニスは20日間ブレークアウトシステムの成績が極めて悪くなってから、
100日間ブレークアウトシステムの運用を開始するという話をしていたことがある。
あんたの話は○○がこんな話をしていたという根拠のない意味不明な書き込みばかりだ
直近10ぐらいの書き込みとのレベルの差に気がつかないのかね
1、スタートは常に、小さな含み損から始まる
2、小さな含み損を切れずに、含み損が徐々に大きくなる
3、ナンピンする
4、ナンピンでポジションが膨らんだところで更に持っていかれて退場
自動売買の優位性の第一番目は、この破産ロジックが有り得ないこと。
自動売買を、このような形で突き詰めれば、負けない売買手法の確立まではできる。
負けなければ、毎日少しずつでも金は増える。
システムトレードで一番大切なのは、過去のバックテストじゃないよ。
負けない売買方法を自動的に継続させることだけ。
今、俺のシステムは、SBIの口座でプット売りを発注した。
岡三以外の口座は、毎分00秒に自動発注される。
株価自体は、岡三のRSSで取得。以前は、楽天のRSSで取得してた。
人それぞれの実現したい願望によって戦略が組まれていくので、
自分のやり方を追求していくしかない。
に対するひとつの回答っぽくて面白い
シストレの意味を理解していて裁量でも勝てる手法を持ち実戦経験が豊富な人と
シストレの意味を曲解していて裁量でも勝てず実戦経験がほとんどない人の違いがよくわかる
＞人それぞれの実現したい願望によって戦略が組まれていくので、自分のやり方を追求していくしかない。
837はまだほんのシストレの序の口しか書かれていないけれど
レベルが違いすぎて837の書いていることを、一分足は理解できないこともよくわかる
玉の操作をしないシストレならばリスクの大小の違いだけで基本的な戦略は同じになるのに
頭が固く願望に固執する人には相場は無理ってことだなｗｗｗ
後、バックテストってのは過去のデーターでエクセルなりトレードソフトなりで自己裁量のロジックの可否やデーターの相関分析とか重回帰分析とか検証する事だとおもうんだけど
それすら否定したらどうやってロジック構築すんの？
ぱっとひらめきでいきなり実弾投入するのか？
インジケーターのパラメーターばかり追求してるシストレな人は過去に生きる人だとは思うが
いや、それはお前が違う。
それは真といえる。
バックテストが良くて実践でも有効に働くときはあるがそれはたまたまシステムが相場にマッチしただけの一時的なもの。
すぐにまた使えなくなる。
でも、勝てない人の考えだと最適化すればいいと思っているがそれは違う。
新しく追加された期間を加味して最適化したところでな～んも有効性なんて変わらないんだよ。
だから複数システムを持ち、臨機応変にどのシステムを使うか、さらにシステムのルールを柔軟に変更できる裁量が必要なんだよ。
裁量で勝てないからシステムっていう考えがそもそも違う。裁量で利益を上げられる能力がないものはシストレでも利益は継続して上げられない
大事なのは現時点の相場でどのようなシステムが有効に働くか裁量で判断できる能力であり、システムのクオリティではないんだよ。
裁量してる人も過去の経験を検証（バックテスト）で裁量でそれをスイッチしてるんでしょうが
バックテストを否定したらそれすらできんよ
後、いつ俺が最適化を良しとした書き込みした？俺はそれを文末に思いっきり否定してるけどｗ
バックテスト＝カーブという認識してる人が多いとおもうし
過去のデーター使ってエクセルとかでエッジを探すことを推奨してる人が「バックテストの誤謬」とかいっちゃったりして
お前、それ自分もバックテストしてるやないかい！って思うんでねｗ
ロジックの構築にはファンダメンタル、今流行している手法についての知識、そして、人間心理についての理解が役に立つ。
検証方法にはブラインドフォワードテストもある。
俺はブラインドフォワードテストの後でバックテストを行う。バックテストを先に行うと、それが俺の思考にあまり良くない影響を
与えることがあるからだ。過剰カーブフィット脳を作ることを避けねばならない。
フォワードテストの結果がバックテストのそれより良い場合、システムは好調期に入っていることになる。バックテストの結果が
悪ければ悪いほど、システムの好調期は長続きする傾向がある。手法として真似されにくいからだ。4年間のバックテストで
不調、2年間のフォワードテストで好調だったシステムは、あと2年くらいは好調だろうと期待できる。
もっとも、俺のこの認識そのものは歴史に依存していることを認めねばならないだろうね。
世界恐慌前に始めた長期投資は失敗し、世界恐慌直後に長期投資を始める裁量の時期がやって来た。
世界恐慌による株価の下落はあまりに大きかったので、その後の長期投資の好調は80年くらい続き、バフェットの
投資家人生をほぼ丸ごとと含んでいる。
自分のやり方を極めてしていくしかない。極めた跡の到達点はどっち道決定されていて。それは
シストレは長期では＋ーゼロになる。
それが理解されている上での世界のシストレの最先端は
マイクロセカンドのわずかの歪を裁定するアルゴ
一分足はイラネ
システムが構築された時点でシステム構築者が知らなかった未来のデータでシステムを検証すること。例えば、今日作った
システムを明日からのデータで検証するのはブラインドフォワードテストになる。
∴「裁量で勝てる人しかシストレで勝てない」は真かと。
裁量で勝てるからといってシステムで勝てるとは限らないけどさ。
>今日作ったシステムを明日からのデータで検証する
それって普通にフォワードテストっていうんじゃない？ブラインドは入らない気がｗ
確かに裁量での知識はシステム組む上でベースに必要だよね
けど、裁量で勝ててる人が作ったシステムを裁量で勝てない人が運用して儲けてる人もいるから真にはならないきがするけど、利用者は除外という条件での話？
あんた以外全ての人はその検証方法が間違ってることに気がついてるよ
ブラインドフォワードテストとが言い続けて恥をさらすといいわwww
してやった方が非常に効率的だと思う。未来の相場でテストするなら最低
でも一年やらないとオレとしては信頼できないな。
ずーっとカーブの道を突き進んでください。親のスネかじって骨までしゃぶって苦しめて地獄に堕ちて下さい
バックテストを行って過去データのある期間に対して最適化し、過去データのその後の期間に対してフォワードテストを
行う人もいる。未知のデータに対して行うということをはっきりさせるため、「ブラインド」をつけた。こういう言葉の使い方は
アメリカではありふれている。つ
そのブラインドではないフォワードテストの問題は、システム構築者がすでに過去データに触れてしまっていて、
過剰カーブフィットが生じる危険性をうまく排除できないことだ。
おいキチガイ
スレを荒らすのはやめろ
それとも本気でブラインドフォワードテストとやらの実効性を信じてるのか？
間違ってるとは思わないけどえらく非効率だとは思うｗ
リーマンショックや東北関東大震災がある場合、震災の記憶は誰にでもあるわけだから
バックテストするときにシステムをどうしてもそのショックに合うようなものを選んでしまう
つまり順張り系はさけて逆張り系を選ぶ
それを避けることができる人間は存在しない
なのでブラインドフォワードテストはフォワードテストより格段に上。
自分でシステムを構築している者にはわかる。
ただのフォワードテストは試験の回答を先に見ている様なもの。
見ている場合と見ていない場合はまったく異質なもので
見てる場合は不快の反対のものに属する
シストレから効率性を排除したら何も残らん
一生テストし続けるのがオチ
このテストを通過して現実に売買しているとうそぶく基路伯はキチガイと断言できる
そもそも何のためにシストレしてるのかさえ理解できてないアホだ
今後の１年間の相場の予測をたててシステムを選んでしまうので、
１００年後にブラインドフォワードテストをするつもりでシステムを構築するのが良いが。
それでも今後の１年間の相場の予測による影響は間逃れない。
難しいゲームも何度もプレイしてゲームオーバーを繰返し歯痒い思いを
しながら感動のエンディングに辿りつける様になった。
そしてテクニカルの攻略も幾度となく躓きながら経験を重ねる毎に様々な
攻略法が思いついた、開発始めて半年の時に比べて今では随分と方法が
膨大に増えた、しかしそこまでやり方が溜まっても攻略に結びつかないのが
相場の世界、立ち読みした本で
「大抵の事は努力すれば克服できます。しかし相場にその常識は通用しない事
を銘に命じといて下さい。」と書かれてたがまさにそれを肌で直面しているのが
オレ。
これだけの攻略法が溜まれば大概の挑戦はクリアできるが相場になると話は別
これだけの方法が思いついても相場の値動きを攻略できない事に常に不思議に
感じてる、この無敵と化した値動きの線の原理はどうなってるのだろう、最近
考え付いたその原因は値動きのパターンは想像しているより遥かに多いのでは
と、あまりにもパターンが多すぎて一分足10年分=60*24*365*10=5,256,000本
あってもこの10年で消化された値動きはもしかしたら可能な限り全てのパターン
の1%にも過ぎないのでは、
これが攻略方法が多くなっても勝てない原因、売買数が多くてもカーブフィット
の波を防げない原因だと考えた。
牽引役である機関のプロ達は常に新たなパターンを駆使して無敵のチャートを
作り上げてるんだなと感じた。
一回だけ転倒したが曲がる時にバランス崩しただけ、数日はペダル踏み始めの勢いが足りないので足で地面を蹴って勢いをつけていた
今では、停車するとき横滑りドリフトを駆使して格好つけて止まりやがる
できる奴は５分でできる
シストレも同じこと
その息子が成人になった１６年後も、一分足がバーチャを続けてると思うと
なにか感慨深いものがあるな
一分足氏は、今のところ「運良く」フォワードテストで惨敗を続けているが
いつか、「運悪く」フォワードテストで好成績を叩き出す時が来る。
そうなれば、実弾投入して即退場するだろう。
16年も惨敗を続けるほど運が良いってことはないと思う。
フォワードテストで惨敗を続けているが そんなについてる事なのか？
それくらいシストレで勝つ事は無理に近いものなのか？
16年間で惨敗すれば時間を大いに失うのではないか？
オレが補助輪抜きでチャリに乗れる様になったのは小学校に入ってから。
そりゃそうさ。今も一分足氏が退場していないのは資金を温存していられるからだろ。
普通は、もうとっくに過剰カーブフィットの魔の手から出て、フォワードテストに成功してるさ。
でも、一分足氏は安心できる長さのフォワードテストで成功すれば「もう大丈夫」だと信じてるよね？
だから、もしそんな状況が出現してごらんよ。一発退場間違いなしだ。
本当はフォワードテスト＋実弾投入から先の方が長いけど、資金がなくなればショックで止めちゃうだろ？
理解に窮するな、そもそもフォワードテストはバックテスト期間外の手をつけて
ないデータを未来データとしてカーブフィットになってないか、本当に通用
するシステムなのかを確かめる目的で行うものだろ？
だったら常識的に考えてもフォワード期間のデータが長いほど偶発性が下がり
確証性が上るはずではないか？
なぜフォワードテストを長期間とり成功したのに逆に引っ掛かるのか？
そもそもカーブフィットしたシステムがこれからも長期にわたり通用するなんて
まずあり得ない事なのでは？
それよりこのままじゃ何時まで経ってもバーチャ、悲劇の主役だ、何とかしなきゃ！
ほら、やっぱり。
一分足氏には、市場は常に変化を続けている、という視点が抜けてるだろ。
路氏がよく言ってるように、長期フォワードテストがうまくいったら、そろそろ賞味期限切れだ。
今の考え方を持ち続ける限り、バーチャを抜けた途端に資金が消えちゃうよ。
本物の悲劇の主役になるだけだ。
つっても、一分足氏は傲慢だからなぁ・・・他人の意見を聞かないし。
>路氏がよく言ってるように、長期フォワードテストがうまくいったら、そろそろ賞味期限切れだ。
このセリフでシストレへの自信が一つ崩れた気がする。
自分は効くモノが多いほど効果の確信性がますという一般常識的な数の法則
で物理的なに考えている。誤解して欲しくないがこないだロハクの
述べた相場の期待値に対しての大数の法則ではなく、多く相場に限らず
一般的にパータンに効くという大数の法則である。
それもチャートに言えて期間が長くなるほど動きのパターンも多くなり、長期間
のチャートにロジックが効けばその分、攻略できるパターンが多くなるという
事だから大数の法則的に考えてもそのロジックに確信性が高くなるという考え方だ。
ところでその様に多くのモノに効くから効果確信性が高いという当たり前な
物理的常識ですら相場には通じないものか？
そこにロハクと自分の相場への考え方が完璧に異なっている。
自分はその考えが頭に染みてる限りそのロハクの理論を信じられてない。
こんなに多くのモノに効くのになぜ廃れるのか、物理的に考えても奇跡としか
いいようがない。常識的に考えても効かないパターンは発生しにくいと考える
しかないと思う。
自分の目指してるトレード方針は多くのモノに効けば信頼できるという考え方で
目指してる。
お前の都合にあわせて相場は動かない
物理もへったくれもない。
かつその市場変化も予測できない。
ないものをあるといってもないものはない。
そんなに必死になって一分足＝基路伯を否定しなくてもいいよ
基路伯と意見が違うなら、なぜ基路伯に質問しないの？
できない理由でもあるのかなｗｗｗ
その助言を受入れれば今のオレはポツダム宣言を受入れる他ないだろう、自分でも
幾度となくポツダム宣言受入れを勧告されてる状態である事は痛感してる。
しかしそれば自分にとって生き恥をさらす事にもなるし3年近くも頑張ってきた事が
無駄になる。
人が作り上げたという要因を排除してチャートを考えればそれは何なのか？
一種の曲線、つまり線ではないのか？
オレはその線に対抗できる技を求めて頑張ってきてる。
人が作り上げた、人の心理で動いてる、そんな事を考えれば最初から負け
を認める事にはなり兼ねない。
その線は確かに天下の横綱であるからしてここまで頑張ってきてもまだまだ
力及ばぬ事は自分でも解る、いくら横綱でも勝てる道は何処かにある筈！
横綱を攻略するには幾度となく負かされてもそこから何が足りなかったか
探し出し少しずつ横綱の隙のありかに近づける様に努力するものだ。
まさに気の狂った様なレスで済まぬが助言を受け入れる事=白旗を揚げる
事だからそれでも勝ちたければ此れしかないのだ、済まぬ。
助言を受け入れても白旗を揚げることにならない。
なのに、方向の間違いを認めることを白旗を揚げることだという傲慢さ。
毎度の事ながら呆れるな。
トレードはね、自己否定の連続なの。
自己否定してそれでも白旗を揚げないことが重要であって、
自己否定したくないからって正論から逃げて回ってもどうしようもないの。わかる？
逃げ回る自分をいくら言葉で飾ってもムダだよ。
横綱に戦いを挑み勝つためだ！といってチンコ弄って精液だしてるだけ
相撲の練習をしてないってことだ
これだ:
f = (O + H + L + C * 2) / 5
u = Highest(f, 64) + Lowest(f, 64) - f
NREMA = NREMA[1] + (f - NREMA)/16 + (u - NREMA)/64
//
まぁ要するに、NREMAというのは、現在の価格とレンジの中央を挟んで対照となる価格の両方に引き寄せられるEMAで、
引き寄せ割合を4 : 1にしたもの。これである程度のノイズ耐性を持つことになる。
fがNREMAを上回れば買い玉保持、下回れば売り玉保持の完全途中転売買とする。
トレードの対象としている銘柄で、ブラインドフォワードテストの前にバックテストをやると、脳内の過剰カーブフィット回路を
活性化する危険性があるので、東京ゴム1枚で過去約6年間でやってみた。（実はこれでも潜在意識に価格データが
入っていて、過剰カーブフィットの危険性はゼロにならないんだけど。）
・手数料: 1,250円
・売買回数: 78
・勝率: 39.24%
・最大DD: 202,000円
・損益: 2,503,250円
・PF: 2.43
中長期狙いでトレード回数は少ないが、使える感じがする……やっぱりアホみたいに単純になった
方がいいのかもしれない。
俺はもう十分にバカなのだが、まだまだ修行不足で、アホになりきれていない。痛烈にそう感じる。
妄想もひどいし二重人格だし
精神科の受診をおすすめする
＞俺はもう十分にバカなのだが、まだまだ修行不足で、アホになりきれていない。痛烈にそう感じる。
安心しろ
お前は立派なキチガイだ。保証する
NREMA = NREMA[1] + (f - NREMA[1])/16 + (u - NREMA[1])/64
精神科に受診したら、夢に計算式が出てきたことを言うんだぞ
精神分裂症が認定されれば、生活保護がもらえるかもしれん
これしか生きる道は残されて無いぞ
その種の病気があることが判明すれば、生活保護ではなく障害者年金を受け取れるようになる。そなたも今後のために
覚えておくといい。
俺はそれに気づきできる限りのデーターを引っ張って検証して見たところ明らかな優位性を見つけた。
無理に複雑化するよりも簡単なシステムのほうが永続的に有効に働くという考えがある。天気はその答えだと今は確信をもっている。
やっと実弾投入するめどが立ち興奮して眠れない。近いうちに市場に参戦することを約束する
そのぐらいのこと１０年くらい前から日経新聞でも５，６回みたわ
曜日なんかここに出てからもう使えなくなってるわ
ファンドのロジックとかに組み込まれたらすぐに終わるから
さっさとやれよ
実弾投入もバーチャだろうけど
障害者年金なんてよく知ってるな
すでに障害者年金をもらっているとみえる
障害者年金で株なんかするんじゃねえぞカス
一分足未満の脳みそ、見～つけた！
白旗を揚げる、言いすぎかもしれないが現に自分の資金力や実力を省みれば
皆の言う現実的トレードは向いてないと思いその様に書いた。
バックテストのデータ無しにフォワードテストでの不調が続けばチャンスが
訪れそこに飛び込むやり方、逆に考えれば失敗する可能性も当然低くはないのではと
何度も書くが現実的なトレードに飛び込む決心があれば皆の助言を受入れられる
余地はあるが今の自分にその心構えはできてない、皆の書いてくれる事に答えられない
はほんと済まないと思うが今だその葛藤を越えられない、勘弁願います。
そのぐらいのこと１０年くらい前から日経新聞でも５，６回みたわ
２週間まえにも日経で見た気がする
テレビでも、はげた、おっさんが言ってた。
フォワードテストがブラインドフォワードテストのことなら、フォワードテストの結果はバックテストより良好である必要性がある。
ボロ株トレンド追従ポジションはこれですべてなくなった。
コード 4620
企業名 藤倉化成
株価 366
基調
実績評価 57.4
財務評価 44.1
時価評価 76.4
業務評価 43.6
地位評価 59.7
総合評価 55.0
評価日付 2011.09.26
次の大きな下げを待ちましょう。
書式フォーマットは"日付 TOPIX 予想屋指数 予想屋指数トリガー シグナル"となっています。
"(prov)"は数値が暫定値であることを示します。
2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79 (prov)
コード 9831
企業名 ヤマダ電機
株価 5480
基調 up
実績評価 67.2
財務評価 41.5
時価評価 56.9
業務評価 48.1
地位評価 69.7
総合評価 55.6
評価日付 2011.09.22
保有していれば引き続き保有したいところです。
コード 4298
企業名 プロトコーポレーション
株価 2676
基調 up
実績評価 73.2
財務評価 72.7
時価評価 52.9
業務評価 71.8
地位評価 47.0
総合評価 62.4
評価日付 2011.09.20
保有していれば引き続き保有したいところです。
記事の無許可転載にあたり、著作権法に違反している。
--
・東京白金 … 売り込み4580 → 買い戻し4274
先週に約定したものの報告漏れだ。しかし、本当においしい部分は今週にやってきた。
これは可変期間レンジ、ストキャスティクス統計、洋物MACDによるもの。商品先物なら金属だろうが穀物だろうが
全部これで売買している。
書式フォーマットは"日付 TOPIX 予想屋指数 予想屋指数トリガー シグナル"となっています。
"(prov)"は数値が暫定値であることを示します。
2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85 (prov)
ttp://countreau.blog117.fc2.com/ 出所は明らかになっているが、
・引用部分にカギカッコや引用符などが付いていない
・引用だけでそなたの書いた文がない
ことから、やはり不可。
--
こういう感じにするべきだろう。
ttp://countreau.blog117.fc2.com/blog-entry-38.html より引用する。
> 2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
（引用中略）
> 2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
> 2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85 (prov)
TOPIXは下げてきたが、予想屋指数Aはやや回復してきた。まぁ、このやり方はシステム化してもトレーダーが全員同じ
値を同じタイミングで出せるのではない。予想屋をどこで見つけるかなど、トレーダーの好みによるゆらぎが含まれることは
否めない。
自分で書いた部分が、引用された部分より大きいことが望ましい。
> 書式フォーマットは"日付 TOPIX 予想屋指数 予想屋指数トリガー シグナル"となっています。
>
> "(prov)"は数値が暫定値であることを示します。
>
> 2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
> 2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
> 2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
> 2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
> 2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
> 2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85 (prov)
>
>
ttp://countreau.blog117.fc2.com/ この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
> 予想屋指数A
> 書式フォーマットは"日付 TOPIX 予想屋指数 予想屋指数トリガー シグナル"となっています。
>
> "(prov)"は数値が暫定値であることを示します。
>
> 2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
> 2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
> 2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
> 2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
> 2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
> 2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85 (prov)
>
>
ttp://countreau.blog117.fc2.com/ この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
この人バカじゃねーの
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引用とは、自らの著作物に他人の著作物の一部を採録することだ。
一日で１００万以上もうけると罪悪感を感じるのはなぜだろう？
同感だな。
まったく意味のない書き込みしてる時点で馬鹿。
一分足を叩くにしろ意味のないコメントじゃつまらん。
＞一日で１００万以上もうけると罪悪感を感じるのはなぜだろう？
誰か教えて
自動発注でなく手動発注の場合、罪悪感があると発注時に負のバイアスがかかる
これがわからないのは小額トレーダー
木曜日にシストレの最大のメリットが自動発注だと語っている人がいたがそのとおり
基路伯がお馬鹿な書き込みをした以降、あきれて出てこなくなったが
大きな問題提起だと思うがどうよ
発注時の精神安定の対策を教えてほしい m(_ _)m
必死の哀願ｗ
わずか2カ月弱で500万円を9000万円超にした究極のロジック搭載！
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ttp://www.infocart.jp/e/46382/142298/ 利益がお前の器を超えたからだろう。
たぶんこれって１位の人はデモ会社の関連会社の人だろ。
１位が株式会社でなんてあやしすぎるし、スポーツカーなんてこんな弱会社は商品なんかにできない。
和牛セットみたいなのが精一杯だろ
教えてください
ロハクは塾を経営してると言ってた。
ありがとうございます。では一分足さんは何やって生活しているんですか？
私は専業投資家になる為の修行をしております。
また今日も昨日もアイデアが発案、そのアイデアという武器を貯めて横綱なる
チャートを驚かせようと日々頑張っております。
せっかく答えていただいたのに食いかかるようで申し訳ないのですが、濁さず、金銭面を何に頼っているか素直に教えていただきたいのが本音です。
というのも私は先日、あまりにも酷い過重労働を強いられる職場のせいで体も精神も壊し退職しました。
今現在は貯金生活ですが、年齢的にも再就職が厳しくなり、また前の職場がトラウマで再び働くことに非常に恐怖心があります。
甘い考えかもしれませんが株で運用資金を3倍まで増やせたので、専業トレーダーとして今後は生活していけるようになりたいと願っています。
しかし、軍資金となるはずの貯金を切り崩している生活のため頭を悩ましています。
一分足さんはどのように生活資金をやりくりしているのか非常に興味があります。
働いてる場合でも無職で親に頼っている場合でも所詮相手の顔もわからない電脳空間ですので見栄など気にせず素直に教えてくれたら嬉しいです。
今はニーちゃん、だから収入は...××！×
しかしいつまでもニーちゃん続ける訳あかんからだから専業投資家目指してる。
親と飯を食ってるのか？
親と飯を食ってるのか？
親の収入源は？
最初は副業から始めないと難しいぞ。専業状態での損切りはかなり辛くなる。
そもそも、他の仕事ができるのが、システムトレーダーであることのいい所だ。
公設たこ部屋を作って押し込んで強制労働要員として名目上社会貢献という形で労働して欲しいくらいだ
2011.09.14 741.69 -0.33 -0.56
2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85
2011.09.27 748.55 -1.40 -0.89
2011.09.28 754.07 -1.11 -0.90
2011.09.29 762.30 -0.91 -0.90
それは「失敗は成功の元」という諺がある様にその経験から何が不味かった
のかを反省し成功や勝利の切っ掛けにする事だよね。
オレがシストレの開発経験を重ねていくとその諺がまさに疑問に感じる。
正直、子供達にこの諺を鵜呑みにさせてよいものだろうか？
それは現実的に負ける、失敗するその全てが明日の成功に結びつく
ものではないという事、その諺を鵜呑みにすれば努力すれば必ず報われる
という事になる、世の中はそうではない。
明日の成功に結びつかない失敗なんか当たり前の事だ。
そういう失敗はどう活かさねばならないか？
それは目指してる道での成功を目標としてる人は非常に辛い決断だが、その
道をどこで退くかの進退を決める切っ掛けにせねばならないという事だ。
その道に成功する見込みがないのに見果てぬ夢を追い続けて気が付けば
取り返しの付かない年齢になってしまう、それを諺で表現すると
「失敗は挫折の元」になりかねないのだ。だから成功できる見込みがないと
感じたらできるだけ早く進退を決断する必要がある。
そしてまさに「失敗は挫折の元」になる典型例がオレのシストレ開発であると言えて
しまうだろう、シストレつまり相場は努力と経験を積めば必ず報われるもの
ではない競争世界なのだ。
まだオレはその事を認めてはいないが、人生、失敗をその道
から退くという苦渋の決断をできる様になるのも人生勉強と一つだと思う。
君は正しい努力をしていない
有益なレスを無視してどうでも良い事にこだわるなど
まさに無駄な努力乙としか言いようがない
一分足さんは物書き目指してみたらどうか？
相場で成功するより圧倒的に可能性有ると思うけど
親に昼飯を作ってもらってるのか？
あまりにも自己流のやり方に心酔しすぎると正しいやり方の方向が曇って
しまい周りがみえなくなってるね。
>930でロハクが言うようにシストレは副業から始めろと言ってる様にその
正しいやり方は実業で種を稼いでおかないとリスクが大き過ぎるので
穴埋めが難しいから、今のニーちゃんのオレには厳しいから仕方ない事かも
しれない、だから自分の目指す成功は例えそれがお伽の国にあってもそれを
目指し続ける。
昼飯、晩飯は自炊、親と一緒に飯を食べるが。そのお陰で最低限の料理は
作れる。
自分が頭が良いと思って合理的な投資方法を考える人ほど、努力の割りに芽が出ないものなのなんだよね。
シストレについては、バックテストばっかりやってる人。まず、一生、芽が出ない。
バックテストなんて、シストレの初歩の初歩。
誰もが通る道であり、誰もが過去データにおいては、確実に儲かる法則を見出せる。
毎日、バックテストをしてる人なら、毎日のように新手法を発見する。
だが実践してみると、見事なまでに負ける。
過去データで勝てる手法と投資の実践には数光年の隔たりがあるのに、
ラリーウィリアムズは、さもバックテストが未来永劫有効であるような錯覚を与えた張本人、総本山。
林輝太郎のナンピン売買で退場した人たちと同じ。
数学的に正しくないことを、いくら努力して実践したところで芽が出ない。
つまり、優位性がないことを繰り返せば繰り返すほど、手数料分だけは確実に負けるということ。
あんたの言ってる事、まさにズボシ！
オレはロジックを思いつくと、必ず合理的で複雑な式にして効率よく稼動
させようとしてる、その為、一つのロジックを試す為だけに面倒くさく
思われるくらい多くのパラと多くの式を必要とする。
式を工夫する事で少しでも利益方向にズレる事が出来る様にしてる。
こないだも書いた様に武器が溜まれば大概のバトルでは勝てる可能性が高く
なるが相場はこの常識が通用しない、新手法をいくら頭にためても勝利に
近づいていない、近づいてる錯角に陥るのもまさにチャートである。
相場で色々な手法を試しても負けてしまう最大要因は、ほとんどの手法の
コスト抜きの損益が五分である事だが、まさにオレは様々な式を思い立ち
五分の原理から逃げれる(五分の原理を崩せる)技を追い求めて勝利を目指してる。
いくつか質問させて欲しい
①取引対象は何？
②自動売買での一日当たりの約定数
③ひとつのトレンドあたりの売買は単発売買か分割売買か？
④単発売買なら利のせはやっているか？返済が終わるまで新規の発注はしないか？
⑤新規の発注時に返済の発注をするか？
していない場合は返済はストップロスでの逆指値だけか？
それとも両方のＷ指値か？
⑥値動きに伴いリアルタイムでストップロスの計算をし逆指値の修正発注をしているか？
⑦発注数量はボラを計算して増減させているか？
例えば1％の期待値のときに10単位なら、5％のときは2単位とか
それとも定量か？定量のときは何を基準に算出してる？
特に最後の⑦について、詳しい解説求む
よろしく
追加
⑧新規で買って返済するときはドテンするか？
つまり常に買持ちか売り持ちの状態かどうか？
俺が直接知る範囲では、医師や公認会計士はトレードもうまい。本業での収入と副業としてのトレードでの成功には、
かなりの相関関係がある。
今手元にある種の投下に躊躇しているのは、経済力の基盤が弱すぎるからだろう。何か仕事をして稼いだ方がいい。
システム開発中で、実際のトレードを今現在行っていないのならば、就労してもトレードで不利にはならない。
固定的な収入があれば、きっとトレードに対する姿勢も変わるだろう。
①225先物ミニ
②今日は、システムAが9：00～3：10で4回新規発注、約定数は85枚の往復。
4回発注のうち約定できなかったものもあり、0+25+30+30で計85枚。
システムBは4回発注、全部約定で4回×10枚で40枚の往復。
③システムAは、仕掛けも決済も分割売買。
イメージとしては、曲線を画く感じで自動発注。
システムBは、単発売買。
④デイトレシステムでは、利乗せは無し。
⑤岡三オンの場合はRSS発注なのでエクセル制御。W指値はSBI発注で使う。
⑥面倒な計算はしないし、できない。
⑦225先物のデイなので1回平均30円抜ければ充分なことから、基本は定量売買。
システムAのミニ1仕掛け30枚は、ミニができた頃から、ずっと30枚。
資金効率などより、引かされた時の精神的なショックが30枚がちょうどいいだけ。
新システムの実験は、だいたいミニ5枚でやることが多い。
もっとわかりやすくゆえ
なぜ医師や会計士はトレード上手なの？
大体やってることは分かった
売買回数から見ると俺と同じポイントで売買してるみたいだ
一日を通した結果では、ほとんど負けないシステムだから、具体的な売買の手法は書かないでね
⑧システムBは、ドテン売買にかなり近いが、常にポジを持ってる訳ではない。
常にポジを持っている場合の精神的負担を考え、その手のシステムはなるべく作らないようにしている。
サンクス
俺はシステムＢだけをやっているよ
お互い頑張ろうぜ
939のような一般論はいくら書き込んでもらってもいいけど
もう質問は控えるから、これからは具体的な売買の手法は書かないでね
ヨロピク
具体的手法は、書くにかけないからね。
実際、それに近い手法で日々飯代を稼いでいる女房子持ちも多いしｗ
システムCが、オプションの売り＋先物ミニでのデルタヘッジ（SBI証券）
システムDは、システムCに絡めてスウィングに近い系。1時間足でオプ売り証拠金の余りを運用
俺の父親用、母親用、それから小学生の子供の練習用とか、色々作ってまっせ。
＞実際、それに近い手法で日々飯代を稼いでいる女房子持ちも多いしｗ
俺のことだよｗ
口が二つ以上あると本当に大変なんだよ
システムが負ける恐怖感より、嫁の目が数倍怖いよｗ
利益がでているポジションをクローズするタイミングが良く分かりません
どうすれば良いですか？
まで自演だな。
そしてロハクに医師や公認会計士の知り合いが居るわけがない。恒常的にうそつくやつはリアルでも信用なくすぞ。
2011.09.15 751.76 -0.61 -0.57 bear
2011.09.16 768.13 -1.36 -0.62
2011.09.20 755.04 -1.30 -0.66
2011.09.21 757.13 -1.39 -0.70
2011.09.22 744.54 -2.11 -0.79
2011.09.26 728.85 -1.73 -0.85
2011.09.27 748.55 -1.40 -0.89
2011.09.28 754.07 -1.11 -0.90
2011.09.29 762.30 -0.91 -0.90
2011.09.30 761.17 -0.85 -0.90 bull
いたら兄弟はなにやってるの
オレの兄弟、それは言えない。
兄弟の数いっただけで正体発覚の第一歩、オレの年齢は想像ついてると思うが
この年代で4人兄弟以上だとごく少数になるだろう、もしOFF会参加して
「私は5人兄弟です」と答えれば"この人が一分足なんだ"と想像つく可能性も
ある。
今の不景気、投資の勝ち組が顔を公開する事は非常に危険だと思う。
勝ち組になる為にも今から少しでも正体がばれる道は進まない様にする。
ちなみに今作成中のストはだんだん直線的な右肩上がりになってます。
PF1.3(コスト込)で売買数も検証期間(5年)も今までより大きいので期待してます。
＞昼飯、晩飯は自炊、親と一緒に飯を食べるが。そのお陰で最低限の料理は作れる。
一分足が、親の昼飯、晩飯を作っているようだ
両親は病気で一分足が世話をしているのか？
両親の面倒を見るために会社に行けないので、自宅で稼げる専業を目指してるなら、
正直に書けばいいのに
一分足は近頃珍しい好青年だな
え？え？ネタだよね？噴出しちゃったｗ面白いこといえるじゃんｗ
兄弟の人数いっただけで特定？オフ会で嘘の兄弟の数いえばいいじゃん
オフ会するつもりなのｗ？みんなお前を馬鹿にしてるのに？
オフ会って普通は２ｃｈでもある程度親交があるときやるんだぞ。ここではお前と仲良しな奴はいない
呂伯だけだ。まぁ同一人物だけど
そして何より自分が投資の勝ち組に慣れると思っているの？
この不況の平成にもめでたい馬鹿がいるんだな
両親は介護が必要な病気は患ってない。
父は現役の仕事人で、両親ともにピンピンしてます。
自分は自分用の炊事をしてる、母も毎日炊事してる。
理由は一人になっても食事が作れなければいけないからという親の方針で。
今度は経済的自立が今のオレの目標だからシストレ開発で下積み修行してる。
ここだと顔も身分も隠せるからそれに甘えてバカにされる様なセリフを
迷いなく書き込めてしまう。
だがOFF会だとオレは必死で一分足である事を隠すだろうな。
オレでもそれだけのプライドはある。
迷いなく書き込めた、ではなく
全勢力かけて書き込んだはずが、ラベルが低すぎて笑われた。
ここのみんなは知っているよ。
ただ、シストレに憧れているだけの、夢見る夢子ちゃん状態。
バックテストで右肩上がりの利益出せないヤツ、1人もいねーもん。
シストレって、実戦投入からがスタートだよ。
バックテストなんて、スタートラインにも立ってない状態。
実際に使えるかどうか、毎日・毎日テストして、より完成品に近づけていく。
何千回と売買テストを繰り返すうちに、システム自体がどんどん変わるもんだからね。
もち開発経験で解ってる事なのでPF云々でスゲーなんて思わない。
通用するロジックを追求するだけ。
くどくいうが今の状態で実戦は無理、だからオレには相場があらゆる動き
で脅かしてきてもそれに屈しないシステムを作る事だ。
なんでこのバカはトリップつけないんだ？
やっと意味が分かったよ
両親と飯を食ってる時に両親は何も言わないのか？
将来の事とか？
そもそも会話してる？
理由はよくわからんのだけど、「断じてトリップは付けない！」と息巻いていた。
それでいて、成りすましは止めろ、と。わけわかめ・・・
トリップの付け方がわからねーんだよ。言わせんなはずかしい・・・
禁断症状あり
ストいじくり依存症＝実践無理
両親には「将来どうするんだと」よま言われるね、まじで心配してるよ。
今はその答えが「トレードで稼ぐ事」は残念ながら回答エラー状態、
それが回答となる様に下積みで頑張ってるわけじゃない、無駄な時間を過ごす
暇はない。
少なくともバイトしてるほうがメリハリが効いて有意義な時間が過ごせる
エクセルの列が4つぐらい増えたり減ったりで、出来ちゃうし。
それが実務で使えるかどうかは、使ってみなければ分からない。
デイトレのシステムなら、1日通してプラスなら合格。マイナスなら不合格。
2週間もテストしてみれば、大体が分かる。
ボラティリティーが高い日、低い日があるが、
その双方を、きれいに取れるシステムは作りにくい。
ゆえに安定的な収益のためには、オプションの特性を生かした売買を
絡めざるを得なくなる。
今朝、自動売買で売った11P5000＠16なんて、今、12ヤリ状態。
時間軸もどんどん短くなって、多くのシストレ派がデイトレに移行したのも自然の流れ。
実際に、毎日売買している方からすると、カオスの中で生きてる感じだね。
シストレの実務は、とにかく負け額を少なくすること。勝ち額なんて、どうでもいい。
自動売買でない場合、ポジションが引かされたときの典型的行動は、
1、思考が停止する
2、自分のポジのが生き返ることを祈る
つまり、急に信心深くなるだけで、何もできなくなるというのが、大半の人間の行動パターン。
この時点で、一般のバカどもは「運」のみを味方にしている。
自動売買の優位性は、典型的な人間の損切り遅れ、先延ばし行動を逆手に取れること。
自動売買なら-20円で逃げれたものを、逃げ遅れは-100円引かされても祈るだけ。
-200円引かされ、-300円引かされ、含み損が膨らむほど信心深くなるだけが、行動は優位性があるわけではない。
含み損の許容については、期待値1：含み損10まで耐えられるとか言うが、
実務では、含み損が発生した時点で期待値なんて吹っ飛ぶ訳だけら意味がない。
シストレは、バックテストで期待値は計算できるが、
実際に「大きな損」が出たときには、期待値なんぞ信じることはできなくなる。
所詮が過去に起こったことであり、目の前の相場ですら対応できず、
ましてや今後、このドローダウンを取り返せる保証なんてないんだもん。
だから、とにかく損を小さくすること。
さっさと負けを認めてポジを切ることのみに徹する事の方に実務の重点が行く。
つまり、上手なドローダウンの作り方で、これが実務上の肝だと思う。
誰もが考えるが、なかなか実際に試す人は少ない。
225先物だと、岡三オンラインのRSSで、この理想的なシステムは作れる。
ミニで1枚「約定」すると、逆方向に●●枚を自動発注するように組めばいい。
「約定」した後、逆方向に発注するというのがキモ。
実際にテストしてみると分かると思うが、
これ、バックテストでこねくり回すより、よっぽど負けにくいシステムができる。
仕掛けについては、最強のシステムができるかも知れないってレベル。
決済と損切りを自動化すれば、感動のシステムが出来る可能性大。
曲がり屋としての五感システムって、バカに出来ない精巧さ。
シストレ派が一番落ち込んでしまうのが、この逆五感システムの素晴らしさを知ったとき。
確かに自動売買は、恐怖と楽観の感情を離れて淡々とトレードできる点が魅力。
そう思って、以前個別株式の自動売買に挑戦したことがあったけど、複数の
銘柄をRSSとエクセルでやるには限界があることがわかって、諦めた経緯がある。
先物ならそういう心配はないな。ビッグプレイヤーを相手に勝てる戦略が見つかるかどうかは別にして。
実務で金を動かすことと、バックテスト遊びの違いだよ。
バックテストなんてのは、ただの数字遊び。
バックテストでいくら良い結果がでたとしても、実際に金を動かして損が続いたら
誰でも次を仕掛けることができない。
やってみれば分かるよ。バックテストと実務は、数光年の差があるって。
>ミニで1枚「約定」すると、逆方向に●●枚を自動発注するように組めばいい
これは、「両建て」ということ？
シストレに向いてるのは、個別より225先物ですからね。
昔は、商いが多くボラが高かったソフトバンクなどを専門にしてた人もいましたけど。
今の225先物は、大口に逆らわない後手必勝システムが主。
バックテストから先手を打つ系統は、とことんカモられてます。
証拠金相殺なので、両建てでガンガン建てていきまする。
後場引けか、夜場引けで、テキトーに両建てを決済。
手数料はムダになりますけど、それ以上のリターンがｗ
100 … #1
99 … #2
99 … #2
98 … #4
でいいだろう。
初期資産 10000000円
最終資産 68535252円
取引回数 1644回
勝率 83.64％
純損益率 585.35％
日率換算利回り 0.12％
月率換算利回り 2.41％
年率換算利回り 33.01％
シグナル発生頻度 99.52％
最大ドローダウン 0.53％
年率ボラティリティ 2.24％
年率シャープレシオ 14.74
プロフィットファクター 10.64
ペイオフレシオ 2.08
年間営業日数 245
ですけど....
>昔は、商いが多くボラが高かったソフトバンクなどを専門にしてた人もいましたけど。
まさにオレがそうだったよ。2005年までソフトバンク専門のシストレやってました。
極めて単純なシステムだったけど、数百万から億越えまで、これだけで行きました。
特にソフトバンクが日経２２５に採用されるまでは、きれいに儲かりましたけど、今はまったくダメ。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
